Qual é a profundidade ideal da história para identificar um sinal útil? - página 21
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Você vai ver quando você deixar ir.
Você não vai. Como médico.
Ele não o deixará ir. Como médico, eu digo.
Por que 32 barras, pode ser apenas por causa da carga computacional, que tempo devemos usar para obter algo menos ou menos usando 32 barras, como H1 ou H4? Você não pode fazer 32 barras por 1 minuto, 5 minutos ou até mesmo 15 minutos se você fizer uma previsão apenas por um par de barras.
Então, por que exatamente 32 barras e exatamente em um período de tempo (a propósito, qual delas você usa?)?
Pode ser qualquer TF. E por que eu não deveria pensar em trabalhar com minutos? Do ponto de vista da física e da matemática, todas as TFs são iguais. A propósito, um bom desempenho indicador somente em certas TFs é, em minha opinião, um sinal seguro de falsidade.
O trabalho está avançando gradualmente. Eis o que obtive até agora:
64 barras de história são usadas para calculá-la. Podemos usá-las para calcular 64 barras da previsão, mas somente as primeiras 32 barras podem ser confiáveis, é por isso que 32 barras são exibidas. Eles podem mentir sobre a amplitude, mas somente em sua direção decrescente, ou seja, é possível perder um negócio lucrativo, mas não se pode cometer um erro sobre a direção. Nas próximas 32 barras pode haver uma inversão de fase, então que se foda.
Eu calcularia mais, mas a máquina não pode puxar mais, portanto 32.
Para ficarmos muito felizes, precisamos de um gráfico de influências externas que causem desvios das previsões, mas é um cálculo muito complexo que requer o OpenCL...
O TF pode ser qualquer coisa. E por que eu não deveria pensar em trabalhar em minutos? Em termos de física e matemática, todas as TFs são iguais. A propósito, um bom desempenho indicador somente em certas TFs é, em minha opinião, um sinal seguro de falsidade e mentira.
O trabalho está avançando gradualmente. Eis o que obtive até agora:
64 barras de história são usadas para calculá-la. Podemos usá-las para calcular 64 barras da previsão, mas somente as primeiras 32 barras podem ser confiáveis, é por isso que 32 barras são exibidas. Eles podem mentir sobre a amplitude, mas somente em sua direção decrescente, ou seja, é possível perder um negócio lucrativo, mas não se pode cometer um erro sobre a direção. Nas próximas 32 barras é possível inverter a fase, portanto, que se foda.
Eu calcularia mais, mas a máquina não pode puxar mais, portanto 32.
O que nos falta aqui é um gráfico de fatores externos que levam a desvios da previsão, mas são cálculos realmente feios, não posso passar sem o OpenCL...
É engraçado traçar a previsão em um gráfico;)
Estou interessado em como ela é implementada. Você tira os dados de um arquivo? Mas é legal.
Sobre o buffer azul. Não parece ser uma compensação.
Construção engraçada da previsão no gráfico;)
Interessado na implementação da trama. Você tira os dados de um arquivo? Mas é lindo.
Sobre o buffer azul. Não parece ser uma compensação.
Não entendo bem a pergunta.
Compensação de quê em relação a quê? E por que ela se aplica apenas ao buffer azul?
Todos os dados são armazenados em buffers, não há arquivos lá.
Alexey, você pode desenhar um histograma com uma coincidência de previsões (mais que zero - coincidiu, menos que zero - não coincidiu) para algum período.
PS sobre a previsão - você adivinhou a direção de um bar - você estará em lucro.
Alexey, você pode desenhar um histograma com uma coincidência de previsões (mais que zero - coincidiu, menos que zero - não coincidiu) para algum período.
PS sobre a previsão - você já adivinhou a direção de um bar - você já estará em lucro.
Em geral eu posso, mas não é muito interessante. O indicador não se destina ao comércio permanente. Ele não só mostra a direção, mas também bons pontos de entrada. Estou interessado apenas nestes pontos.
Mas se não fizermos apenas o histograma com/ sem coincidência, mas calcularmos a diferença entre o preço real e o previsto, teremos o gráfico de influências externas que escrevi acima. Vale a pena fazer isso.
Na verdade, eu posso, mas não é muito interessante. O indicador não é feito para comércio constante. Ele não só mostra a direção, mas também mostra bons pontos de entrada. Estou interessado apenas nestes pontos.
Mas se não fizermos apenas o histograma com/sem coincidência, mas calcularmos a diferença entre o preço real e a previsão, teremos o gráfico de influências externas que escrevi acima. Vale a pena fazer isso.