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Menos código, mais ação... escrever um EA - página 6

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Maxim Kuznetsov:

Aloco memória a eles, é claro. A uma profundidade não maior que a necessária para os cálculos e depuração. No fragmento dado, são 30, o que é mais do que suficiente. Se em algum lugar for necessário calcular, por exemplo, o desvio padrão de profundidade 50, então o cache deve ser aumentado. E é apenas para agilizar os cálculos.

Ok. Cada um tem sua própria visão.
Vladimir Simakov:

Não há nada de errado com as perspectivas

Fórum sobre comércio, sistemas automatizados de comércio e teste de estratégias comerciais

Características da linguagem mql5, dicas e truques

fxsaber, 2018.02.15 11:48

Sugiro que você tente escrever um script em MQL5 com este tipo de lógica comercial (estilo MQL4 apenas para exibição de sentido rápido)

void OnStart()
{
  OrderCloseBy(OrderSend(_Symbol, OP_BUY, 1, Ask, 0, 0, 0), OrderSend(_Symbol, OP_SELL, 1, Bid, 0, 0, 0));
}
fxsaber:
#include <Template\Objects\COrder.mqh>
#include <Template\Objects\CPosition.mqh>

COrder  *order1,*order2;
CPosition *pos1,*pos2;

//----------------------------------------------------------------------
int OnInit()
  {
   order1=new COrder(NULL,ORDER_TYPE_BUY,0.2,0.0,0.0,0.0);
   order2=new COrder(NULL,ORDER_TYPE_SELL,0.1,0.0,0.0,0.0);
   return(INIT_SUCCEEDED);
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Expert deinitialization function                                 |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnDeinit(const int reason)
  {
   delete order1;
   delete order2;
   delete pos1;
   delete pos2;
  }
//+------------------------------------------------------------------+
void OnTick()
  {
   CheckOrder(order1,pos1);
   CheckOrder(order2,pos2);
   if (CheckPointer(pos1)&&CheckPointer(pos2)) pos1.CloseBy(pos2);
   if (CheckPointer(pos1)&&pos1.Control()>POSITION_MUST_CLOSE) delete pos1;
   if (CheckPointer(pos2)&&pos2.Control()>POSITION_MUST_CLOSE) delete pos2;
  }

void OnTradeTransaction(const MqlTradeTransaction& trans,
                        const MqlTradeRequest& request,
                        const MqlTradeResult& result)
  {
   if (CheckPointer(order1)) order1.TradeTransaction(trans,request,result);
   if (CheckPointer(order2)) order2.TradeTransaction(trans,request,result);
  }      
//-----------------------------------------------------------------
void CheckOrder(COrder* &order, CPosition* &position){
   if (!CheckPointer(order)) return;
   switch(order.Control()){
      case ORDER_FULL:        position=NewPosition(order);
                              Print(position.GetTicket()," Ok");
      case ORDER_REMOVE:
      case ORDER_ERROR:       delete order;}}
//-------------------------------------------------------------------
CPosition* NewPosition(COrder* &order)  {return CheckPointer(order)&&PositionSelectByTicket(order.GetTicket())?new CPosition():NULL;}

Não vou mostrar as bibliotecas. O arquivo do ex5 está anexado.

CloseBy foi feito no scratch, até agora não havia necessidade, mas graças aos "fracos", a única coisa que resta é fazer as mudanças nas posições após o CloseBy

No futuro, haverá uma classe de invólucro para COrder e CPostion

Arquivos anexados:
Test.ex5  43 kb

Vou tentar explicar o que está sendo feito em palavras :-)

Suponhamos que precisamos de um consultor especializado. Em primeiro lugar, precisamos da mais simples que se comercializa por cruzamento de fractais e paradas de fuga por fractais. Ou seja, no terminal, ficaria assim:

O que está circulado em PRETO é a linha 1 da tabela. Aqueles dados que o Consultor Especialista leva em conta em seus algoritmos.

O objetivo do caso de uso que foi dado é descrever da maneira mais compacta possível o que existe nesta área, como é contado e o que o complementa com o Expert Advisor. Quais cálculos são feitos com base nestes dados.

