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Aprenda a ganhar dinheiro com os aldeões [Episódio 2] ! - página 27

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YOUNGA:
uma linha que não consigo pensar - como pegar 15 minutos a partir do início da hora na M1

você também pode fazer isso

TimeBar_t = Minute();
[Excluído]
BeerGod:

você também pode fazer isso.

Sua versão é mais elegante e os resultados são os mesmos

Bem, então o spoilsport - MO muito pequeno (0,77) não assusta?

Todos mentiram - apressados (Você tem muita coisa preparada artisticamente) MO normal=7,43

Parabéns

olyakish:

Ainda escreveu um martin (ilan) sob mt5 com dupla direção (pode comercializar para os dois lados ao mesmo tempo)

Aqui está um teste de dois pares ao mesmo tempo

Ainda com falhas - estou consertando-as.

Conselheiro especializado: Exp_Ilan
Símbolo: EURUSD
Período: M1 (2012.01.01 - 2012.07.08)
Parâmetros de entrada:
Corretor: Alpari FS
Moeda: USD
Depósito inicial: 10 000.00
Alavancagem: 1:100

Resultados:
Qualidade da história: 99%
Bares: 189115 Tiki: 753399 Personagens: 2
Lucro líquido: 7 030.94 Levantamento absoluto no balanço patrimonial: 23.53 Saque absoluto de fundos: 2 896.27
Lucro total: 9 798.48 Máximo de drawdown em balanço: 221.95 (1.74%) Máximo levantamento de fundos: 3 015.16 (29.80%)
Perda total: -2 767.54 Desembolso relativo sobre o saldo: 1.74% (221.95) Levantamento relativo de fundos: 29.80% (3 015.16)

Rentabilidade: 3.54 Pagamento previsto: 1.27 Nível de Margem: 169.30%
Fator de recuperação: 2.33 Razão Sharpe: 0.10 Z-score: -28.82 (99.74%)
AHPR: 1.00 (0.01%) Correlação LR: 1.00 Resultado do OnTester: 0
GHPR: 1.00 (0.01%) Erro Padrão da LR: 129.48


Total de negócios: 5547 Ofícios curtos (% de vencedores): 2576 (68.28%) Comércios longos (% ganha): 2971 (67.79%)
Total de negócios: 13151 Ofícios rentáveis (% de todos os ofícios): 3773 (68.02%) Perdas comerciais (% de todas as negociações) 1774 (31.98%)

O maior comércio lucrativo 474.29 A maior perda comercial: -7.26

Comércio lucrativo médio: 2.60 Média das perdas comerciais: -1.56

Número máximo de ganhos contínuos (lucro): 51 (54.34) Número máximo de perdas contínuas (perda): 41 (-119.35)

Número máximo de lucros contínuos (número de vitórias): 538.78 (4) Perda máxima contínua (número de perdas): -119.35 (41)

Ganhos médios contínuos: 5 Média de Perdas Contínuas: 2



Legal!

[Excluído]
YOUNGA:

Sua versão é mais elegante e os resultados são os mesmos

Bem, então uma colher cheia de alcatrão - um MO muito pequeno (0,77) não o assusta?

Todos mentiram - apressados (Você tem o lote montado artisticamente) MO=7,43 normal

Parabéns

Temos que inventar algum cálculo inteligente e dinâmico para parar as perdas, tem alguma idéia ou desenvolvimento nessa direção?
BeerGod:
Eu também deveria fazer um cálculo dinâmico inteligente de stop loss, alguma idéia ou desenvolvimento nessa direção?

Sim. Há - por exemplo, dependendo do valor da ATR com a possibilidade de otimização... Eu posso traçar um pedaço de código...

Tirado de um ramo Avalanche por recomendação do próprio lendário John Katana ... :-)

Os pares de iene, ouro, prata, libra esterlina têm uma dependência diferente da TAEG, portanto é calculada usando uma fórmula diferente (você tem que pesquisar).

O nome da variável aqui stop-loss é condicional, já que esta é minha variante de Avalanche NETTING, ou seja, há uma ordem no mercado de cada vez, e é quando o stop é acionado que a posição é revertida em volumes maiores.

É assim que é implementado no meu código:

// Внешние переменные (оптимизируются)
...
extern double StopLoss = 0;       // Стоплосс в пипсах - для пятизнака для йены, золота, серебра...
int TakeProfitPips = 0;           // Тейкпрофит в пипсах 

extern int Period_ATR = 30;       // значение АТР для расчета динамического канала
extern int Mul_TP = 4.0;          // целевая прибыль в единицах волатильности (АТР)
extern double Mul_Sl = 0.8;       // защитная остановка с последующим переворотом при ее сработке уже 
                                  // увеличенным лотом в единицах волатильности (АТР)
...
double channel;
double  StopLossPips;
...
  
int start()    // -----------------------СТАРТ ЭКСПЕРТА--------------- 
{
 ...
    
    //-----------------------------------------------------считаем динамический канал----------------------------
    
    if (Symbol() == "GBPJPY" || Symbol() == "EURJPY" || Symbol() == "USDJPY" || Symbol() == "CHFJPY" ||  Symbol() == "NZDJPY" ||
        Symbol() == "XAUUSD" || Symbol() == "XAGUSD" || Symbol() == "EURGBP")   StopLossPips = StopLoss; // т.к. зависимость по АТР другая (НАДО СМОТРЕТЬ!!!)
              else
               {                 
                  channel = 10* (iATR(Symbol(),PERIOD_D1,Period_ATR,1)*10000/3)*Mul_Sl;                 
                  StopLossPips = NormalizeDouble(channel,0);                                                                                                         
                  //Print ("StopLossPips = ", StopLossPips);
               }               
    TakeProfitPips=NormalizeDouble(StopLossPips*Mul_TP,0);  // расчет уровня тейка для всех инструментов       
...
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E como o tamanho médio das velas em D1 afeta o lucro alvo?
YOUNGA:
E como o tamanho médio de uma vela em D1 afeta o lucro alvo?

Porque se a volatilidade é alta no dia-a-dia, então você pode ter mais lucro. Se a volatilidade é baixa, então menos... Porque se você não tomar um menor agora (depois de otimizar estes parâmetros), mais tarde, os lotes podem ficar ainda maiores quando os preços mudarem...

[Excluído]
Tudo depende do spread e da comissão
YOUNGA:
tudo depende do spread e da comissão

Vamos também olhar para eles e levá-los em conta... Quem está nos impedindo?

Inicialmente - tirei o cálculo TR da ATR da edição 35 da revista Fortrader, página 48. 48:



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