Colagem de futuros - encontrar costuras - página 4

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pivomoe:

Você não pode negociar com colas :)

Portanto, não se trata de comércio, mas de testes - você não pode fazer isso puramente tecnicamente, não porque é uma heresia completa.
  
//+------------------------------------------------------------------+
//| Проверяет, не попадает ли дата в период экспирации на splice-ах  |
//+------------------------------------------------------------------+
bool IsSpliceExpirationPeriod(const string _symbol)
 {
   MqlDateTime now;
   TimeCurrent(now); 
   if(_symbol=="BR Splice" && now.day>29 && now.day<2) return true;
   if(_symbol!="BR Splice" && StringFind(_symbol,"Splice")>=0 
               && (now.mon==3||now.mon==6||now.mon==9||now.mon==12) 
               && now.day>=14 && now.day<=16)
          return true;
   //---
   return false;
 }
 
vito333:

Código interessante, mas e se a colagem fosse nos dias 15 e17.06.2013 como por Si?

 
Aleksey Vyazmikin:

Código interessante, mas e se a colagem fosse nos dias 15 e17.06.2013 como por Si?


a grande maioria das brechas de preços será removida dos testes

e o resto não deve afetar muito o resultado

como último recurso, estender o período até o dia 17 de

até onde eu tenho observado - os principais problemas com Si Splice se enquadram no período

 
vito333:

a grande maioria das brechas de preços será removida do teste

e o resto não deve afetar muito o resultado

no mínimo, estender o período até o dia 17

desde que eu olhasse - os principais problemas com Si Splice caem no período


Fórum sobre comércio, sistemas automatizados de comércio e testes estratégicos

Emenda de futuros - busca de costuras

Aleksey Vyazmikin, 2017.07.26 12:17

De acordo com a tabela, há tais dias de colagem

15.03.2013
17.06.2013
16.09.2013
16.12.2013
17.03.2014
16.06.2014
15.09.2014
15.12.2014
16.03.2015
15.06.2015
15.09.2015
15.12.2015
15.03.2016
15.06.2016
15.09.2016
15.12.2016
16.03.2017
15.06.2017

E para outros futuros que não a marca e B, você já olhou para os tempos de vínculo?

 
Aleksey Vyazmikin:


E para outros futuros, além da marca e da B, você já olhou para os tempos de vínculo?

Eu não me importo, o sistema deve ser estável, mesmo tais lacunas

Mas é no Si, mesmo no MT5, mesmo nos dados Finam, que são observadas as lacunas mais perceptíveis que requerem correção

 
vito333:

Não me preocupo, o sistema deve ser estável, mesmo com tais lacunas

Mas é no Si, mesmo no MT5, mesmo nos dados Finam, que são observadas as lacunas mais perceptíveis que requerem correção


Também dei uma olhada no Sberbank e os dados mostram em sua maioria 15 e 16 lacunas.

Meu consultor especializado, ao contrário, estava superestimando o lucro - não acreditei e fiquei preocupado com essas colas...

 
Aleksey Vyazmikin:

Eu olhei para Sber - os dados também estão em sua maioria colados 15 e 16 vezes.

Meu consultor especializado, pelo contrário, estava superestimando os lucros - eu não acreditava e me perguntava sobre essas colas...


Bem, graças a vocês eu criei o código acima e farei meus próprios testes

Eu não cheguei a isso

 

Por que não considerar apenas uma lacuna? Uma lacuna extra a cada três meses não vai prejudicar nada, imho.

 
vito333:

Bem, graças a você, eu inventei o código acima e vou colocá-lo, deixar que os testes sejam mais precisos

Eu nunca cheguei a isso.


Tudo para o melhor :)

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