Não o Graal, apenas um normal - Bablokos!!! - página 69
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Sim, posso estar atrasado, não vou discutir, mas exceto pela declaração da conta real, é pouco provável que eu seja persuadido por alguma coisa.
Mavrodi o convenceu sem uma declaração)). Entretanto, eu também não vou discutir.
O que ele tem a ver com isso? Ou será apenas para dizer algo? Às vezes é melhor ficar em silêncio. Faz você parecer mais esperto.
ele está realmente certo).
meme é um ... (suspiros)
O que ele tem a ver com isso? Ou será apenas para dizer alguma coisa? Às vezes é melhor não dizer nada. Faz você parecer mais esperto.
Eu o achei mais esperto do que isso. Meu erro, isso acontece))
Eu lhe dei algum motivo para pensar isso? :D
Ha! Se eu fosse mais esperto, não estaria brigando com você.
Mercado aleatório, cronograma e estatísticas
Equidade em caráterSB - criação
https://www.mql4.com.s3.hideme.ru/go?http://club.investo.ru.s3.hideme.ru/viewtopic.php?f=29&t=127425&start=105
a criação do personagem é muito dinheiro. um pouco sem fanatismo você pode procurar muitos pontos (estes são apelidos em diferentes fóruns ou ...
https://www.mql4.com.s3.hideme.ru/go?http://forum.alpari.ru.s3.hideme.ru/showthread.php?t=37629&page=22 (postagem por henium
A propósito, a realização do fato de que você não precisa prever nada em um fluxo aleatório (apenas imprevisível) me permitiu construir um sistema comercial que pode basicamente espremer qualquer retorno "razoável". Razoável no sentido de não ser pego no rabo e ser solicitado a trocar de corretor ou sair dos mercados por completo, bem como no sentido do tamanho do depósito.
Temos que explorar as propriedades EVIDENCE disponíveis, o que acaba sendo o mesmo em fluxos aleatórios e em forex. Propriedades "óbvias" que, por alguma razão, só vi quando fiz a ROM com distribuição Eurobucks. Embora quase todos saibam sobre eles. E eu os conhecia antes da LFG, mas não entendi imediatamente que a felicidade está neles.
Não! Eu venho fazendo meu DS há quatro anos. Eu tenho colecistite, gastrite e algumas dermatites. Eu quase me envenenei com Spider aqui. Por isso, agrade-se a si mesmo. As idéias básicas que eu já expus aqui (quero dizer, neste fio de Nicholas). Leia com atenção!
Só vou repetir, que no centro disto está a idéia de aumentar o lote após uma perda. A inevitabilidade do recuo é explorada. As perdas são levadas em conta e são um parâmetro do sistema. Não é como se nada fosse novo, não é? E para o cálculo do tamanho mínimo necessário do lote, o tamanho do Lucro e Perda do próximo negócio, algumas funções alvo (complexas, existem variantes diferentes) são utilizadas. A variante mais esquisita com predeterminação da rentabilidade requerida por um período. Naturalmente, com esta função as exigências para um depósito aumentam muito, mas se o mercado não estiver muito na moda, o sistema corta pontos para que possa fazer com que as sobrancelhas rolem.
(minha adição, que é possível apostar não em uma pequena tendência, mas vice versa no aumento da tendência)
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A volatilidade (separação da fronteira de transição em uma condição de tendência e de planície, identificação de uma tendência baixa e uma tendência mais alta) tem uma importância significativa à luz de tudo isso
TA e MM
O cálculo da probabilidade de muitos chumbo a partir de uma série de prós e contras.
Mas eu vejo as coisas de maneira diferente. Calcular a probabilidade (nem mesmo a probabilidade, mas não sei como chamá-la) de cair em série não através dos incrementos em si, mas através de módulos de incrementos.
Uma série de números pode ser cada vez menor, criando incrementos negativos em uma seqüência, mas a DIFERENÇA DE MÓDULOS DE PREÇOS muda seu sinal muito mais frequentemente do que os próprios incrementos.
Em outras palavras, as probabilidades de volatilidades são muito mais lucrativas do que as próprias probabilidades de incrementos.
