Mercado fechado

prostotrader 2017.09.22 01:43 #41

Caros desenvolvedores!

SOLICITO que você leia esta mensagem com atenção.

Acho que descobri a razão pela qual a discrepância de tempo aparece!!!

Hoje:

Terminal

23:49:58.148    Trades  'xxxxx': buy limit 2.00 UCHF-3.18 at 0.9310
23:49:58.154    Trades  'xxxxx': accepted buy limit 2.00 UCHF-3.18 at 0.9310
23:49:58.156    Trades  'xxxxx': buy limit 2.00 UCHF-3.18 at 0.9310 placed for execution in 8.040 ms

Especialista

2017.09.21 23:49:58.182 trader (UCHF-3.18,H1)     StopTrading: Время сервера = 23:50:00; Статус ордера = BUY_ORDER; Билет = 77833993  Buy ордер отклонён.
2017.09.21 23:49:58.182 trader (UCHF-3.18,H1)     Alert: Эксперт остановлен. Инструмент UCHF-3.18
2017.09.21 23:49:58.182 trader (UCHF-3.18,H1)     OnTradeTransaction: Buy ордер отклонён брокером(биржей). Билет = 77833993 Причина: 0 0

Mecanismo de verificação de tempo.

Quando a Profundidade do Mercado muda para um símbolo(eu trabalho apenas com a Profundidade do Mercado)

//+------------------------------------------------------------------+
// Expert Book event function                                        |
//+------------------------------------------------------------------+  
void OnBookEvent(const string &symbol)
{
  if(symbol == Symbol()))
  {
    if(CheckMarketTime(symbol)
    {
      //Выставление ордеров и т.д.
    }
  }     
}

A funçãoCheckMarketTime é chamada de

//+------------------------------------------------------------------+
//| Expert Check Market Time function                                |
//+------------------------------------------------------------------+
bool CheckMarketTime(const string a_symbol)
{
  if(SymbolInfoTick(a_symbol, cur_tick))
  {
    sv_time.year = 0;
    TimeToStruct(cur_tick.time, sv_time);
    if(sv_time.year > 0)
    {
      if((sv_time.day_of_week == int(FirstDay)) ||
         (sv_time.day_of_week == int(SecondDay))) return(false);
      tts_time.year = 0;
      TimeTradeServer(tts_time);
      if(tts_time.year > 0)
      {   
        if((tts_time.day_of_week == sv_time.day_of_week) &&
           (tts_time.hour == sv_time.hour) &&
           (tts_time.min == sv_time.min))
        {
          ulong cur_time = sv_time.hour * 3600 + sv_time.min * 60 + sv_time.sec;
          if(((cur_time >= time_st_mon) && (cur_time < 50370)) ||
             ((cur_time >= time_st_day) && (cur_time < 67470)) ||
             ((cur_time >= time_st_evn) && (cur_time < 85770)))
          {
            return(true);
          }
        }
      }
    }
  }
  return(false);
}

Depois de obter os dados do último tick para o símbolo

if(SymbolInfoTick(a_symbol, cur_tick))

Verifico o cronograma, mas(MUITO IMPORTANTE) !!!!

MqlTick (IMEDIATAMENTE) não contém o último período de tempo, se

na Profundidade do Mercado mudou SOMENTE o volume do mesmo preço.

Estou fazendo esta suposição porque não há

Bandeiras TICK_FLAG_ASK_VOLUMEe TICK_FLAG_BID_VOLUME

A função OnBookEvent funcionou (o volume de tal e tal preço mudou), mas

O MqlTick não registrou o tempo desta mudança.

Favor adicionar estas bandeiras ao MqlTick, respectivamente com tempo atualizado.

Adicionado

Por alguma razão eu não posso fazer um disco no CD

Sistema ASCTrend Pode haver mais Licitações Testando 'CopyTicks'.

fxsaber 2017.09.22 09:17 #42

prostotrader:

MqlTick (RIGHT HERE) não registra o último tempo se

no copo de preço SOMENTE o volume do mesmo preço mudou.

Absolutamente correto. E este é o comportamento correto. O MqlTick obtém dados da mesma fonte a partir da qual o histórico do tick é preenchido. Não deve haver duplicatas na história do tick, porque a história do tick no MT5 não armazena volume mesmo em bestbands.

Há muito tempo que não há uma maneira direta de saber a que tempo corresponde a história do carrapato. Descobrir de outra forma.

Como organizar um ping Pilha de preços futuros Preparando o escalpamento

prostotrader 2017.09.22 09:40 #43

fxsaber:

Absolutamente certo. E este é o comportamento correto. O MqlTick obtém dados da mesma fonte a partir da qual o histórico do tick é preenchido. Não deve haver duplicatas na história do tick, pois o tick history no MT5 não armazena volume mesmo nas bestbands.

Há muito tempo que não há uma maneira direta de saber a que tempo corresponde a história do carrapato. Descobrir de outra forma.

Você teria a gentileza de sugerir qual deles?

Adicionado

Se eu recebesse uma notificação de que algo havia mudado no takan, então

por que não acrescentar um campo por conveniência ("pouco sangue")

datatime book_change; ?

Ou ainda mais simples, adicione o seguinte campo ao MqlBookInfo

datatime book_change;

Especialmente porque este tempo é traduzido por troca.

Biblioteca de classes genéricas FORTES. Questões de aplicação Indicadores de elite :)

fxsaber 2017.09.22 09:45 #44

prostotrader:

Você poderia ter a gentileza de me dizer qual deles?

// Время последнего тика символа
long GetSymbolTime( const string Symb )
{
  MqlTick Tick;
  
  return(SymbolInfoTick(Symb, Tick) ? Tick.time_msc : 0);
}

// Время последнего тика Обзора рынка
long GetMarketWatchTime( void )
{
  long Res = 0;
  
  for (int i = SymbolsTotal(true) - 1; i >= 0; i--)
  {
    const long TmpTime = GetSymbolTime(SymbolName(i, true));
    
    if (TmpTime > Res)
      Res = TmpTime;
  }
  
  return(Res);
}

// Текущее время на торговом сервере без учета пинга
long GetCurrenTime( void )
{
  static ulong StartTime = GetMicrosecondCount();
  static long PrevTime = 0;
  
  const long TmpTime = GetMarketWatchTime();
  
  if (TmpTime > PrevTime)
  {
    PrevTime = TmpTime;
    
    StartTime = GetMicrosecondCount();
  }
  
  return(PrevTime + (long)((GetMicrosecondCount() - StartTime) / 1000));
}

void OnInit()
{
  MarketBookAdd(_Symbol);
}

void OnDeinit( const int )
{
  MarketBookRelease(_Symbol);
}

string TimeToString( const long Value )
{
  return((string)(datetime)(Value / 1000) + "." + (string)IntegerToString(Value % 1000, 3, '0'));
}

void OnBookEvent( const string& )
{
  Comment(TimeToString(GetCurrenTime()));
}

prostotrader 2017.09.22 09:50 #45

fxsaber:

Não seja ridículo... :)

fxsaber 2017.09.22 09:50 #46

prostotrader:

Se eu fui notificado de que algo mudou no takan, então

por que não adicionar um campo para conveniência ("pouco dinheiro")

datatime book_change; ?

Ou simplesmente, adicione a estrutura MqlBookInfo com a

datatime book_change;

Especialmente, que desta vez seja traduzido pelo permutador.

Apenas não data, mas longos - milissegundos. E

Fórum sobre comércio, sistemas automatizados de comércio e testes estratégicos

Mercado fechado

fxsaber, 2017.09.22 09:17

A questão tem sido levantada há muito tempo de que não há uma maneira direta de saber a que horas a janela de apostas corresponde.

Com sugestões semelhantes.

Características da linguagem mql5, Discussão do artigo "Fundamentos Erros, bugs, perguntas

prostotrader 2017.09.22 10:07 #47

Talvez depois que o OnBookEvent for acionado

solicitar CopyTicks sobre este personagem?

Vou tentar...

fxsaber 2017.09.22 10:10 #48

prostotrader:

Talvez depois que o OnBookEvent for acionado

solicitar CopyTicks sobre este personagem?

Não ajudaria, é claro. A única opção agora é descobrir o momento em que o secador é conduzido.

prostotrader 2017.09.22 10:20 #49

fxsaber:

Não vai ajudar, é claro. A única opção agora é descobrir o tempo do led de vidro.

É interessante :)

#property copyright "Copyright 2017 prostotrader"
#property link      "https://www.mql5.com"
#property version   "1.00"
//
MqlTick a_ticks[], b_ticks;
//+------------------------------------------------------------------+
//| Expert initialization function                                   |
//+------------------------------------------------------------------+
int OnInit()
  {
   if(!MarketBookAdd(Symbol()))
   {
     Print("Book not added!");
     return(INIT_FAILED);
   }
   return(INIT_SUCCEEDED);
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Expert deinitialization function                                 |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnDeinit(const int reason)
  {
    MarketBookRelease(Symbol());   
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| BookEvent function                                               |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnBookEvent(const string &symbol)
  {
    if(symbol == Symbol())
    {
      int res = CopyTicks(symbol, a_ticks, COPY_TICKS_ALL, 0, 1);
      if(res > 0)
      {
        if(SymbolInfoTick(symbol, b_ticks))
        {
          Print("CopyTicks time = ", TimeToString(a_ticks[0].time, TIME_SECONDS), "; SymbolInfoTick = ", TimeToString(b_ticks.time, TIME_SECONDS));
        }
      }
    }
  }