Na minha opinião, a coisa mais fácil a fazer é
1) liste estes campos nomeando-os, ou seja, liste-os no ENUM
2.) escrever uma função simples, que pelo nome da ENUM e da barra dá seus valores ao Expert Advisor.

Para um programador comum, existe uma certa metodologia (passos claramente marcados) de desenvolvimento de Expert Advisors simples:

1. Definir a Entrada

2. Descrever e aumentar os dados escrevendo fórmulas; adicionar colunas conforme necessário.

3. Especificar quais dados da tabela resultante são utilizados e onde.

Para armazenar dados, existe uma classe DataFrame que armazena dados "por coluna" que fornece acesso por índices, cache de dados e cálculos sob demanda.

Sobre esta fina (não há muito código, apenas o estritamente necessário para o caso de uso), podemos desenvolver vários Expert Advisors. A tabela está contando, os sinais são recebidos e as negociações são abertas.

É claro, não é suficiente :-) Então, o projeto acaba de ser lançado... E não existe uma solução pronta, é um projeto. É um projeto que acaba de nascer e está se desenvolvendo.

Vladimir Simakov:

Obrigado pelos "fracos".

Portanto, um roteiro, não um EA. Mas mesmo com uma EA você demonstrou perfeitamente a diferença entre o MT4 e o MT5. Uma das variantes tem apenas uma linha. E a segunda, infelizmente, falhou.

fxsaber:

Portanto, um roteiro, não um EA. Mas mesmo com uma EA você demonstrou perfeitamente a diferença entre o MT4 e o MT5. Há apenas uma linha em uma das variantes.

Vamos lá, CloseBy, caso você não tenha notado, eu tenho: pos1.CloseBy(pos2), todo o resto é abrir pedidos e verificar operações. No mt4 você também precisa abrir duas posições primeiro e fornecer um cheque para sua abertura. Talvez você também afixará o código de trabalho no estúdio, apenas para comparação.

Maxim Kuznetsov


:

Vou tentar explicar o que está sendo feito em palavras :-)

Suponhamos que precisamos de um consultor especializado. Em primeiro lugar, precisamos da mais simples que se comercializa por cruzamento de fractais e paradas de fuga por fractais. Ou seja, no terminal, ficaria assim:

O que está circulado em PRETO é a linha 1 da tabela. Aqueles dados que o Consultor Especialista leva em conta em seus algoritmos.

O objetivo do caso de uso que foi dado é descrever da maneira mais compacta possível o que existe nesta área, como é contado e o que o complementa com o Expert Advisor. Quais cálculos são feitos com base nestes dados.

Na minha opinião, a coisa mais fácil a fazer é
1) liste estes campos nomeando-os, ou seja, liste-os no ENUM
2.) escrever uma função simples, que pelo nome da ENUM e da barra dá seus valores ao Expert Advisor.

Para um programador comum, existe uma certa metodologia (passos claramente marcados) de desenvolvimento de Expert Advisors simples:

1. Definir a Entrada

2. Descrever e completar os dados escrevendo fórmulas; adicionar colunas conforme necessário.

3. Especificar quais dados da tabela resultante são utilizados e onde.

Para armazenar dados, existe uma classe DataFrame que armazena dados "por coluna" que fornece acesso por índices, cache de dados e cálculos sob demanda.

Sobre esta fina (não há muito código, apenas o estritamente necessário para o caso de uso), podemos desenvolver vários Expert Advisors. A tabela está contando, os sinais são recebidos e as negociações são abertas.

É claro, não é suficiente :-) Então, o projeto acaba de ser lançado... E não existe uma solução pronta, é um projeto. É um projeto que acaba de nascer e está se desenvolvendo.

Para o pensamento geral, um exemplo de uma classe de embalagem para Ichimoku, mas em mql4.

