Da teoria à prática - página 1557

 
Alexander_K:

Eu não preciso de 5-10-20% ao mês. Eu ganho tanto quanto muitas pessoas jamais sonhariam. Por que eu me preocuparia com uma lança? É tudo ou nada- não há outra maneira.

boogaga! boogaga! eh... sangue jovem! eu te invejo de certa forma))

 
Renat Akhtyamov:

Dê já à Sanka a fórmula))))

 
Vizard_:


Não há fórmula, Maestro... Nem dele, nem de mais ninguém. De alguma forma, eu percebi isso ontem. É melhor eu ir para a fábrica - pelo menos eles me alimentam lá.

 
Олег avtomat:

Pergunte aos meteorologistas o que eles sabem e o que você não sabe.

Eles sabem que a matemática não é tudo
 

Mais algumas palavras sobre o desafio do colapso. A sugestão de ler Shiryaev foi em sua maioria uma piada. O que podemos usar é o conhecido algoritmo CUSUM ou alguma variação do mesmo. Dentro da estrutura de modelagem de preços por regressão, este algoritmo pode ser usado para determinar os momentos em que é hora de recalcular os coeficientes de regressão. Obviamente (como sempre em um matstat) erros de primeiro e segundo tipo são possíveis neste caso.

O principal é que a descontinuidade não é prevista no futuro, mas é procurada no passado recente.

 
Alexander_K:

Não há fórmula, Maestro... Nem dele, nem de mais ninguém. De alguma forma, eu percebi isso ontem. É melhor eu ir para a fábrica - pelo menos eles me alimentam lá.


Você verificou o tipo de movimento de preços antes do sinal? Como Che qualquer coisa com um expoente?

 
Alexander_K:

Não há fórmula, Maestro... Nem dele, nem de mais ninguém. De alguma forma, eu percebi isso ontem. É melhor eu ir para a fábrica - pelo menos eles me alimentam lá.

Duvido que alguém que o tenha, o ponha lá fora imediatamente.

 
Aleksey Nikolayev:

Mais algumas palavras sobre o desafio do colapso. A sugestão de ler Shiryaev foi em sua maioria uma piada. O que podemos usar é o conhecido algoritmo CUSUM ou alguma variação do mesmo. Dentro da estrutura de modelagem de preços por regressão, este algoritmo pode ser usado para determinar os momentos em que é hora de recalcular os coeficientes de regressão. Obviamente (como sempre em um matstat) erros de primeiro e segundo tipo são possíveis neste caso.

O principal é que a descontinuidade não é prevista no futuro, mas é procurada no passado recente.

http://www.thealgoengineer.com/2014/online_linear_regression_kalman_filter/

há também regressão rolante e outras modificações

Online Linear Regression using a Kalman Filter
Online Linear Regression using a Kalman Filter
  • www.thealgoengineer.com
13 Aug 2014 • 5 min. read • Comments Linear regression is useful for many financial applications such as finding the hedge ratio between two assests in a pair trade. In a perfect world, the realtionship between assests would remain constant along with the slope and intercet of a linear regression. Unfortutanely this is usually the exception...
 
Aleksey Nikolayev:

Mais algumas palavras sobre o desafio do colapso. A sugestão de ler Shiryaev foi em sua maioria uma piada. O que podemos usar é o conhecido algoritmo CUSUM ou alguma variação do mesmo. Dentro da estrutura de modelagem de preços por regressão, este algoritmo pode ser usado para determinar os momentos em que é hora de recalcular os coeficientes de regressão. Obviamente (como sempre em um matstat) erros de primeiro e segundo tipo são possíveis neste caso.

O principal é que a descontinuidade não é prevista no futuro, mas é procurada no passado recente.

É necessária uma pesquisa específica, Alexei. CUSUM, mapas Schuchart, etc., se você estiver interessado e próximo a ele.

Só eu, estupidamente, não tenho tempo para fazer tudo. E há cada vez menos esperança para os membros do fórum. Um - cita Vysotsky, o outro - filosofa e segue alguns sinais, como se isso os aproximasse do objetivo. Algum tipo de teatro do absurdo.

 
Alexander_K:
Tanto quanto me lembro, havia o desejo de encontrar um canal bastante estacionário para negociar. Você e muitos outros tentaram construir um TF com lacunas, mas pelo que entendi, as lacunas eram do mesmo tamanho.Minha sugestão é construir um cronograma dinâmico, ou seja, se o percebermos visualmente, cada vela tem seu próprio número de minutos (segundos, horas, semanas). Como fazê-lo?Desde o intervalo até o intervalo, é uma barra.
Razão: