Da teoria à prática - página 1557
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Eu não preciso de 5-10-20% ao mês. Eu ganho tanto quanto muitas pessoas jamais sonhariam. Por que eu me preocuparia com uma lança? É tudo ou nada- não há outra maneira.
boogaga! boogaga! eh... sangue jovem! eu te invejo de certa forma))
Dê já à Sanka a fórmula))))
Não há fórmula, Maestro... Nem dele, nem de mais ninguém. De alguma forma, eu percebi isso ontem. É melhor eu ir para a fábrica - pelo menos eles me alimentam lá.
Pergunte aos meteorologistas o que eles sabem e o que você não sabe.
Mais algumas palavras sobre o desafio do colapso. A sugestão de ler Shiryaev foi em sua maioria uma piada. O que podemos usar é o conhecido algoritmo CUSUM ou alguma variação do mesmo. Dentro da estrutura de modelagem de preços por regressão, este algoritmo pode ser usado para determinar os momentos em que é hora de recalcular os coeficientes de regressão. Obviamente (como sempre em um matstat) erros de primeiro e segundo tipo são possíveis neste caso.
O principal é que a descontinuidade não é prevista no futuro, mas é procurada no passado recente.
Não há fórmula, Maestro... Nem dele, nem de mais ninguém. De alguma forma, eu percebi isso ontem. É melhor eu ir para a fábrica - pelo menos eles me alimentam lá.
Você verificou o tipo de movimento de preços antes do sinal? Como Che qualquer coisa com um expoente?
Não há fórmula, Maestro... Nem dele, nem de mais ninguém. De alguma forma, eu percebi isso ontem. É melhor eu ir para a fábrica - pelo menos eles me alimentam lá.
Duvido que alguém que o tenha, o ponha lá fora imediatamente.
Mais algumas palavras sobre o desafio do colapso. A sugestão de ler Shiryaev foi em sua maioria uma piada. O que podemos usar é o conhecido algoritmo CUSUM ou alguma variação do mesmo. Dentro da estrutura de modelagem de preços por regressão, este algoritmo pode ser usado para determinar os momentos em que é hora de recalcular os coeficientes de regressão. Obviamente (como sempre em um matstat) erros de primeiro e segundo tipo são possíveis neste caso.
O principal é que a descontinuidade não é prevista no futuro, mas é procurada no passado recente.
http://www.thealgoengineer.com/2014/online_linear_regression_kalman_filter/
há também regressão rolante e outras modificações
Mais algumas palavras sobre o desafio do colapso. A sugestão de ler Shiryaev foi em sua maioria uma piada. O que podemos usar é o conhecido algoritmo CUSUM ou alguma variação do mesmo. Dentro da estrutura de modelagem de preços por regressão, este algoritmo pode ser usado para determinar os momentos em que é hora de recalcular os coeficientes de regressão. Obviamente (como sempre em um matstat) erros de primeiro e segundo tipo são possíveis neste caso.
O principal é que a descontinuidade não é prevista no futuro, mas é procurada no passado recente.
É necessária uma pesquisa específica, Alexei. CUSUM, mapas Schuchart, etc., se você estiver interessado e próximo a ele.
Só eu, estupidamente, não tenho tempo para fazer tudo. E há cada vez menos esperança para os membros do fórum. Um - cita Vysotsky, o outro - filosofa e segue alguns sinais, como se isso os aproximasse do objetivo. Algum tipo de teatro do absurdo.