bobrush: Isto é, teoria e prática são a mesma coisa. 300 semanas é mais de 5 anos só para confirmar a teoria?
Então acontece que, seja qual for a maneira de abri-la, por acaso ou por sinais, o resultado é o mesmo: M(x)=0?
Por que apenas por isso, uma teoria tão simples sobre a impossibilidade de vencer sem uma previsão? Eu não disse isso... Esta quantidade de dados é interessante por si só, há 80 bilhões deles agora. E as implicações desta teoria são muitas, em particular, a desesperança de qualquer esquema de martingale, por mais distorcido que seja. E também outras séries, que não se baseiam em previsões, mas em sinais muito diferentes, não relacionados com a previsão.
Se você abrir aleatoriamente, sim, a expectativa de lucro é exatamente igual, menos o spread. Os sinais são outra questão, eles podem ter seu próprio pagamento esperado, caracterizando a qualidade de suas previsões. Mas não pode ser estimado, podemos apenas tomar uma média de amostragem, não um valor esperado. E acho que não preciso lhe dizer como as amostras são criadas.
Por que apenas por isso, uma teoria tão simples sobre a impossibilidade de vencer sem uma previsão? Eu não disse isso... Esta quantidade de dados é interessante por si só, há 80 bilhões deles agora. E as implicações desta teoria são muitas, em particular, a desesperança de qualquer esquema de martingale, por mais distorcido que seja. E também outras séries, que não se baseiam em previsões, mas em sinais muito diferentes, não relacionados com a previsão.
Se você abrir aleatoriamente, sim, a expectativa de lucro é exatamente igual, menos o spread. Os sinais são outra questão, eles podem ter seu próprio pagamento esperado, caracterizando a qualidade de suas previsões. Mas não pode ser estimado, podemos apenas tomar uma média de amostragem, não o valor esperado. E eu acho que não preciso lhe dizer como as amostras são criadas.
Estou certo em entender que você usa dados estatísticos no comércio e seleciona o mm correspondente para mudar o pagamento esperado em direção positiva? Isto é, uma estratégia de perda consciente pode se revelar lucrativa com certos mm e constante processamento estatístico?
bobrush: Entendo corretamente que você usa dados estatísticos no comércio e seleciona um MM apropriado para mudar o pagamento esperado em direção positiva? Isto é, uma estratégia de perda consciente pode se revelar lucrativa com certos mm e constante processamento de estatísticas?
Não, uma estratégia de perda consciente (com retorno esperado inferior a zero) não pode se tornar lucrativa por qualquer gestão de volume de negócios. Basicamente, estes dados são usados para testar hipóteses. É claro, para simular o comércio real. Também descobre quem cita como.
Cavalheiros, existe um indicador BB que apenas daria um sinal sonoro quando a linha superior e inferior fosse quebrada e eu tomaria minha própria decisão sobre o ofício?
Boa tarde! Procurando esta ferramenta no MT4 ou MT5, mas não foi possível encontrá-la. Você pode avisar se alguém o usou e o conhece. Trader usa-o 6:20 neste vídeohttps://www.youtube.com/watch?v=J6jRvSwQVs4
Boa tarde! Procurando esta ferramenta no MT4 ou MT5, mas não foi possível encontrá-la. Você pode avisar se alguém o usou e o conhece. Um comerciante usa-o 6:20 neste vídeohttps://www.youtube.com/watch?v=J6jRvSwQVs4
Há um indicador que abre um gráfico de par de moedas sob certas condições e aplica um modelo a ele, com um EA. Quando aplico manualmente um modelo no terminal,"Allow the EA to trade" é verificado, mas quando o modelo é carregado programmaticamente, esta opção é desativada, é possível corrigir?
Olá, você pode me dizer como calcular os pedidos perdidos em uma fila? E com uma lucrativa, a conta iria a zero. Eu inventei algo, mas não tenho o suficiente...
int LossOrders() { intrigante; bilhete = 0;
para (i = OrderHistoryTotal() - 1; i >= 0; i--) { se (OrderSelect (i, SELECT_BY_POS, MODE_HISTORY)) { se (OrderSymbol() == Symbol() && OrderMagicNumber() == magic) { oldticket = OrderTicket(); se (antigo bilhete > bilhete) { bilhete = bilhete; if(OrderProfit()<0) { perda de pedidos++; }else orderloss=0; } } } } devolução(perda de pedidos); }
Aqui
int LossOrders() { int orderloss=0; int total=OrdersHistoryTotal();
Isto é, teoria e prática são a mesma coisa. 300 semanas é mais de 5 anos só para confirmar a teoria?
