Agora vamos ser claros, fazer os padrões funcionarem? vamos discutir) - página 10
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>> Existem regularidades e começam a partir de gráficos de 4h e superiores. Infelizmente, levei muito tempo e dinheiro para chegar a esta simples conclusão.
Eu discordo por princípio. O que o prazo tem a ver com isso, afinal?! Há uma mudança no preço, que diferença faz quanto tempo demorou? Há uma estimativa probabilística de um certo movimento de preços futuros em relação ao anterior. E é nisto que o TS é construído, no qual apenas um parâmetro é utilizado - o risco máximo.
Eu negocio usando dados de carrapatos com amostragem do azulejo. Mas meus objetivos não são escalpelização nem a longo prazo. Se o mercado permite fazer pipses, então o sistema deve fazê-lo considerando que o risco está dentro do máximo especificado. Se metas mais longas forem ótimas, o TS corrige o risco através do MM.
Eu negocio usando dados de carrapatos com uma amostra do copo.
Que tipo de mercado? Onde você já viu o mercado de apostas na MT4?
Que mercado? Onde você viu a pilha no MT4?
Eu não especifiquei em meu posto que os dados do mercado e do tick são tirados da ECN onde eu negocio.
Eu não vi o vidro de mercado na MT4. Quando uma das corretoras anuncia um ECN semelhante via MT4, haverá dados no mercado que estão conectados via DLL à MQL4.
Ao negociar na MT4, o TS utiliza M1 na fase inicial de análise. Além disso, ela se baseia nos dados coletados, que não estão disponíveis no terminal como um histórico.
Eu discordo por princípio. O que o prazo tem a ver com isso, afinal?! Há uma mudança no preço, que diferença faz quanto tempo demorou? Há uma estimativa probabilística de um certo movimento de preços futuros em relação ao anterior. E é nisto que o TS é construído, no qual apenas um parâmetro é utilizado - o risco máximo.
Eu negocio usando dados de carrapatos com amostragem do mercado. Mas meus objetivos não são escalpelização nem a longo prazo. Se o mercado permite fazer pipses, então a TS deve fazê-lo com base no fato de que o risco está dentro do máximo especificado. Se metas mais longas forem ótimas, então o TS corrige o risco através do MM.
Temos muitos exemplos quando o comportamento dos processos em um caso particular é completamente incerto, embora exista um padrão claro na população em geral. Por exemplo, a probabilidade de decaimento radioativo de um determinado átomo de urânio no tempo t é completamente incerta, mas a meia-vida de uma população de núcleos de urânio é muito definida e não aleatória. Ou um exemplo da natureza humana: a determinação do sexo do futuro filho de um determinado casal é aleatória, embora haja uma clara tendência a ter mais meninos do que meninas (há 105 meninos para uma centena de meninas). Ao comercializar o potikovo estamos tentando encontrar o viés de um processo aleatório, e ele não está lá porque o processo é aleatório (porque estamos estudando o comportamento do carrapato e não a população em geral).
Acho que os objetivos não podem ser não-pipingos na escolha dos pontos de entrada. A única maneira de conduzir um dia de negociação de curto prazo (1-2 dias) completo (sem mencionar a posição de negociação), é estabelecer um stop loss a uma grande distância do preço atual, e não faz sentido na negociação de carrapatos.
Meu sistema desenvolvido com base no lançamento de uma moeda ao ar (processo aleatório, e isto não é uma brincadeira), em algumas séries de números aleatórios é capaz de mostrar uma tendência ascendente de rentabilidade durando 200-300 operações (!) (Com um lucro igual a perda), e isto apesar do fato de que o sistema é obviamente aleatório. Portanto, posso fazer a suposição de que seu sistema é completamente aleatório, mas você não sabe sobre isso.
O sistema deve ter pelo menos dois parâmetros: 1. risco máximo por operação * 2. A probabilidade de execução do risco. Se a probabilidade de acionar uma parada for de 90% (por exemplo, a parada está muito próxima (3-4 pips) do preço de abertura do pedido), então mesmo uma porcentagem muito pequena do risco permissível por operação não o salvará.
