Alguns sinais dos TCs certos - página 37

 
fxsaber #:

Não há dúvidas sobre os algoritmos de normalização.

Suponha que haja dois caracteres com dígitos = 5. Uma muda em 0,1% por dia, a outra em 5%. Acontece que a segunda deve ser diminuída 20 vezes para caber na primeira.

Para fazer isso, tive que calcular o tamanho da volatilidade, não o quanto o preço de um dígito difere do preço de outro.

Depende do motivo pelo qual você quer comparar. A normalização para a mesma faixa nem sempre é necessária. E você pode comparar apenas mudanças percentuais de variáveis sem normalização.

 
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Não há dúvidas sobre os algoritmos de normalização.

Suponha que haja dois caracteres com dígitos = 5. Uma muda em 0,1% por dia, a outra em 5%. Acontece que a segunda deve ser diminuída 20 vezes para caber na primeira.

Eu tive que calcular o tamanho da volatilidade, não o quanto o preço de um dígito difere do preço de outro.

Pode ser resolvido com métodos de otimização.

Variáveis - quantidade ou fração de capital para cada símbolo.

Alvo - maximizar o lucro ou minimizar a dispersão da curva de equilíbrio ou....

Restrições

Mesmo em Excel você pode resolver - a configuração Find Solution

 
fxsaber:

Os padrões de mercado não mudam nos casos de

  • Multiplicação dos preços dos símbolos por uma constante não zero.
  • Símbolo de virada (1/Símbolo).

Como conclusão, o TS adequado deve dar sinais comerciais idênticos quando executado em qualquer símbolo personalizado derivado da ação original descrita acima.


Por exemplo, tomamos o EURUSD. Nós administramos o TS, obtendo uma série de entradas.

Depois criamos o símbolo 100/EURUSD. Em seguida, executamos o TS. As inscrições devem coincidir com as originais.


Se isto não acontecer (99%), o TS não é escrito corretamente.


Como o TS deve reagir aos símbolos, levantados até certo ponto - não entendo.

Vou adicionar um eus ))))

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