Da teoria à prática - página 1458
Você está perdendo oportunidades de negociação:
- Aplicativos de negociação gratuitos
- 8 000+ sinais para cópia
- Notícias econômicas para análise dos mercados financeiros
Registro
Login
Você concorda com a política do site e com os termos de uso
Se você não tem uma conta, por favor registre-se
Os milionários são exigidos daqueles matemáticos que afirmam descrever séries financeiras)
Bem, primeiro, os computadores podem falhar devido a uma falha trivial de algum chip, que a montadora de computadores não tem nada a ver com a fabricação.
Não é necessário que um pesquisador de filas financeiras implemente sua pesquisa para ganhar dinheiro com o comércio. Qualquer resultado de pesquisa, se eles descobrirem algo novo, são valiosos em si mesmos. Não se pode, por exemplo, culpar Niels Bohr por não construir um reator nuclear com base em suas pesquisas sobre o núcleo).
Na realidade, um estatístico sempre lida com amostras finitas, e por isso é sempre apenas uma aproximação à implementação deste teorema. Mas conforme o tamanho da amostra cresce, esta aproximação melhora, e isto é chamado de consistência da estimativa.
O artigo no wiki russo sobre o teorema de Glivenko-Kantelli é um disparate, lido em versão inglesa ou em algum livro de texto normal.Não, em princípio o teorema funciona, aqui está um indicador para testá-lo agora, a fim de não discutir
é quase uma distribuição linear:
e esta linha do zero é
Quanto a besteiras, tudo está claro para mim pessoalmente.
#property strict
#property version "1.1"
#property indicator_separate_window
//#property indicator_chart_window
#property indicator_buffers 1
double STAT[],CHART[],CL,min,pnt;
int i,indBars,ind;
//+------------------------------------------------------------------+
int init()
{
pnt=MarketInfo(Symbol(),MODE_POINT);
//---
SetIndexBuffer(0, STAT);
SetIndexStyle(0,DRAW_LINE,STYLE_SOLID,1,clrRed);
SetIndexLabel(0,"STAT");
//---
return(0);
}
//+------------------------------------------------------------------+
void deinit()
{
//ObjectsDeleteAll();
}
//+------------------------------------------------------------------+
void start()
{
ArrayInitialize(STAT,EMPTY_VALUE);
indBars=Bars-1;
ArrayResize(CHART,indBars+1);ArrayInitialize(CHART,0);
for(i=indBars; i>=0; i--)CHART[i]=iClose(Symbol(),Period(),i);
ArraySort(CHART,WHOLE_ARRAY,0,MODE_ASCEND);
min=CHART[0];
ind=-1;
for(i=indBars-1; i>=0; i--)
{
if(CHART[i+1]!=CHART[i])
{
ind=ind+1;
STAT[ind]=(CHART[i]-min)/pnt;
}
}
return;
}
Não, em princípio o teorema funciona, aqui está um indicador para testá-lo agora, a fim de não discutir
é praticamente uma distribuição linear:
e esta linha do zero é
Sobre o absurdo - eu pessoalmente entendo tudo lá
#property strict
#property version "1.1"
#property indicator_separate_window
//#property indicator_chart_window
#property indicator_buffers 1
double STAT[],CHART[],CL,min,pnt;
int i,indBars,ind;
//+------------------------------------------------------------------+
int init()
{
pnt=MarketInfo(Symbol(),MODE_POINT);
//---
SetIndexBuffer(0, STAT);
SetIndexStyle(0,DRAW_LINE,STYLE_SOLID,1,clrRed);
SetIndexLabel(0,"STAT");
//---
return(0);
}
//+------------------------------------------------------------------+
void deinit()
{
//ObjectsDeleteAll();
}
//+------------------------------------------------------------------+
void start()
{
ArrayInitialize(STAT,EMPTY_VALUE);
indBars=Bars-1;
ArrayResize(CHART,indBars+1);ArrayInitialize(CHART,0);
for(i=indBars; i>=0; i--)CHART[i]=iClose(Symbol(),Period(),i);
ArraySort(CHART,WHOLE_ARRAY,0,MODE_ASCEND);
min=CHART[0];
ind=-1;
for(i=indBars-1; i>=0; i--)
{
if(CHART[i+1]!=CHART[i])
{
ind=ind+1;
STAT[ind]=(CHART[i]-min)/pnt;
}
}
return;
}
1) Aconselho usar a função mql5 (você pode construir gráficos normais) e a função MathCumulativeDistributionEmpirical()
2) As distribuições de preços não têm sentido por causa de sua aparente dependência. É comum estudar a distribuição dos aumentos de preços.
