Da teoria à prática - página 1272
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Não houve notícias econômicas significativas em maio, mas o verão começa em junho.
e é aí que entram os espigões.
Vamos ver o que Volchansky tem a dizer depois disso.
Portanto, ele provavelmente não está negociando durante as notícias.
A questão é a seguinte...
Decidi olhar para períodos indicadores ideais para diferentes meses.
o resultado é o seguinte, para os últimos 12 meses:
710
150
400
60
830
320
70
330
80
140
560
300
há alguma relação entre estes números? autocorrelação? a autocorrelação aqui é negativa, -0,38. De qualquer forma, este parâmetro muda muito acentuadamente, sem mudança de parâmetro suave.
"para qualquer gráfico aleatório você pode encontrar um período indicador, no qual ele mostrará um bom lucro".
Estes dados estão em minutos? A média é de um período = 1 hora. Tente trabalhar com carrapatos, com uma amostra com tamanho médio de 1 hora.
Há muito tempo eu queria perguntar: o que a Hearst tem a ver com forex?
Nenhum, não importa o que alguém diga. O principal problema é a distribuição estacionária gaussiana deste parâmetro. Ele mostra tendência/flutuação com um atraso quando os principais eventos já passaram.
No entanto, gostaria que alguma Pessoa fizesse uma análise comparativa do desempenho de 3 indicadores de decadência: Hurst, autocorrelação, algum outro para escolher.
E com volumes de amostra em incrementos de 60 minutos: 60, 120, 180,....
Esta é uma tarefa.
Não espere que eu o faça pessoalmente. Eu não preciso disso.
Ele mostra tendência/flutuação com um atraso quando os principais eventos já passaram.
É o que escrevi. Estamos analisando o último período de n barras, portanto a análise será sempre atrasada, pois estamos analisando a história que já passou.
não há nada que nos permita ver se o mercado está em tendência ou plano.
Não há nada que nos permita olhar diretamente para o que está em tendência ou plano no momento, exceto ver o que acontece em prazos menores, assumindo que o mercado é auto-similar e que os mesmos processos ocorrem em todos os prazos.
é sobre isso que escrevi. estamos analisando o último período de n barras. portanto, a análise será sempre atrasada, porque estamos analisando a história que já passou.
não há nada que nos permita ver se o mercado está em tendência ou plano.
Não há nada que nos permita olhar diretamente para o que está em tendência ou plano no momento, exceto ver o que acontece em prazos menores, assumindo que o mercado é auto-similar e que os mesmos processos ocorrem em todos os prazos.
Correto, mas não exatamente.
A medida da tendência central (média) - pode e deve estar atrasada, porque o que nos interessa é o quanto o preço foi longe durante um determinado período de tempo.
Um indicador de divergência - não, ele deve funcionar aqui e agora. A velocidade instantânea como exemplo.
No entanto, a maioria dos indicadores é construída sobre a média do volume da amostra. Então, o que fazer? A resposta: procurar períodos na estrutura do mercado, algum tipo de portador. Eles existem e eu uso alguns deles no meu TS. E tudo funciona corretamente nesses períodos.
Portanto, eu estaria interessado em ver uma tabela resumida de valores Hearst, autocorrelação, etc. em diferentes períodos - para ter certeza de que a pesquisa independente resultou na mesma estrutura periódica de mercado que eu tenho, na qual os indicadores de desagregação mostram valores corretos com pelo menos 80% de probabilidade.
Há muito tempo eu queria perguntar: o que a Hirst tem a ver com forex?
exatamente o mesmo que "econofísica", ou seja, nenhuma.
é o seguinte...
Decidi olhar para os períodos indicadores ideais para diferentes meses.
O resultado é o seguinte, para os últimos 12 meses:
710
150
400
60
830
320
70
330
80
140
560
300
Existe alguma correlação entre estes números? autocorrelação? autocorrelação aqui é negativa, -0,38. Em resumo, este parâmetro muda muito acentuadamente, não há nenhuma mudança suave no parâmetro.
"para qualquer gráfico aleatório, você pode encontrar um período indicador, no qual ele mostrará um bom lucro".
Estes números são apenas o resultado de um processo de auto-ajuste no mercado. Você pode ver isso bem na história. Mudanças abruptas Este é o resultado de porções de notícias.
Qualquer mudança significativa no preço de um instrumento puxará uma mudança nos outros para suavizar o desequilíbrio.
Estes dados estão em minutos? A média é de um período = 1 hora. Tente trabalhar com carrapatos, com uma amostra com tamanho médio de 1 hora.