Estatísticas, otimização e "moeda da sorte" ....
CONCLUSÃO: Se a obtenção de um resultado comercial aceitável é conseqüência de uma simples coincidência (obtida ao atirar uma moeda ao ar, usando indicadores, trabalhando com preço, usando algoritmos usados no radar (e existem alguns), etc.), então se verifica que o preço por si só ou na forma de algumas funções expressas nos indicadores para a geração de sinais comerciais não difere de uma simples atirar uma moeda ao ar. Como é claro que não existe uma moeda "sortuda" (aqui estou apelando para os especialistas em teoria da probabilidade), então não existe um GTS "sortudo" ou "duradouro" baseado na função preço / preço. Isso significa que qualquer otimização do TS ou estatísticas usadas para avaliar esse TS não tem sentido, porque a qualquer momento, como uma moeda "sortuda" deixará de mostrar resultados "positivos", e o TS construído sobre uma simples coincidência deixará de "funcionar", a única questão é o tempo....
A segunda conclusão paradoxal: se os VTBs que apresentam bons resultados na história no testador/real, não garantem a manutenção de tais resultados no futuro, por que não podem aqueles VTBs que têm maus resultados na história ter um bom desempenho no futuro? Portanto, não há diferença entre selecionar uma GTS..... "cooperativada" e "não otimizada" no comércio real. De qualquer forma, ainda é um jogo de adivinhação: "sortudo ou azarado" ....
Conclusão: considerando tudo o que foi dito acima, não estou levantando especificamente a questão: "como viver? Estou interessado nos objetivos de otimização e estatística, daqueles que estão ativamente engajados nisso.
Ambas as conclusões são absolutamente corretas. Otimização do TS e estatísticas de resultados de tal TS - sem sentido. A resposta é "aqueles que estiveram ativamente engajados nisso" durante os últimos anos, aplicando, em particular, o método descrito por R. Pardo em seu trabalho fundamental de otimização e teste.
...... A resposta é "aqueles que têm feito isso ativamente" nos últimos anos, aplicando em particular o método descrito por R. Pardo em seu trabalho seminal de otimização e teste.
Pardo escreveu em seu livro que condições/resultados do TS devem satisfazer o comerciante (pode ser exagerado, mas ainda assim ....). Minha idéia é que qualquer resultado de TS pode ser obtido, mesmo o mais "graal", a única questão é o número de tomadas necessárias para isso. O problema é que a "gratidão" dos resultados não aumenta a confiança no próprio TS.
Um bom TS tem algumas peculiaridades.
Ambas as conclusões são absolutamente corretas. A otimização do TS e as estatísticas dos resultados de tal TS não têm sentido.
Ambas as conclusões são absolutamente ilusórias. A otimização e as estatísticas de troca aleatória de moedas não têm sentido (embora algumas personalidades do outono e da primavera não pensem assim, hehe), mas e quanto aos sistemas comerciais que utilizam padrões, ou seja, exatamente o oposto de aleatoriedade?
Para o iniciante do tópico. Se for encontrado um TS com um payoff positivo estável esperado, o objetivo da otimização é encontrar o conjunto ideal de parâmetros (e não encontrar o único conjunto lucrativo para alguma moeda abstrata em um determinado pedaço de história). O objetivo de um conjunto de estatísticas é encontrar o próprio sistema, o que vale a pena otimizar. No ciclo Ideia Comercial - Conjunto de Estatísticas (verificação da idéia) - Finding Optimal Parameters, você libera a parte mais essencial, a primeira. A segunda e a terceira só fazem sentido se estiverem disponíveis.
Topikstarter. Se for encontrado um TS com um payoff positivo estável esperado, o objetivo da otimização é encontrar o conjunto ideal de parâmetros (não encontrar o único conjunto lucrativo para alguma moeda abstrata de uma moeda em um determinado pedaço de história). O objetivo de um conjunto de estatísticas é encontrar o próprio sistema, o que vale a pena otimizar. No ciclo Ideia Comercial - Conjunto de Estatísticas (verificação da idéia) - Finding Optimal Parameters, você libera a parte mais essencial, a primeira. A segunda e a terceira só fazem sentido se estiverem disponíveis.
O que é uma idéia comercial? A idéia comercial do topikaster é abrir posições com uma moeda.
Parabéns a ele.
obrigado
É preciso pensar bem se um gerador de números aleatórios ou um indicador de AT é mais "científico".
Um bom TC tem algumas características.
Como o quê?
Bem, antes de tudo, não abre posições como as do iniciante do tópico a partir do zero,
e, em segundo lugar, não tem um graal.
Como o tema era sobre R. Pardo e seu livro "Desenvolvendo... ".
Depois de lê-lo, ainda não entendi o Critério para selecionar o "perfeito" MODELO DE OPTIMIZAÇÃO? O que é isso? Em cada período individual (abordagem para) otimizar os valores das variáveis.
É realmente apenas para bater tudo pela média e é isso...
Ficaria grato pelo esclarecimento de minha pergunta.
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Na véspera do fim de semana.... O tópico é inspirado pelo raciocínio em tópicos vizinhos sobre o valor da otimização de TC, desempenho estatístico de TC, etc. Não estou tentando abordar nenhum aspecto prático, estou mais interessado na abordagem conceitual.
