Da teoria à prática - página 1650
Você está perdendo oportunidades de negociação:
- Aplicativos de negociação gratuitos
- 8 000+ sinais para cópia
- Notícias econômicas para análise dos mercados financeiros
Registro
Login
Você concorda com a política do site e com os termos de uso
Se você não tem uma conta, por favor registre-se
No entanto, anos de desenvolvimento secreto e oculto no aprendizado de máquinas mostraram que não há praticamente nenhum alfa constante nos aumentos de preços
De volta à arbitragem e ao martingale? ))
Três coisas que você pode observar sem parar: como o fogo queima, como a cachoeira cai, e como o comércio persiste em tentar provar o XD inerentemente impraticável.
e como o Feiticeiro queima em chamas e depois cai em uma cachoeira, em slomo
No entanto, anos de desenvolvimento secreto e oculto no aprendizado de máquinas mostraram que não há praticamente nenhum alfa constante nos aumentos de preços
De volta à arbitragem e ao martingale? ))
Bem, deve haver algo neles, se o gráfico não for aleatório, então os incrementos futuros devem depender de incrementos passados (logicamente falando)...
Bem, deve haver algo neles, se o gráfico não for aleatório, então os incrementos futuros devem depender do passado (logicamente falando)...
aleatório, não há indicação de que não seja aleatório
ou procurar mercados com restrições artificiais à volatilidade e assim por diante, mas são poucos e preguiçosos. Ou talvez não existam mais tais mercados.
aleatório, não há indicação de que não seja aleatório
ou procurar mercados com restrições artificiais à volatilidade e assim por diante, mas são poucos e preguiçosos. Ou talvez eles não existam mais
E o reequilíbrio da volatilidade? (Havia algo no smartlab, mas eu nunca consegui)
E o reequilíbrio da volatilidade? (Havia algo no smartlab, eu nunca o entendi)
Há apenas a normalização dos incrementos por volatilidade para remover a heterocedasticidade. Em meu último vídeo no tópico MoD, isso está feito.
aleatório, não há indicação de que não seja aleatório
ou procurar mercados com restrições artificiais à volatilidade e assim por diante, mas são poucos e preguiçosos. Talvez não haja nenhum mercado desse tipo.
há coisas no mercado que são 100% não aleatórias - claros ciclos de volatilidade
Em si mesma, a distribuição de probabilidade de períodos de baixa volatilidade e alta volatilidade separadamente é aleatória.
Mas se você dividir os mercados por ciclos de volatilidade e construir distribuições - voilá - a homocedasticidade está lá)
Mas com baixa volatilidade, o martin normalmente funciona e com alta volatilidade, o túnel de pedido funciona. É isso aí.
há coisas no mercado que são 100% não aleatórias - ciclos claros de volatilidade
As distribuições de probabilidade de períodos de baixa volatilidade e alta volatilidade separadamente são aleatórias em si mesmas.
Mas se você dividir os mercados por ciclos de volatilidade e construir distribuições - voila - a homocedasticidade está bem ali)
Mas com baixa volatilidade, o martin normalmente funciona e com alta volatilidade, o túnel de pedido funciona. Isso é tudo.
Estou falando de martin porque não há regularidade nos retornos, há apenas agrupamento de voles
eu costumava negociar no mercado, mas isso não é uma regularidade, mas uma besteira, esses ciclos também estão flutuando, o pagamento é pequeno
Você teria que ser cego para não notar o padrão).
Há um ano eu venho dizendo isso.
é um chapéu de baixo rendimento.