Concordo que estas propriedades estão presentes tanto nas citações como na SB. A fórmula do motros bêbado que conecta passos estranhamente funciona para os tamanhos de incrementos tanto em SB como em Forex.
Ainda não sobre forex....
Assim é possível encontrá-lo para tudo, tanto para a roleta com 37 números, como para o jogo da águia com apenas 2 números, e para tudo o mais. Ou você pode fazer um jogo de roleta e transformá-la em roleta, ou roleta em orlette.
Por alguma razão, tentei adaptar e aproveitar estas propriedades EVIDENCE apenas através de combinatórias, descrevendo-as ponto por ponto.
ITEM 1.
Digamos que há uma águia. Tomando todas as variações de 3 resultados, haverá 8 deles, ou seja, 1-8.
E transformamos a seqüência orlyanka em uma seqüência destes 8 números.
Damos a cada combinação um número de 1 a 8 .
ITEM 2
Além disso, fazemos uma diferença de incremento moduli desta seqüência de 1-8... E vemos que estatisticamente vantajoso para apostar em um rolo + ou 0 quando dois minus consecutivos já caíram. Da mesma forma, para as vantagens.
Suponha que tivéssemos 8 7 5 2 (a combinação é rara, mas não preste atenção, é para clareza)
Construir uma seqüência de diferenças incrementais de módulos.
|7-8|-|5-7|,|5-7|-|2-5|.... i.e. -1,-1,... Torna-se mais provável que o próximo número seja com + ou 0. Mas mais só pode ser se o número 8 ou 7 ou 6 ou 5 ou 4 ou 3 aparecer.
Portanto, você precisa procurar tais combinações em que o número de tais quedas será 1 ou 2, ou seja, a probabilidade de cair de 8 combinações de 2 ou 3 será muito alta.
ITEM 3
Em seguida, analisamos a combinação e fazemos uma alocação de capital para este sistema de 2 ou 3 séries.
Mas é claro que tais casos são raros, então precisamos encontrar o maior número possível deles.
Logo na primeira seção, atribuímos números de 1 a 8 à série, mas o fizemos de forma arbitrária. Agora passamos por todas as combinações de atribuições de números de 1-8 a estas séries, e repetimos o resto dos cálculos. Há pouca lógica nisto, mas ainda estranhamente é justificada pelos resultados, mas matematicamente eu não sei como justificá-la.
Ponto 5 . Fizemos isso apenas para séries de 3 águias e rabos, e há muitas variações.
Desta forma, podemos calcular PATTERNS para resultados mais raros para séries de 3 lançamentos, para 4... e assim por diante. Não há recursos suficientes para calcular tudo isso on-line. É por isso que precisamos calcular padrões raros e de probabilidade que, logicamente, não estão completamente relacionados entre si. Haverá uma espécie de série de padrões (não estritos) sobre os quais entraremos em ação.
Mas, ao mesmo tempo, esses padrões desconectados funcionarão em paralelo e cada um terá um capital separado para trabalhar.
PS: A propósito, a atividade de ticar, em certa medida também determina a composição da volatilidade, mas às vezes cria anomalias interessantes.
E é sobre isso que o homem escreve aqui.
artikul :
Mais um exemplo))) Os coeficientes de crescimento dos volumes de tick e os coeficientes de variação de preços são comparados)))) A entrada ou saída do mercado ocorre duas barras antes da formação do próximo fractal)))
artikul :
Acho que é o resultado final que importa no negócio que todos nós fazemos. É o resultado, não se você se apega às crenças de outra pessoa ou acredita cegamente nas teorias de outras pessoas. É por isso que tudo o que importa é o que você pode ou não fazer como comerciante e do que seu TS é capaz. E mesmo que os DT tenham muitas pedras escondidas, eles não são todo-poderosos. O fenômeno do mercado em termos de informação recebida é que é uma estrutura auto-organizadora, que é isomórfica para si mesma em cada um de seus fragmentos. E mesmo se (como já foi dito aqui) os DT entregam citações esterilizadas, ainda não há nada que eles possam fazer com a informação, que um dia inevitavelmente se auto-organizará.
