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É muito difícil encontrar uma base comum se houver desacordo sobre a compreensão da tendência.
A tendência em forex é uma seqüência de ondas de impulso e correção. A predominância de ondas de impulso acabará por mostrar a direção da tendência.
Há um "mas".
Uma onda corretiva também faz parte da tendência, apenas na direção oposta, e pode ter uma longa duração. Ninguém presta atenção a isso nos fóruns. Por isso há um mal-entendido.
Talvez seja melhor aplicar o termo "onda" em vez de "tendência" na escolha da direção do preço para evitar confusão.
Uma onda está subindo. Uma onda descendente. Simples e fácil de entender.
É muito difícil encontrar uma base comum se houver desacordo sobre a compreensão da tendência.
A tendência em forex é uma seqüência de ondas de impulso e correção. A predominância de ondas de impulso acabará por mostrar a direção da tendência.
Existe um "MAS".
Uma onda corretiva também faz parte da tendência, apenas na direção oposta, e pode ter um padrão de longa duração. Ninguém presta atenção a isso nos fóruns. Por isso há um mal-entendido.
Talvez seja melhor aplicar o termo onda do que tendência ao escolher a direção do preço para evitar confusão.
Uma onda está subindo. Uma onda descendente. É simples e fácil de entender.
Sobre este problema:https://www.mql5.com/ru/forum/245321/page15#comment_8210663
Cansado de ouvir que não há oferta e demanda no mercado forex.
Deixe-me mostrar-lhe um exemplo de EURJPY
Gráfico Lilás - demanda por EUR
gráfico branco - demanda por JPY
Veja por si mesmo como a demanda afeta o par de moedas.
Quanto maior for a regularidade, melhor será a formatação da tabela de preços.
Ou seja, cada carrapato não deve ser tomado como informação importante. Pelo contrário, é necessário dividir o preço em extremos e tomá-los como informação prioritária sobre o preço. Na prática, a teoria das três ondas em TS Pathfinder e TS GOR é adequada para ela. Apenas três extremos são importantes ali: momentum-correção-pulso. E cada onda tem seu próprio extremo.
Se tomarmos em ordem cronológica os extremos importantes, teremos um grande número de carrapatos descartados como ruído desnecessário que reduz a qualidade da previsibilidade, reduzindo-a à aleatoriedade e o próprio preço à vadiagem aleatória.
E, tendo coletado todos os extremos importantes, teremos não uma cronologia temporal, mas uma cronologia ondulatória, onde apenas as cotações, que mudaram drasticamente a estrutura de preços, são tomadas. Isto é, se a traduzirmos em uma lista de citações, o habitual
00:00:00:000 - 1.00000
00:00:00:123 - 1.00001
00:00:01:356 - 1.00002
é reformatada em uma tabela mais concisa onde o tempo não desempenha um papel, mas mudanças na estrutura das ondas sim. E estas mudanças dão uma maior previsibilidade do que a cronologia temporal.
Meu sinal é construído sobre este princípio, portanto, se for bem sucedido, a teoria será confirmada.
Quanto melhor for formatada uma tabela de preços, maior será a regularidade.
Ou seja, não é necessário tomar cada carrapato como uma informação importante. Pelo contrário, é necessário dividir o preço em extrema e tomá-lo como uma informação prioritária sobre o preço. Na prática, a teoria das três ondas em TS Pathfinder e TS GOR é adequada para ela. Apenas três extremos são importantes ali: momentum-correção-pulso. E cada onda tem seu próprio extremo.
Se tomarmos em ordem cronológica os extremos importantes, teremos um grande número de carrapatos descartados como ruído desnecessário que reduz a qualidade da previsibilidade, reduzindo-a à aleatoriedade e o próprio preço à vadiagem aleatória.
E, tendo coletado todos os extremos importantes, teremos não uma cronologia temporal, mas uma cronologia ondulatória, onde apenas as cotações, que mudaram drasticamente a estrutura de preços, são tomadas. Isto é, se a traduzirmos em uma lista de citações, o habitual
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é reformatada em uma tabela mais concisa onde o tempo não desempenha um papel, mas mudanças na estrutura das ondas sim. E estas mudanças dão uma maior previsibilidade do que a cronologia temporal.
Meu sinal é construído sobre este princípio, portanto, se for bem sucedido, a teoria será confirmada.
Na última foto eu acabei de mostrar a dependência de preços em relação à demanda de diferentes moedas. Não considerei os extremos ali, embora eles estejam presentes na perspectiva do período em questão. Para a análise, é claro que é um período muito pequeno.
Quanto à estrutura ondulatória, ZZ lida perfeitamente com ela. Cada joelho ZZ é tomado como uma onda com uma certa característica, e um conjunto de ondas forma um padrão. O ATC compreende imediatamente o idioma do operador. Em TA a estrutura ondulatória vem primeiro e o resto é filtrado.
O momento mais difícil é sempre determinar o último extremo, ou seja, o momento em que a onda atual termina. Mas esta questão já está resolvida.