Uma estratégia com a qual se pode entrar em calções. Normalmente antes do corte, em estoques que podem ser reduzidos, JUNHO DE JULHO da Colheita - página 15
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Você tem feito gráficos? Um gráfico de velas ou um gráfico de vara? Para estimar os retornos máximos e quanto tempo eles duram?
Adicionado:
Sim, eu posso ver um gráfico de velas do Dimitri. Mais um interesse em fazer velas... ou seja, mostrando o rendimento máximo/minuto por vela
Sim, é um desenvolvimento companheiro de prostotradera
Esta não é a "péssima FOREX", mas uma empresa líder na Rússia (Sberbank), não mais cancelada, nem mesmo reduzida, apenas aumentada (o que também é inacreditável).
Qualquer coisa pode acontecer.
Eles já adiaram o pagamento de dividendos uma vez e, nos anos 90, abandonaram todos e ainda não os pagaram de volta.
É uma empresa estatal, ela será remunerada.
Qualquer coisa pode acontecer.
O pagamento de dividendos já foi adiado uma vez, e nos anos 90 eles lixaram a todos até agora, e ainda não o pagaram.
É uma empresa estatal, ela será remunerada.
Você é tão pessimista :)
Conseqüências de sentar-se em casa (coronovírus)?Agora estou olhando para os preços de ontem e não entendo algo.
Nesta estratégia, tanto quanto sei, lucramos com o contango e os dividendos. Dividendos fazem sentido. Mas o contango não é tão claro. Eu olho para o preço dos futuros SBRF-9.20 no momento de uma de suas transações (13.04 14:19): 19611 (retirado do flipper, estimativa aproximada). Olhando para o preço à vista naquele ponto: 199 (novamente, mais ou menos). Pergunta: onde está o contango? Backwardation after all....
Portanto, quando você compra as ações e vende os futuros, você não se prende a uma perda nesse ponto (ontem)?Agora estou olhando para os preços de ontem e não entendo algo.
Nesta estratégia, tanto quanto sei, lucramos com o contango e os dividendos. Dividendos fazem sentido. Mas o contango não é tão claro. Eu olho para o preço dos futuros SBRF-9.20 no momento de uma de suas transações (13.04 14:19): 19611 (retirado do flipper, estimativa aproximada). Olhando para o preço à vista naquele ponto: 199 (novamente, mais ou menos). Pergunta: onde está o contango? Afinal de contas, o backwardation...
Assim, quando você compra as ações e vende os futuros, você não registra uma perda nesse ponto (ontem)?Se eu entendi esta estratégia corretamente. Quando há um backwardation, deve-se comprar os futuros. Pelas fotos, entendo que os futuros de setembro foram comprados e os futuros de junho foram vendidos.
Se eu entendi esta estratégia corretamente. Quando se está em atraso, é preciso comprar futuros. Pelas fotos entendi que os futuros de setembro foram comprados e os futuros de junho foram vendidos.
O estoque foi comprado e os 9,20 futuros foram vendidos - 100%. Se você olhar cuidadosamente as telas, às 14h havia -21 contratos e 210 ações, respectivamente. E às 18 horas eram -53 contratos futuros (53 lotes vendidos) e conseqüentemente foram compradas 530 ações. Temos que comprar ações para conseguir mergulhos.
Mas só devemos comprar ações e vender futuros quando o contango estiver em funcionamento. E temos um retrocesso (os futuros valem menos que a vaga).
Adicionado:
A única coisa que me vem à mente é que estamos "sacrificando" os rendimentos da taxa chave para conseguir mergulhos gigantescos. Mas mergulhos de 18,7p a um preço por ação de 199p não são claramente os 14% de que estamos falando.
Mas, francamente, o que há para analisar que não seja em tempo real?
Os preços mudam, os dividendos são pagos em momentos diferentes, e seu tamanho varia.
Não em tempo real, eu gostaria de ver a história. Nomeadamente, quanto tempo dura o spread e com que freqüência/probabilidades é possível obter lucro no backwardation antes que os futuros expirem (como é provável que aumente o rendimento).
Não. As ações foram compradas e os futuros 9,20 - 100% foram vendidos. Se você olhar cuidadosamente as telas, às 14h havia -21 contratos de texto e 210 ações, respectivamente. E às 18 horas eram -53 contratos futuros (53 lotes vendidos) e conseqüentemente foram compradas 530 ações. Temos que comprar ações para conseguir mergulhos.
Mas só devemos comprar ações e vender futuros quando o contango estiver em funcionamento. E temos um retrocesso (os futuros valem menos que a vaga).
Adicionado:
A única coisa que me vem à mente é que estamos "sacrificando" os rendimentos da taxa chave para conseguir mergulhos gigantescos. Mas mergulhos de 18,7p a um preço por ação de 199p não são claramente os 14% de que estamos falando.
Pode ser que o cálculo principal seja sobre os dividendos.
Encontrei uma função no QuickBooks chamada "cesta de instrumentos". Eu criei uma cesta de teste e adicionei menos 1 contrato de futuros ímã 06.20 e mais 1 lote de ações magnéticas (futuros ímã 1 é igual a 1 ação) Eu tenho uma foto como esta.
Acontece que esta cesta pode ser usada para monitorar o contango e o backwardation.
Pode ser que o cálculo principal seja sobre os dividendos.
Encontramos uma função no QuickBooks chamada "cesta de instrumentos". Eu criei uma cesta de teste e adicionei lá menos 1 contrato de futuros ímã 06.20 e mais 1 lote de ações magnéticas (futuro ímã 1 é igual a 1 ação) Eu tenho uma foto como esta.
Acontece que você pode usar esta cesta para manter o controle do contango e da retardação.
Provavelmente você pode, mas isso não lhe dirá a porcentagem anual. Mas, é claro, é melhor do que nada.
Provavelmente você pode, só que ela não lhe dirá a porcentagem anual. Mas, é claro, é melhor do que nada.
Eu escrevi um roteiro em Lua para calcular a porcentagem. E você pode usar esta imagem para acompanhar a dinâmica. Portanto, se é menos, então é contango, se é mais, então é backwardation. Se olharmos para o gráfico, podemos ver que o contango estava perto no dia 10 de março com o preço de 295,5 rublos (11%), e o mínimo era de 458,0 rublos (18%)
Se você monitorar manualmente, pode calcular a porcentagem antecipadamente e adicionar a linha (nível) ao gráfico.