Sobre a probabilidade desigual de um movimento de preço para cima ou para baixo - página 51
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Portanto, apenas um lembrete, começou há uma semana com isto:
Aqui estão dois dias na M5 tf. Para ver o que aconteceu em seguida, vamos mostrar mais 7 dias, que já quase se foram (foram um pouco menos de 7 dias, mas não o ponto):
O desalinhamento ainda tem o mesmo sinal, mas, como eu disse, pequeno. Começamos com cerca de 70 papagaios, agora são 23,6.
Não. A beleza está na estabilidade do sistema. É claramente demonstrado, uma semana inteira no mercado, que os coeficientes foram escolhidos corretamente, no sentido de que durante toda a semana nada realmente foi a lugar algum.
Até agora está claramente demonstrado que você superou o drawdown, duas vezes mais do que o lucro obtido. Você já testou isso a longo prazo?
Assim, 5 truques são mostrados como lucrativos. Embora o último tenha se revelado um tempo de espera difuso. Mais perto da noite, vou repetir o toque de morte com uma abertura na sexta-feira à noite antes do fechamento do comércio.
Pessoalmente, eu não preciso de mais truques ... Fórmulas seria bom ver ... :):):)
Querido khorosh, que outra explicação você precisa além da que eu expliquei em detalhes? Pura aritmética, simples. Você considera os incrementos. Você obtém uma fórmula rigorosa (!) ligando os incrementos delta_EURGBP ao delta_EURUSD, e os incrementos delta_GBPUSD.
Posso publicar estas simples proporções um pouco mais tarde (talvez amanhã). Você vê, em resumo, como decompor uma operação EURGBP em um par de operações EUR/alguma coisa e GBP/alguma coisa (algo pode ser USD).
Portanto, a resposta à sua pergunta é: quando você negocia uma combinação linear EUR/alguma coisa e GBP/alguma coisa, você tem a possibilidade de administrar ações de EUR e GBP na negociação de forma independente, enquanto na negociação de EURGBP, a proporção de ações de EUR e GBP é predefinida pelo valor de EURGBP no momento da abertura da negociação (e esta proporção predefinida muito raramente será exatamente o que você precisa) .
Vamos falar sobre o objetivo final. A proporção de lotes não será suficiente. Vamos fazer uma experiência mental. Suponha que tenhamos inserido o EUR e a GBP em uma e a mesma seção do mercado em um caso (com alguma relação otimizada de lotes), e que tenhamos inserido o EUR e a GBP no segundo caso, com o lote calculado para obter exatamente o mesmo lucro que no primeiro caso. Os tempos de entrada e saída são os mesmos em ambos os casos.
Agora vamos fazer algumas suposições. Como a primeira variante pode ser melhor? Não há muito por onde escolher. 1) Talvez a variante 1 tenha menos tração máxima? 2) Talvez seja mais fácil encontrar o momento certo e mais preciso de entrada e saída na primeira variante? O que mais poderia ser melhor na opção 1? Nada mais me vem à mente. Talvez você possa acrescentar algo mais. Infelizmente, não tenho respostas para as perguntas feitas, muito menos com provas matemáticas.
... Em um caso eu entrei no euro e na libra (com alguma relação de lote calculada de maneira ideal), e no segundo caso eu entrei no euro e na libra, com um lote calculado para obter exatamente o mesmo lucro que no primeiro caso. Os tempos de entrada e saída são os mesmos em ambos os casos.
Você teima em não entender o que estou dizendo. Talvez eu escreva fórmulas. Mais uma vez: se a "hora de saída" e as taxas na "hora de saída" são desconhecidas antecipadamente, então não há como "entrar com a libra euro, o lote calculado para fazer exatamente o mesmo lucro".
O horário de Moscou é 21:25. Vamos fazer novamente o número da morte (aberto na sexta-feira à noite). O layout é o seguinte:
Obviamente EURUSD para comprar e GBPUSD para vender, respectivamente. Relação de volume: 2,706.
O foco 6 já começou. A divergência de 65 "papagaios" não é considerável, é claro, há uma probabilidade de que ela aumente (os comércios ficarão no vermelho) no início, e só então haverá um colapso. Esperamos que, desta vez, não demore tanto tempo para desabar.
Grigori.S.B:
... GBPUSD - 2,8*EURUSD sintético não aumenta as chances de sucesso. Mas isso também não os diminui, como qualquer outro.
Sintético com um coeficiente constante de 2,8 - provavelmente. Sintético com probabilidades calculadas para um dado momento no tempo - aumenta. De fato, pode ser mais fácil de prever, devido a algumas simetrias adicionais.
Saudações!
O acordo não deve durar tanto tempo ... Por um período de tempo M5. Em um prazo tão superficial, em minha opinião, a duração do comércio deveria ser de um dia, no máximo ...
Eu concordo. Mas há todo tipo de coisas. Você pode aceitar a perda ou esperar. Desde que haja um entendimento de que o sinal de divergência está na direção do comércio aberto - faz sentido esperar. Mas há um sentido de admitir a perda e compensá-la com o próximo movimento (bem sucedido). Na verdade, ambas as abordagens são quase igualmente razoáveis até superestimar o volume de lotes. Note que comecei com 2.795 há uma semana, e agora minha proporção é de 2.706. Portanto, a "diferença acumulada na estimativa da relação de volume ideal" é pequena, 0,089, ou seja, 0,089/2,795 = 3 por cento. Portanto, fazia sentido esperar, pois a "nova mudança" seria essencialmente a mesma. Caso contrário, teria feito mais sentido fazer uma correção (fechando uma pequena parte do comércio, ou acrescentando a ele).
Você teima em não entender o que estou lhe explicando. Talvez eu escreva fórmulas. Mais uma vez: se a "hora de saída" e as taxas na "hora de saída" não são conhecidas antecipadamente, então não se pode "entrar no Euro, com o lote, calculado para fazer exatamente o mesmo lucro.
Eu não entendo. O que você está tentando dizer, que no comércio de pares o lucro será sempre maior? O que nos impede de fixar tal lote para a libra esterlina, de modo que o lucro não seja menor do que quando negociamos o euro e a libra esterlina em qualquer área.
Todas estas são desculpas. Você pode dizer qual é a vantagem? Talvez a qualidade do comércio, talvez menos tempo no mercado, talvez entrada e saída mais precisas, talvez você possa ganhar mais? Você não disse o que é exatamente melhor, e eu acho que não vai dizer, porque suspeito que não há nenhuma vantagem. Se você puder me dissuadir de fazê-lo e provar isso, eu ficaria feliz em fazê-lo. Então talvez eu considere seriamente a negociação de pares.