Por que apenas por isso, uma teoria tão simples sobre a impossibilidade de vencer sem uma previsão? Eu não disse isso... Esta quantidade de dados é interessante por si só, há 80 bilhões deles agora. E as implicações desta teoria são muitas, em particular, a desesperança de qualquer esquema de martingale, por mais distorcido que seja. E também outras séries, que não se baseiam em previsões, mas em sinais muito diferentes, não relacionados com a previsão.
Se você abrir aleatoriamente, sim, a expectativa de lucro é exatamente igual, menos o spread. Os sinais são outra questão, eles podem ter seu próprio pagamento esperado, caracterizando a qualidade de suas previsões. Mas não pode ser estimado, podemos apenas tomar uma média de amostragem, não um valor esperado. E acho que não preciso lhe dizer como as amostras são criadas.
Por que apenas por isso, uma teoria tão simples sobre a impossibilidade de vencer sem uma previsão? Eu não disse isso... Esta quantidade de dados é interessante por si só, há 80 bilhões deles agora. E as implicações desta teoria são muitas, em particular, a desesperança de qualquer esquema de martingale, por mais distorcido que seja. E também outras séries, que não se baseiam em previsões, mas em sinais muito diferentes, não relacionados com a previsão.
Se você abrir aleatoriamente, sim, a expectativa de lucro é exatamente igual, menos o spread. Os sinais são outra questão, eles podem ter seu próprio pagamento esperado, caracterizando a qualidade de suas previsões. Mas não pode ser estimado, podemos apenas tomar uma média de amostragem, não o valor esperado. E eu acho que não preciso lhe dizer como as amostras são criadas.
Entendo corretamente que você usa dados estatísticos no comércio e seleciona um MM apropriado para mudar o pagamento esperado em direção positiva? Isto é, uma estratégia de perda consciente pode se revelar lucrativa com certos mm e constante processamento de estatísticas?
Boa tarde! Procurando esta ferramenta
no MT4 ou MT5, mas não foi possível encontrá-la. Você pode avisar se alguém o usou e o conhece. Trader usa-o 6:20 neste vídeohttps://www.youtube.com/watch?v=J6jRvSwQVs4
Boa tarde! Procurando esta ferramenta no MT4 ou MT5, mas não foi possível encontrá-la. Você pode avisar se alguém o usou e o conhece. Um comerciante usa-o 6:20 neste vídeohttps://www.youtube.com/watch?v=J6jRvSwQVs4
Olá! aqui está a situação:
Há um indicador que abre um gráfico de par de moedas sob certas condições e aplica um modelo a ele, com um EA. Quando aplico manualmente um modelo no terminal,"Allow the EA to trade" é verificado, mas quando o modelo é carregado programmaticamente, esta opção é desativada, é possível corrigir?
Olá, você pode me dizer como calcular os pedidos perdidos em uma fila? E com uma lucrativa, a conta iria a zero. Eu inventei algo, mas não tenho o suficiente...
int LossOrders()
{
intrigante;
bilhete = 0;
para (i = OrderHistoryTotal() - 1; i >= 0; i--)
{
se (OrderSelect (i, SELECT_BY_POS, MODE_HISTORY))
{
se (OrderSymbol() == Symbol() && OrderMagicNumber() == magic)
{
oldticket = OrderTicket();
se (antigo bilhete > bilhete)
{
bilhete = bilhete;
if(OrderProfit()<0)
{
perda de pedidos++;
}else orderloss=0;
}
}
}
}
devolução(perda de pedidos);
}
Aqui
{
int orderloss=0;
int total=OrdersHistoryTotal();
for(int i=0;i<total;i++)
{
if(!OrderSelect(i,SELECT_BY_POS,MODE_HISTORY))continue;
if(OrderMagicNumber()!=magic)continue;
if(OrderSymbol()!=Symbol())continue;
if(OrderProfit()<0)orderloss++;
else orderloss=0;
}
return(orderloss);
}
....