Resultado

2017.09.22 11:18:36.029 Test_time (RTS-12.17,M1)        CopyTicks time = 11:18:27; SymbolInfoTick = 11:18:35
2017.09.22 11:18:36.933 Test_time (RTS-12.17,M1)        CopyTicks time = 11:18:27; SymbolInfoTick = 11:18:35
2017.09.22 11:18:37.577 Test_time (RTS-12.17,M1)        CopyTicks time = 11:18:27; SymbolInfoTick = 11:18:37
2017.09.22 11:18:38.257 Test_time (RTS-12.17,M1)        CopyTicks time = 11:18:27; SymbolInfoTick = 11:18:37
2017.09.22 11:18:38.317 Test_time (RTS-12.17,M1)        CopyTicks time = 11:18:38; SymbolInfoTick = 11:18:38
2017.09.22 11:18:38.511 Test_time (RTS-12.17,M1)        CopyTicks time = 11:18:38; SymbolInfoTick = 11:18:38
2017.09.22 11:18:38.871 Test_time (RTS-12.17,M1)        CopyTicks time = 11:18:38; SymbolInfoTick = 11:18:38
2017.09.22 11:18:39.071 Test_time (RTS-12.17,M1)        CopyTicks time = 11:18:38; SymbolInfoTick = 11:18:38
2017.09.22 11:18:39.545 Test_time (RTS-12.17,M1)        CopyTicks time = 11:18:38; SymbolInfoTick = 11:18:38
2017.09.22 11:18:39.655 Test_time (RTS-12.17,M1)        CopyTicks time = 11:18:38; SymbolInfoTick = 11:18:39

???????

Eu nem sei o que dizer....

fxsaber 2017.09.22 10:42 #50

prostotrader:

Eu nem sei o que dizer....

void OnInit()
{
  MarketBookAdd(_Symbol);
}

void OnDeinit( const int )
{
  MarketBookRelease(_Symbol);
}

string GetTickFlag( uint tickflag )
{
  string flag = "";

#define  TICKFLAG_MACRO(A) flag += ((bool)(tickflag & TICK_FLAG_##A)) ? " TICK_FLAG_" + #A : "";
  TICKFLAG_MACRO(BID)
  TICKFLAG_MACRO(ASK)
  TICKFLAG_MACRO(LAST)
  TICKFLAG_MACRO(VOLUME)
  TICKFLAG_MACRO(BUY)
  TICKFLAG_MACRO(SELL)
#undef  TICKFLAG_MACRO

  if (flag == "")
    flag = " FLAG_UNKNOWN (" + (string)tickflag + ")";
     
  return(flag);
}

#define  TOSTRING(A) " " + #A + " = " + (string)Tick.A

string TickToString( const MqlTick &Tick )
{
  return(TOSTRING(time) + "." + (string)IntegerToString(Tick.time_msc % 1000, 3, '0') +
         TOSTRING(bid) + TOSTRING(ask) + TOSTRING(last)+ TOSTRING(volume) + GetTickFlag(Tick.flags));
}

void OnBookEvent( const string &Symb )
{
  if (Symb == _Symbol)
  {
    MqlTick Tick1, Tick2[];
    
    if (SymbolInfoTick(_Symbol, Tick1) && (CopyTicks(_Symbol, Tick2, COPY_TICKS_ALL, 0, 1) > 0))
      Print("\nMqlTick: " + TickToString(Tick1) + "\nCopyTick: " + TickToString(Tick2[0]));
  }
}

você verá que o momento só será diferente nestas situações

Test3 (RTS-12.17,M1)    MqlTick:  time = 2017.09.22 11:21:50.668 bid = 112000.0 ask = 112010.0 last = 112000.0 volume = 5 FLAG_UNKNOWN (0)
Test3 (RTS-12.17,M1)    CopyTick:  time = 2017.09.22 11:21:50.572 bid = 112000.0 ask = 112010.0 last = 112000.0 volume = 5 TICK_FLAG_LAST TICK_FLAG_VOLUME TICK_FLAG_SELL

Já foi discutido várias vezes que o MqlTick não retorna um tick como está. Que existem dois fluxos de carrapatos - cotação e transação. E que no CopyTicks eles são fundidos às vezes retroativamente, porque os fluxos são dessincronizados. E que os tempos do MqlTick e do CopyTicks podem não coincidir.

Por que os indicadores "Indicador de movimento "milagre", Quando é a nova

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