Aqui está um exemplo dos meus testes. Duas corretoras diferentes, dois terminais, o mesmo par, o mesmo TF, o mesmo TS. Em uma empresa de corretagem, a 4 marcos e em outra a 5 marcos. Olhando. No mesmo bar, um TS abre para vender e o outro para comprar. O que acabou se revelando. No 5º sinal, o TS entrou em uma onda corretiva, o normal funcionou, fechou o lucro e abriu para comprar. No 4º sinal, o indicador não se moveu nem mesmo e mostrou uma tendência contínua. Toda a onda de correção do 5º sinal, no 4º sinal, pareceu uma longa sombra inferior de uma barra de castiçal. E foi isso. )))
Mais uma vez. Os valores absolutos dos volumes de carrapatos por si só não são mais valiosos do que as inscrições na cerca. Mas, junto com o preço próximo, eles formam estruturas que devem ser analisadas. Neste sentido, há uma transição de uma análise quantitativa linear (apenas preço) para uma análise qualitativa não linear (preço/volume), que é pior do que toda matemática financeira, mas incomparavelmente mais lucrativa. )))
Na luta entre o ancinho e a testa, o ancinho sempre vence. Boa sorte ))))
artikul :
Os volumes permitem identificar estruturas não contraditórias (subconjuntos) de barras de preços que correspondem a uma inversão ou a uma forte continuação da tendência . ))) Os valores dos volumes por si só não são muito informativos ou úteis. O efeito é alcançado quando o preço de fechamento em combinação com o volume forma uma anomalia. )))
Mas não é tão simples assim. Não se deve apressar de cabeça para dentro dos carrapatos.
Precisamos jogar com as probabilidades de ocorrência de sinais de módulo incremental, que tem propriedades bastante funcionais, mas esta probabilidade também é caracterizada, até certo ponto, pela densidade de carrapatos, ou volumes reais de carrapatos, que se correlacionam apenas com o número de ocorrência de carrapatos. E às vezes a justaposição da análise da volatilidade através da densidade do tick e através dos tamanhos dos módulos incrementais pode ser útil.
Oi, pessoal!
Alexander, quero falar com você especificamente. Estou interessado em fazer bom dinheiro. Meu Skype: barin_60
Eu apoio o novato usado.
Você pode ver o processo de pensamento, mas não é fácil entendê-lo imediatamente (a estacionaridade da volatilidade ou algo assim).
De que forma este desempenho é expresso se não há matemática, é sua suposição ou você tem sido como Bernoulli jogando uma moeda ao ar?
P.S. Confira o jogo da Penny, acho que embora não se cruze diretamente com seu tópico, pode lançar algumas idéias interessantes.
Apoiarei o novato usado
Você pode ver o processo de pensamento, mas não é fácil de entender(a estacionaridade da volatilidade ou algo assim).
Como é expressa esta esta estacionaridade se não há matemática, é seu palpite ou você tem jogado uma moeda ao ar como Bernoulli?
P.S. Veja o jogo de Penny, parece-me que embora não se sobreponha diretamente ao seu tópico, pode vomitar um par de insights interessantes.
Estou honestamente perplexo com a impressão em negrito)))) é como escrever um poste correndo )))) igualmente estúpido. sem ofensa.
Sobre o desempenho significava ganhar vantagem estatística através de múltiplas ejeções, de forma empírica, talvez empérica possa ser descrita pela matemática, mas até agora esta fórmula não se desenvolveu, que ainda não está ligada a elas. Até agora, eu queria reduzir tudo a uma tabela de padrões não-paramétricos. De acordo com o esquema acima.
O jogo da espuma não é isso. Sobre a águia, também escrevi, a águia pode ser expressa através de qualquer outro jogo de números, destacando as séries. Mas para enumerar as combinações, nenhuma potência é suficiente para recalcular em cada contagem.
Portanto, é suficiente começar com condições para o surgimento de circunstâncias raras - padrões, alguns pontos de controle, no contexto dos quais voltar à série de 101000, e trabalhar já com eles.
Usado é Aleksandr?
porque já estou confuso sobre quem é quem...