Qual é a profundidade ideal da história para identificar um sinal útil? - página 12
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Que tal a profundidade, se você escrever 27 pontos, eu não vejo onde ela está - esta profundidade calculada em seus postos. Você o vê?
"Então você acha que qualquer consultor especializado pode trabalhar de forma lucrativa se a profundidade da história na qual a otimização é realizada estiver definida corretamente? "Sim, de acordo com o método de profundidade que é.
"Qual é o critério utilizado para definir o tempo para nova otimização? O próprio método de profundidade.
"Se você escolher a história ideal, você não precisa de otimização periódica, e o Expert Advisor trabalhará de forma rentável por muitos anos seguidos"? Você não precisa de otimização periódica, e ela funcionará enquanto o método de seleção de profundidade determinar.
Então você está dizendo que, neste caso, para obter o seguinte
" os parâmetros de otimização estão mudando mais lentamente do que no momento, no período M1, com o comércio intradiário"?
a história do dia atual foi o suficiente para você, apenas meio dia de história de minutos?
A otimização foi realizada neste meio dia de história? Se assim for, a sensação de tal otimização, se deve ser feita em cada barra, e o lucro máximo saltará muito, mais forte do que o lucro ou perda possível ao alterar a parada e a tomada obtida durante a otimização e aplicada no comércio atual aqui e agora.
Se por "funciona tanto quanto" você quer dizer um período de tempo finito, então depois disso você provavelmente precisa de uma nova otimização afinal, não é mesmo?
Então você está dizendo que, neste caso, para obter o seguinte
" os parâmetros de otimização estão mudando mais lentamente do que no momento, no período M1, com o comércio intradiário"?
a história do dia atual foi o suficiente para você, apenas meio dia de história de minutos?
A otimização foi realizada neste meio dia de história? Se assim for, a sensação de tal otimização, se ela tiver que ser feita em cada barra, e o lucro máximo saltará muito, mais forte do que o lucro ou perda possível ao alterar a parada e a tomada obtida durante a otimização e aplicada no comércio atual aqui e agora.
Que estranho hábito )))), primeiro você escreve uma resposta, depois você adiciona sua própria ...))). Claro que todos têm uma escolha ... Eu escrevi para descobrir se alguém trabalha nesta direção ou não ...
Verifiquei o sistema em todos os mercados, mas fiquei mais surpreso com a FB do método.
Portanto, qual é a profundidade ideal da história a ser analisada. Eu tenho minha própria opinião, mas gostaria de ouvi-la.
Se para cotações, duas observações na história (uma delas é o último preço da barra atual) serão suficientes para prever a direção futura do preço com um pagamento positivo esperado.
Ver Teorema sobre a presença de memória em seqüências aleatórias
Bem, se por "funciona por tanto tempo" você quer dizer um período de tempo finito, então depois disso uma nova otimização é provavelmente necessária afinal de contas?
Se para as cotações, duas observações na história (uma delas é o último preço da barra atual) são suficientes para prever a direção das cotações no futuro com uma expectativa positiva.
Ver Teorema sobre a memória de seqüências aleatórias
Em resumo, provavelmente não nos entendemos um ao outro. Acabei de ver uma analogia com a previsão da volatilidade, nos parâmetros históricos de tomada e parada são selecionados, e em certos cálculos são previstos de tal forma que em qualquer entrada arbitrária do sistema comercial minha negociação será mais de 50/50, ou seja, a volatilidade aqui e agora será menor do que o tamanho previsto da parada, Assim, a volatilidade aqui e agora mudará mais lentamente do que a volatilidade prevista, portanto, as paradas se expandirão (respondem às mudanças) mais rapidamente, assim, em lugares onde teria havido uma perda na parada será um drawdown e a mais final, ou a perda final é menor...
Não entendo a profundidade da história e ainda não ouvi a resposta.