Criando uma IO positiva - página 17
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Tanto você quanto os teóricos sempre citam casos ideais, se o sistema funcionar no limite.... Naturalmente, quando começar a ganhar dinheiro, seja uma pessoa ou muitas, o mercado apenas o engolirá e o esmagará, e ele ficará arruinado. Por que você gostaria de tirar tudo do mercado? Neste caso, o mercado não se importará com o fato de que o sistema trava um pouco, e você viverá feliz para sempre.
Descrevemos o que vemos na tela. A descrição pode ser qualquer coisa, desde que nossa imaginação seja boa. por exemplo, leituras de indicadores, taxas de juros, rotatividade, indicadores macroeconômicos, etc., sabor, cor, etc. Empurramos a pilha inteira para dentro do mapa do kohonen. ingenuamente assumimos que a história se repete. Desta forma, todas as variações de mercado com pequenas mudanças já foram no passado. e agora podemos determinar cientificamente o estado atual do mercado. especialmente interessante é a trajetória do movimento de impulso agora usando o mapa kohonen. talvez possamos alternar no tempo entre a tendência e os negócios planos.
Desculpe pelas letras maiúsculas, sentado em um elenco.
Na verdade, a idéia foi sugerida para ver um MO positivo. O testador não é nenhuma autoridade. E, por que testar a raça quando você pode criar uma ferramenta que lhe diz se deve cavar aqui ou não. Além disso, o indicador tem uma cesta de moedas na entrada. É praticamente impossível obter uma imagem desse tipo em qualquer par.
Portanto, aqui com a propagação, há apenas uma pequena ilha positiva. Um atraso dentro do spread realmente estende o alcance positivo.
O testador não é uma autoridade, mas a excelência é definitivamente legal, sim. Mais uma vez, o testador tem um relatório normal, claro e familiar a todos.
É uma conspiração, primeiro o médico com matkad, agora se destaca.
Minha sugestão para o ramo é que se adote uma abordagem mais prática. Trabalhamos por tendência, Intraday ou onde? Se houver tendência, trabalhamos através de avarias? Talvez a questão seja: em que prazo é mais rentável trabalhar? Os padrões de movimentos de preços podem ser encontrados em diferentes períodos de tempo, mas serão diferentes.
Eu discordo um pouco, pois a série financeira é contínua e uma ação flui da outra.
Em minha opinião, deveria haver uma cadeia lógica entre dados passados e dados futuros - pelo menos há algum entendimento desta relação.
O que é interessante, o que é o sistema de saída? Rentabilidade 1,63, ainda não muito, há espaço para melhorias.
O problema foi transferido de outro ramo:
A probabilidade dos eventos 3 (P3) e 4 (P4) no momento t deve ser determinada. O preço passou do ponto 0 para o ponto 1, depois voltou para o ponto 2.
Dados de entrada: C1, C2, C3, C4 são preços em pontos 1,2,3,4 respectivamente.
O problema é de outro fio:
As probabilidades dos eventos 3 (P3) e 4 (P4) no momento t precisam ser determinadas. O preço passou do ponto 0 para o ponto 1, depois voltou para o ponto 2.
Dados de entrada: C1, C2, C3, C4 são preços em pontos 1,2,3,4 respectivamente.
Se C(t) tem uma distribuição normal, como mostrado na figura, então o evento 4 é mais provável porque tem um desvio menor de 0. Se os aumentos de preço têm uma distribuição normal, então ambos os eventos são igualmente prováveis se dc2-3 = dc2-4. A assunção da SB implica uma distribuição normal dos incrementos de preço.
Tudo isso é teoria irrelevante para a prática. Os preços não são SB, e nem eles nem seus incrementos têm uma distribuição normal.
do que a probabilidade de ir contra a tendência (do ponto 2 ao ponto 3)?