Assim, a tese nº 1: Existe um TC: TP - X pips, SL - Y pips; entrada - no fechamento da última negociação (isto é, no TP ou SL); direção de entrada - determinada pelo lançamento de uma moeda ao ar. Se tivermos 1000 centavos físicos, podemos assumir que 100 centavos mostrarão resultados aceitáveis na história, 10 deles mostrarão resultados aceitáveis na conta demo em tempo real, 1 centavo deles mostrarão resultados aceitáveis na conta centavo real (... depois disso, orgulhosos do resultado obtido, abrimos uma conta padrão, preenchendo-a com XXXXX dólares, e recrutamos investidores através das contas PAMM, mostrando-lhes as estatísticas das transações anteriores ...; Pergunta 1 (retórica): como termina esta história?) - Nota: se os matemáticos de repente têm objeções à possibilidade de obter resultados aceitáveis a partir de 1000 moedas, você pode pegar 20 000 moedas (a pergunta não são os números, a idéia em si é discutida) ....
Como é claro que a moeda, neste caso, age como um gerador de números aleatórios (RNG), então ao invés de 1000 (ou 20 000) moedas, você pode inserir este RNG no Expert Advisor (não estou considerando as capacidades de software da MQL para realizar esta tarefa, considero a idéia em si ...), e depois de 1000 (ou 20 000) corridas, teremos o resultado "rough" do testador ... Isto é, meu pensamento: com um grande número de tentativas no teste, no avanço, etc., é sempre possível LEMBRAR os resultados que satisfazem os amantes mais exigentes das estatísticas do Trading System....
Tese nº 2: existem 100 indicadores MT-4 diferentes. Com todas as combinações possíveis de dois, três, quatro, cinco indicadores diferentes com parâmetros personalizáveis diferentes, obtemos 1 000 (mas se quisermos, tomando indicadores destas mesmas combinações de outros símbolos e/ou TF, podemos obter 20 000) geradores de sinais comerciais (GTS). Usamos o TS acima mencionado, mas em vez de uma moeda, a direção para entrar Comprar ou Vender será mostrada para nós pelo STS. Se tivermos 1000 (ou 20 000) STS, podemos assumir que 100 STS nos mostrarão resultados aceitáveis na história, dentre eles ..... (além disso, para economizar espaço - semelhante ao acima...)
Pergunta ¹2 (retórica): Qual é a principal diferença entre a combinação de indicadores como GTS, e moedas como HGS...? - Prevejo a resposta antecipadamente: a moeda é pura "caixa" e os indicadores são funções de preço, que...., portanto..... Considere a tese nº 3...
Tese #3: existe o mesmo TS... Desta vez, os sinais comerciais são gerados da seguinte forma: Opção 1: se o fechamento da última barra estiver acima de sua abertura - BAY, se o fechamento abaixo da abertura - SELL; Opção 2: se o fechamento da última barra estiver acima de sua abertura - SELL, se o fechamento abaixo da abertura - BAY... Podemos supor que o testador mostrará melhores resultados para a Variante 1 e para a Variante 2, mas, em geral, ambos os resultados serão bastante lentos "no agregado de instrumentos e prazos"... Agora, adicionamos a Variante 3: à proporção de fechamento/abertura da última barra adicionamos o fechamento/abertura da penúltima barra, Variante 4: ao fechamento/abertura das duas últimas barras adicionamos a posição alta destas duas barras,.... Variante 97: consideramos a Variante 4, mas tomamos dados do instrumento "vizinho", etc..... Assim, obtemos 1.000 (ou 20.000) entradas possíveis. Se tivermos 1000 (ou 20.000) escolhas de insumos disponíveis, podemos assumir 12 (espero que meu pensamento
compreensível...).... Então, Pergunta nº 3: se num caso, os preços geram um sinal bastante fraco, mas no outro caso, um sinal muito bom (insisto que de um grande (!!!) conjunto de sinais diferentes, pelo menos um resultado "graal" será necessariamente obtido), então o que é: descoberta de um padrão de mercado fundamental ou uma simples coincidência?
CONCLUSÃO: Se a obtenção de um resultado comercial aceitável é a conseqüência de uma simples coincidência (obtida ao atirar uma moeda ao ar, usando indicadores, trabalhando com o preço, usando algoritmos usados no radar (e existe tal coisa), etc.), então acontece que o preço em si e algumas funções expressas nos indicadores, a fim de gerar sinais comerciais, não diferem de um simples atirar uma moeda ao ar. Como é claro que não há moeda "sortuda" (aqui estou apelando para os especialistas em teoria da probabilidade), não há GTS "sortuda" ou "duradoura" com base na função preço/preço. Isto significa que qualquer otimização do TS ou estatísticas utilizadas para a avaliação deste TS não faz sentido, porque a qualquer momento, como uma moeda "sortuda" deixará de mostrar resultados "positivos", e o TS construído sobre uma simples coincidência, deixará de "funcionar", a única questão é sobre o tempo....
A segunda conclusão paradoxal: se os TCPs que mostram bons resultados na história no testador/real, não garantem a manutenção de tais resultados no futuro, por que aqueles TCPs que mostram maus resultados na história não podem ter um bom desempenho no futuro? Portanto, não há diferença entre selecionar uma GTS..... "cooperativada" e "não otimizada" no comércio real. De qualquer forma, ainda é um jogo de adivinhação: "sortudo ou azarado" ....
Conclusão: considerando tudo o que foi dito acima, não estou levantando especificamente a questão: "como viver? Estou interessado nos objetivos de otimização e estatística, daqueles que estão ativamente engajados nisso.