#ifndef _ICHIMOKU_
#define _ICHIMOKU_

#include <ProjectLibrary\Functions\MyLib.mqh>

class CIchimoku
  {
private:
   string            cSymbol;
   ENUM_TIMEFRAMES   cFrame;
   int               cTenkan;
   int               cKijun;
   int               cSenkou;
   ENUM_TIMEFRAMES   cTempFrame;
   int               cFrameShift;
public:
                     CIchimoku(string mSymbol,ENUM_TIMEFRAMES mFrame,int mTenkan,int mKijun,int mSenkou,int mDeltaFrame=0);
   double            Get(int mBuffer,int mShift=0);
   double            Tenkan(int mShift=0)       {return Get(MODE_TENKANSEN,mShift);}
   double            Kijun(int mShift=0)        {return Get(MODE_KIJUNSEN,mShift);}
   double            SpanA(int mShift=0)        {return Get(MODE_SENKOUSPANA,mShift);}
   double            SpanB(int mShift=0)        {return Get(MODE_SENKOUSPANB,mShift);}
   double            Chikou(int mShift=0)       {return Get(MODE_CHIKOUSPAN,mShift);}
   double            CloudMin(int mShift=0)     {return MathMin(SpanA(mShift),SpanB(mShift));}
   double            CloudMax(int mShift=0)     {return MathMax(SpanA(mShift),SpanB(mShift));}
private:
   ENUM_TIMEFRAMES   CheckFrame();
  };
//--------------------------------------------------------------------------------------------------
CIchimoku::CIchimoku(string mSymbol,ENUM_TIMEFRAMES mFrame,int mTenkan,int mKijun,int mSenkou,int mFrameShift=0):
   cTenkan(mTenkan),cKijun(mKijun),cSenkou(mSenkou),cFrameShift(mFrameShift){
   cSymbol=mSymbol==NULL?_Symbol:mSymbol;
   if (mFrameShift){
      cTempFrame=mFrame==PERIOD_CURRENT?(ENUM_TIMEFRAMES)Period():mFrame;
      cFrame=::GetShiftFrame(cTempFrame,mFrameShift);}
   else
      cFrame=mFrame;}
//--------------------------------------------------------------------------------------------------
ENUM_TIMEFRAMES CIchimoku::CheckFrame(void){
   if (!cFrameShift) return cFrame;//>>
   ENUM_TIMEFRAMES frame=(ENUM_TIMEFRAMES)Period();
   if (cTempFrame==frame) return cFrame;//>>
   else cTempFrame=frame;
   return ::GetShiftFrame(frame,cFrameShift);}
//--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
double CIchimoku::Get(int mBuffer,int mShift=0){
   ResetLastError();
   double res=iIchimoku(cSymbol,CheckFrame(),cTenkan,cKijun,cSenkou,mBuffer,mShift);
   return !GetLastError()?res:0.0;}

#endif
Vladimir Simakov:

Para o pensamento geral, um exemplo de uma classe de embalagem para Ichimoku, mas em mql4.

Para qual componente Ichimoku você quer um invólucro? E o mais importante: por que e de que tipo?
apenas conversando ? você pode, porque não...

PS/ Você já viu o Excel ? Na visão DataFrame, os Ishimocks terão o mesmo aspecto... Assim como todos os outros... Os comerciantes trabalham com mesas, na verdade. Um gráfico é apenas uma representação parcial (vista) de uma tabela de resumo. Portanto, estes dados devem ser tratados como tabelas.
Do ponto de vista do comerciante - o que é um objeto de programa? Não é nada. Não existem tais coisas em sua vida prática.

Vladimir Simakov:

Vamos lá, CloseBy, caso você não tenha notado, eu tenho: pos1.CloseBy(pos2), tudo mais abrindo pedidos e verificando operações.

Não é assim que funciona.

No mt4 você também precisa abrir duas posições primeiro e fornecer um cheque para sua abertura. Talvez você também afixará o código de trabalho no estúdio, apenas para comparação.

#include <MT4Orders.mqh>

#define Bid SymbolInfoDouble(_Symbol, SYMBOL_BID)
#define Ask SymbolInfoDouble(_Symbol, SYMBOL_ASK)

void OnStart()
{
  OrderCloseBy(OrderSend(_Symbol, OP_BUY, 1, Ask, 0, 0, 0), OrderSend(_Symbol, OP_SELL, 1, Bid, 0, 0, 0));
}
fxsaber:

Não funciona assim.

Escrevi isso com o controle da abertura dessas mesmas ordens.

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