Níveis de Bid-Ask em falta - página 2
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Uma pergunta provavelmente para os desenvolvedores.
Muitas vezes os negócios na alimentação estão nos níveis errados de Bid and Ask.
Ou seja, as compras são feitas no nível Bid, mas as vendas são feitas no nível Ask.
Parece que a renderização está atrasada. Mas os mesmos dados
estão na alimentação. Quando os dados completos são salvos, as flutuações da Bid-Ask estão disponíveis junto com as negociações
e lá tudo é o mesmo. Alguns negócios pendem
no ar. Eu preciso de dados não distorcidos no indicador.
Onde esses dados estão distorcidos e podem ser corrigidos?
Aqui eu terminei o que deveria ser. Dados incorretos estragam o quadro inteiro.
Funciona bem no MOEX
Entretanto, se você olhar com atenção, é possível que as ordens de limite, lançadas no spread, tenham convergido para lá, e você pode ver que a última negociação neste milissegundo é uma venda, ou seja, como se não houvesse razão para mudar Asc, não tendo certeza se está correto).
As encomendas são consolidadas corretamente em qualquer caso. Uma ordem limite jogada no spread muda o melhor preço.
Não é como se estivesse apenas preenchendo um vazio no spread, como se estivesse flutuando nele. Estes momentos devem ser visíveis.
O quadro é apenas para compreensão.
Tudo funciona bem no MOEX
Existem ali símbolos com a mesma propagação que eu mostrei acima?
Isso não é mais do que dois carrapatos.
Posso ter uma captura de tela com um tique de algum instrumento.
Semelhante a este.
As encomendas são combinadas corretamente em ambos os sentidos. Uma ordem limite jogada no spread muda o melhor preço.
Não é como se estivesse apenas preenchendo um vazio no spread, como se estivesse flutuando nele. Estes momentos devem ser visíveis.
O quadro é apenas para compreensão.
Entendo o que você quer dizer e conheço os fundamentos da execução em Forex e Ações (embora não me lembre de suas nuances em detalhes). Estou apenas tentando entender as razões.
1. Se os negócios de venda forem executados ao preço de Licitação e Limite de Compra.
2. Quando chega um mercado de compra e, simultaneamente, um limite de venda a preço de licitação, eles convergem imediatamente.
3. e então mais um par de Vendedoras de Mercado comem o restante do Limite de Compra.
Seu diário de bordo se parece com esta ordem de eventos.
No ponto 2, o preço de venda deve mudar no limite de Venda, mas a) não tem tempo porque o limite não está na fila e é executado imediatamente. b) não deve, porque há algumas regras. b) há uma falha em algum lugar.
Sim, eu sei o que você quer dizer e conheço os princípios básicos de execução tanto no mercado de ações quanto no mercado forex (embora não me lembre de suas nuances em detalhes). Estou apenas tentando pensar nas razões para isso.
1. Se os negócios de venda forem executados ao preço de Licitação e Limite de Compra.
2. Quando chega um mercado de compra e simultaneamente um limite de Venda ao preço de Licitação, eles convergem imediatamente.
3. e então mais um par de Vendedoras de Mercado comem o restante do Limite de Compra.
Seu diário de bordo se parece com esta ordem de eventos.
No ponto 2, o preço de venda deve mudar no Limite de Venda, mas a) não tem tempo porque o Limite não está na fila e é executado imediatamente. b) não deve, porque há algumas regras. c) em algum lugar há uma falha.
E eu acho que em algum momento os dados da melhor mudança de preço são simplesmente "oleados" (não no sentido do petróleo),
mas como se não houvesse tempo suficiente para isso e esses breves momentos de mudança fossem simplesmente jogados fora dos dados.
Vemos os negócios onde eles deveriam estar, mas as ofertas e ofertas não estão.
Uma pergunta provavelmente para os desenvolvedores.
Muitas vezes os negócios na alimentação estão nos níveis errados de Bid and Ask.
Ou seja, as compras são feitas no nível Bid, mas as vendas são feitas no nível Ask.
Parece que a renderização está atrasada. Mas os mesmos dados
estão na alimentação. Quando os dados completos são salvos, as flutuações da Bid-Ask estão disponíveis junto com as negociações
e lá tudo é o mesmo. Alguns negócios pendem
no ar. Eu preciso de dados não distorcidos no indicador.
Onde esses dados estão distorcidos e podem ser corrigidos?
Aqui eu terminei o que deveria ser. Dados incorretos estragam o quadro inteiro.
Os dados e cotações das transações vêm do sistema de negociação de câmbio em fluxos separados.
E no lado do servidor MT, eles são combinados em um único fluxo. Não sabemos como ela é implementada.
Por causa disso, pode haver algumas sutilezas, tais como problemas de sincronização e dados perdidos.
Não devemos confiar 100% na autenticidade dos dados de intercâmbio no MT5.
Os dados e cotações das transações vêm do sistema de negociação de câmbio em fluxos separados.
E no lado do servidor MT, eles são consolidados em um único fluxo. Não sabemos como ela é implementada.
Por causa disso, pode haver algumas sutilezas, tais como problemas de sincronização e dados perdidos.
Não se deve confiar 100% na autenticidade dos dados de estoque no MT5.
Ou seja, dito de outra forma, a implementação em nível de servidor sofre.
Portanto, só resta uma coisa - esperar que isso possa ser consertado.
Alguém dirá que muitos desejos de uma plataforma livre.
E posso dizer que tudo já é suficientemente complicado lá. Assim, pelo menos deixe que
plataforma comercial mostre tudo sem freios e distorções.
E eu acho que em algum momento os dados da melhor mudança de preço são simplesmente "oleados" (não no sentido do petróleo),
mas como se não houvesse tempo suficiente para isso e esses breves momentos de mudança fossem simplesmente jogados fora dos dados.
Vemos os acordos onde deveriam estar, mas as ofertas e ofertas não estão.
É aí que eu quero chegar
Os dados sobre negócios e cotações vêm do sistema de negociação de câmbio em fluxos separados.
E no lado do servidor MT, eles são combinados em um único fluxo. A forma como ela é implementada é desconhecida para nós.
Devido a isso, pode haver algumas nuances, tais como problemas de sincronização e dados perdidos.
Confiar em dados de estoque 100% autênticos no MT5 não é uma boa idéia.
Não me lembro quem, talvez até o próprio fxsaber, até o HFT está esperando implementar no MT5, e aqui isto)
Ou seja, para dizer de outra forma, a implementação no nível do servidor sofre.
Então a única coisa que resta é esperar que possa ser corrigido.
Alguém dirá que muitos desejos de uma plataforma livre.
E posso dizer que tudo lá já é suficientemente complicado. Portanto, pelo menos deixe
plataforma comercial mostrar tudo sem freios e distorções.
É gratuito somente para clientes físicos, como muitas outras plataformas similares, que são todas sobre transações e fluxo de preços.
Não me lembro quem, talvez até o próprio fxsaber, até o HFT espera implementá-lo no MT5, e aqui está ele))
Sim...