Acredito que os alvos não podem ser não-pipeline ao selecionar os pontos de entrada. A única maneira de fazer uma negociação diária apropriada de curto prazo (1-2 dias) (para não mencionar a negociação de posições), é estabelecer um stop loss longe do preço atual, e isso não faz sentido na negociação de carrapatos.
Meu sistema de negociação baseado no lançamento de uma moeda ao ar (processo aleatório, e isto não é uma brincadeira), em algumas séries de números aleatórios, eu consigo mostrar uma tendência de rentabilidade de 200-300 negócios (!), (quando o lucro é igual ao prejuízo) e isto apesar do fato de que o sistema é obviamente aleatório. Portanto, posso fazer a suposição de que seu sistema é completamente aleatório, mas você não sabe sobre isso.
O sistema deve ter pelo menos dois parâmetros: 1. risco máximo por operação * 2. A probabilidade de execução do risco. Se a probabilidade de execução da parada for igual a 90% (por exemplo, a parada está muito próxima (3-4 pontos) do preço de abertura do pedido), então mesmo uma porcentagem muito pequena do risco permissível por operação não o salvará.
A razão pela qual trabalhamos com dados de carrapatos é porque não nos importamos com gratificações extras por comércio. Mesmo em termos de dinheiro, 1 ponto é uma quantia decente. E uma razão ainda mais importante para trabalhar com carrapatos é lutar pela liquidez atual. Na ECN não se deve tirar conclusões de longo alcance com base em GEP e outros prazeres porque existe um conceito de volume atual.
Uma linha perfeita de crescimento de equilíbrio no 1000º de comércios pode ser um ajuste para a história. Há muitos exemplos de tais gráficos antes do Campeonato.
É impossível julgar a eficiência de um sistema apenas pela quantidade de negócios. É importante conhecer o algoritmo e as razões de sua rentabilidade.
Os dois parâmetros "1. risco máximo por comércio * 2. Probabilidade de execução de risco" e é uma das previstas. O TS deve escolher o produto que você deu, o que é ótimo do ponto de vista da rentabilidade.
Há uma justificativa teórica para não se poder criar um sistema que produza um lucro sustentado SUSTENTÁVEL. Mas isto não contradiz em nada a afirmação de que um sistema pode produzir lucros por anos e décadas. E mais uma vez, não decorre desta afirmação que um sistema que deixa de ser rentável deve falhar. Se as condições comerciais mudarem, o TS simplesmente deixará de fazer negócios por completo.
Não especificou no poste que os dados do vidro e do carrapato são retirados da ECN onde eu negocio.
...Há muito tempo eu queria saber se o mercado de apostas é assim:
http://www.onix-trade.net/informers/
Há muito tempo eu queria saber, diga-me, se é assim:
http://www.onix-trade.net/informers/
O mql4com "Se as condições comerciais mudarem, o TS simplesmente deixará de fazer negócios por completo.
mql4com, "Se as condições comerciais mudarem, o TS simplesmente deixará de fazer negócios por completo".
é definitivamente hora de você mudar sua droga...
é definitivamente hora de você mudar sua droga...
Eu não entendo seu sutil senso de humor.
Eu não entendo seu sutil senso de humor.
Não é realista assim: "Se as condições comerciais mudarem, o TS simplesmente deixará de fazer negócios por completo.
Os negócios serão executados, mas seu resultado será "não em questão antes, 60% no +", mas menor. Você pode perder.
Não é realista dizer apenas: "Se as condições comerciais mudarem, o TS simplesmente deixará de fazer negócios por completo.
Os negócios serão executados, mas seu resultado será "não em questão antes, 60% no +", mas menor. É possível escapar com isso.
Muito bem, não é fácil. Mas se você sabe as razões pelas quais seu algoritmo é lucrativo, então programar a ausência das condições corretas de mercado não é um grande problema. Eu não estava escrevendo sobre o caso geral, mas sobre o meu em particular. Meu TS funciona exatamente assim.