Não é necessário que um pesquisador de linha financeira implemente sua pesquisa para ganhar dinheiro com o comércio. Quaisquer resultados de pesquisa, se descobrirem algo novo, são valiosos em si mesmos. Não se pode, por exemplo, culpar Niels Bohr por não construir um reator nuclear com base em suas pesquisas sobre o núcleo).
Não necessariamente. Mas, neste campo, o lucro é o critério da verdade. Portanto, se seu objetivo é ganhar dinheiro e não apenas pesquisar, não adianta ler todos os 100500 milhões de posts no fórum) você pode salvar anos de sua vida se for seletivo.
As distribuições condicionadas são baseadas em distribuições conjuntas. Somente no caso de independência (por definição) a função de distribuição conjunta é igual ao produto das funções de distribuição univariada. No caso da dependência, é muito mais complicado - as cópulas foram aqui lembradas recentemente - isto é do mesmo fio. Assim, o teorema G.-C. (que parece ser generalizado para o caso multidimensional) aplica-se à construção aproximada de uma distribuição bidimensional a partir da qual se pode tentar construir uma distribuição unidimensional condicional.
Tomemos um exemplo: construir uma distribuição incremental, assumindo que o incremento anterior foi positivo. O que impede uma distribuição de amostras de convergir para uma distribuição teórica à medida que a amostra aumenta?
Estabilidade de quê? Existe, por exemplo, a estabilidade da solução Lyapunov de um difusor, ou, por exemplo, a estabilidade estatística da freqüência de um evento (no sentido de convergência a sua probabilidade).
Estabilidade de comportamento no tempo. Algo como estacionaridade, mas em um sentido mais amplo. Uma função (série) pode ser não-estacionária, mas ainda assim apresentar comportamento semelhante em qualquer intervalo de tempo. Por exemplo, y=x^2 é estável, mas y=x^2 + sin(x) não é, desde que a janela de análise seja menor do que o período sin().
Aplicada à equitabilidade, ela pode ser formulada da seguinte forma: "a equitabilidade cresce (atualiza alto) em cada um dos N intervalos de tempo". No limite, ele simplesmente converge para a porcentagem de negócios lucrativos. Ou a porcentagem de negócios que atualizaram a alta. Mas talvez você possa sugerir uma formulação melhor.
Tomemos um exemplo: construir uma distribuição incremental, assumindo que o incremento anterior foi positivo. O que impede que a distribuição de amostras converja para uma distribuição teórica à medida que a amostra aumenta?
Se pegarmos uma subamostra e construirmos uma função de distribuição para ela, ela irá coincidir com a de toda a amostra? No caso geral, é claro que não. Como exemplo, deixe a amostra ter números de sinais diferentes e a subamostra ter apenas números positivos.
No caso de citar, se a amostra original for independente, a subamostra parece permanecer independente. No caso de dependência da amostra original, tudo será determinado pelo dispositivo desta dependência, que é totalmente determinado por uma distribuição bivariada conjunta, que pode ser aproximada por uma amostra bivariada (de pares de deslocamentos subseqüentes) se as condições do teorema G-K forem satisfeitas para ele.
A questão é que é sempre possível construir uma função de amostragem para qualquer conjunto de números, mas isso nem sempre faz sentido. Para esclarecer se isto faz sentido, pode-se usar critérios como o critério de duas amostras Kolmogorov-Smirnov, dividindo aleatoriamente a amostra original em duas subamostras.
Estabilidade de comportamento ao longo do tempo. Algo como estacionaridade, mas em um sentido mais amplo. Uma função (série) pode ser não-estacionária, mas ainda assim apresentar comportamento semelhante em qualquer intervalo de tempo. Por exemplo, y=x^2 é estável, mas y=x^2 + sin(x) não é, desde que a janela de análise seja menor do que o período sin().
Aplicada à equitabilidade, ela pode ser formulada da seguinte forma: "a equitabilidade cresce (atualiza alto) em cada um dos N intervalos de tempo". No limite, ele simplesmente converge para a porcentagem de negócios lucrativos. Ou a porcentagem de negócios que atualizaram a alta. Mas talvez você possa dar uma formulação melhor.
monotonicidade de uma função e/ou seus derivados? complexidade algorítmica?
1) Sugiro o uso de mql5 ...
isto é discutível
Eu posso fazer o mesmo em 4-rka.
em geral, não tive nenhuma tarefa que não conseguisse implementar no 4p
incluindo gráficos
é um ponto discutível.
Eu posso fazer o mesmo em 4p
na verdade, eu nunca tive uma tarefa que não pudesse fazer em 4p
incluindo gráficos
A próxima posição no início da próxima tendência e fechá-la no final da tendência?