Econometria: Previsão do modelo de espaço do Estado - página 4
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Os desvios do preço real em relação ao preço previsto são muito pequenos.
Uma conclusão muito original. Portanto, se algo é previsto por algo com precisão absoluta e sem desvios, então a previsão não é aplicável. Original.
Não consigo encontrar a função
na.locf(p, na.rm = F)
Em que pacote? em que classe? talvez de outra forma?
Em geral, seus métodos de previsão são estranhos. Bem, não pode ser tão preciso.
18 pips para H1 é preciso? Há muitas velas no H1 com esse comprimento.
Foi por isso que eu comecei esta linha.
Uma conclusão muito original. Portanto, se algo é previsto por algo com precisão absoluta sem variação, então a previsão não é aplicável. Original.
claro que não se aplica.
Se o preço atual é 1,3200 e a previsão é 1,3200 por uma etapa, como podemos negociar aqui?
Se o spread estiver dentro do spread comercial - também não se aplica.
O Topikaster escreveu na primeira página - analisar o spread.
A precisão das previsões não é nada. A variação é tudo.
Seus métodos de previsão são estranhos. Você não pode ser tão preciso.
Bem por uma barra apenas. Tenho outra dificuldade em avaliar - visualmente é difícil avaliar até mesmo a lucratividade potencial. A verdade está próxima - no testador. No entanto, parece que ele (avtar) ainda nem sequer olhou para o mql, e por isso ele fará as bobagens inteligentes do R por cinqüenta páginas, até que alguém como você ofereça uma mql livre. Parece que o subcortex de seu professor está contando com isso. ))
) De qualquer forma, outro Yusuf. )))
A precisão das previsões não é nada. A variação é tudo.
Mais precisamente, não a precisão de um:
erro de predição = predição - fato
Está a um passo da variação. Não vejo uma contradição. Eu uso MSE.
Mais precisamente, não a exatidão, mas:
erro de predição = predição - fato
Está a um passo da variação. Não vejo uma contradição. Eu uso MSE.
Não é o erro de previsão, é o spread que você está negociando. Isso é o que você precisa.
TS seria um graal se o preço voltasse sempre à previsão. Mas neste caso, você terá pelo menos 50/50 e perderá o spread.
claro que não se aplica.
Se o preço atual é 1,3200 e a previsão é 1,3200 por uma etapa, como podemos negociar aqui?
Se o spread estiver dentro do spread comercial - também não se aplica.
O Topikaster escreveu na primeira página - analisar o spread.
A precisão das previsões não é nada. A variação é tudo.
Vocês são economistas interessantes... como se tivessem caído da lua, falando sobre algo em sua conversa fiada.
Se o preço atual é 1,3200 e a previsão é 1,3200, é claro que não se deve fazer nada.
O tamanho da barra é maior do que o spread; portanto, a previsão da direção da barra é suficiente. Na primeira foto, quase todas as direções estão previstas corretamente, simplesmente fantásticas.
É claro que não se aplica.
O spread é negociado. se o preço atual é 1,3200 e a previsão de uma etapa é 1,3200, como podemos negociar aqui?
Se o spread estiver dentro do spread comercial - também não se aplica.
O Topikaster escreveu na primeira página - analisar o spread.
A precisão das previsões não é nada. Dispersão - tudo.
Uma tese controversa. Muito bem.
No comércio de limite, você pode e deve tentar transformar a variação em sua vantagem. Não acredito na rentabilidade de tais táticas em uma série aleatória, mas tenho quase 100% de certeza de que elas podem ser usadas para previsões precisas.
É por isso que eu tenho uma contra-tese: a variação não é nada. A precisão das previsões é tudo. ))