Fórmula de mercado. - página 8
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Foi assim mesmo que eu fiz.
E o valor de 20 bar, é um dos indicadores para que o testador se ajuste.
Reesquadros - 3 indicadores, 7 variáveis para ajuste - por exemplo.
O efeito não é grande se o objetivo for minimizar a parada.
Matematicamente, "há uma memória" corresponde à afirmação "há uma equação de diferença (não necessariamente linear) descrevendo a dependência da expectativa de preço em um determinado momento em relação às anteriores". E teoricamente, esta equação pode ser adivinhada "calculada" com base em considerações gerais sobre a natureza do comportamento do mercado em tais momentos (ou seja, construindo um modelo matemático do sistema).
20 bar(no futuro), RSI, e EMA.
E encaixe.
É isso mesmo, se tal equação existe, ela não é necessariamente linear e estacionária. E é possível que uma equação seja substituída ao longo do tempo por outro nível e assim por diante até o infinito. Portanto, "calcular" tal equação não será melhor do que adivinhar a próxima virada de uma moeda, mas exigirá ordens de magnitude, mais recursos intelectuais e tempo.
Não é como se alguém sugerisse calculá-lo)))) O iniciador do tópico perguntou o que existe. Constante, não mudando com o tempo. Com base nisso, as respostas são
Mas provavelmente é mais bonito tomar um valor de 100 barras.
E, como teste, deve ter lucro em todos os lugares, independentemente de
a profundidade da visão. Ajustado.
E depois testado de 1 a 100 barras na previsão.
É isso, se existe tal equação, ela não é necessariamente linear e estática. E é possível que uma equação seja substituída ao longo do tempo por outro nível e assim por diante até o infinito. Portanto, "calcular" tal equação não será melhor do que adivinhar a próxima virada de uma moeda, mas exigirá ordens de magnitude, mais recursos intelectuais e tempo.
em qualquer caso, qualquer TS é uma previsão probabilística de futuros aumentos de preços. É um modelo de mercado local. O MO do TS é o MO dos aumentos de preços reais ao longo do período de previsão. E a variação de acordo. É por isso que todos que constroem sistemas lidam com tais fórmulas de mercado local.
P.S. o sinal para entrar é o momento em que o MO/dispersão da previsão é suficientemente grande, e a saída (incluindo a parada) é quando este valor é diminuído abaixo de um certo valor (não necessariamente 0), ou quando a previsão adicional já é desconhecida
Muitas previsões (trajetórias de preços) são reduzidas a uma previsão probabilística. Você pode sacar a distribuição do preço após um certo período de tempo, o que significa que você pode obter uma expectativa matemática positiva. Mas isto é somente se o processo de fixação de preços for não-markoviano - ou seja, se tiver uma memória.
Um processo Markoviano é um processo aleatório cuja evolução após qualquer valor dado do parâmetro de tempo t não depende da evolução anterior ao t, desde que o valor do processo naquele momento seja fixo ("futuro" do processo não depende do "passado" quando "presente" é conhecido; outra interpretação (Wentzel): "futuro" do processo depende do "passado" apenas através do "presente").
Se o processo for Markovian, então sua distribuição será sempre com mo=0 e mudará a cada passo junto com o preço. Isto é, a melhor previsão será o preço atual para qualquer número de passos adiante. Ou seja, você receberá martingale sobre o qual não poderá ter lucro.
O processo de mudança de preço é não-marting, portanto sua fórmula é um graal)) Embora isso não signifique que todas as negociações devam estar em vantagem, pois há variação na distribuição de preços futuros. A variação é o que significará o erro na previsão. Mas conhecendo Mo e variância a qualquer momento você pode negociar quando Mo é suficientemente grande e a variância é pequena. Isto é, maximizar o funcionamento do mo/dispersão.
O importante nesta interpretação é também a profundidade da memória. E quão rápido a previsão muda. Depende dele, por quanto tempo no futuro prever (quanto tempo para manter uma posição).
O sistema comercial seria simples - entre quando mo/dyspersion>X e mantenha uma posição até mo/dyspersion>0. Isto é, se a previsão mudou e mo é menos que zero, então saia :)
Há uma clara lacuna metodológica em sua descrição. Você deve começar com uma descrição significativa, verbal, e não matemática. Neste caso, a imagem é a seguinte.
Temos um quociente, qualquer, um handicap, uma troca, não importa.
No quociente tem um componente determinístico, que reflete a inércia dos processos e serviços de produção.
Em torno deste componente determinístico existe um processo aleatório, não gaussiano, que reflete diferentes casos na produção.
Alguns quocientes têm um componente cíclico determinístico, refletindo o fato de que "as batatas crescem no verão e não crescem no inverno".
Em torno do componente cíclico determinístico, há um processo não gaussiano que reflete a aleatoriedade climática
Há um componente gaussiano aleatório no quociente, refletindo a opinião da multidão no processo de oferta de demanda de preços.
Tudo isso pode ser modelado, mas não é um quadro completo, pois existem Bernanke, tsunami ... que produzem choques e nestes pontos nossos componentes determinísticos que têm forma analítica se tornam inadequados para a previsão. A razão é a seguinte: após um choque, há dois caminhos de desenvolvimento possíveis: voltar à trajetória inicial e estabelecer uma nova trajetória e não somos capazes de prever esta escolha. Temos que esperar por uma nova amostra para recalcular o modelo.
Mas mesmo este não é o quadro completo. Há acumulações dentro da economia que são invisíveis em nossos componentes determinísticos e há pontos de ruptura, cuja ocorrência só pode ser conhecida com alguma história. Em retrospectiva, podemos ver que todas as nossas belas curvas analíticas e modelos de processos estocásticos entram em farrapos e novos parâmetros deste modelo verbal descrito devem ser calculados.
Há uma clara lacuna metodológica em sua descrição. Você deve começar com uma descrição significativa, verbal, e não matemática. Neste caso, a imagem é a seguinte.
Temos uma cotação, qualquer, uma desvantagem, uma troca, não importa.
O quociente tem um componente determinístico, que reflete a inércia dos processos de produção e prestação de serviços.
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