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R - por favor, compartilhe suas experiências - página 5

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O problema com R é que ele não pode ser executado em conjunto com um testador e os relatórios gráficos não podem ser desenhados. =)
wise:
O problema com R é que ele não pode ser executado em conjunto com um testador e os relatórios gráficos não podem ser desenhados. =)
O que o impede?
Eu não sei. Acabei de ver pessoas na fábrica de câmbio falando sobre isso. Talvez eu tenha entendido errado. =)
Hmm. Talvez eu também não saiba. Ainda não o utilizei realmente.
wise:
O problema com R é que você não pode executá-lo em conjunto com o testador e desenhar relatórios gráficos. =)


Isto não é um problema de R, é um problema de gavetas de relatórios.

Para a pesquisa, é suficiente escrever um simples testador sozinho em cinco minutos.

library(TTR)

library(zoo)

# get some data

num.points <- ...

midprices <- ...

spreads <- ...

bids <- midprices - 0.5 * spreads

asks <- midprices + 0.5 * spreads

# length(midprices) == num.points; length(spreads) == num.points

ma.fast <- EMA(midprices, 15)

ma.slow <- EMA(midprices, 50)

# compute entry/exit signals

open.long.position <- (ma.fast > ma.slow) & (ma.slow > midprices)

close.long.position <- (ma.fast < midprices)

open.short.position <- (ma.fast < ma.slow) & (ma.slow < midprices)

close.short.position <- (ma.fast > midprices)

signals.to.position <- function (num.points, signal.open, signal.close) {

pos <- rep(NA, num.points)

pos[signal.open] <- 1

pos[signal.close] <- 0

pos <- na.locf(pos, na.rm = F)

pos[is.na(pos)] <- 0

pos

}

# compute strategy positions

pos.long <- signals.to.position(num.points, open.long.position, close.long.position)

pos.short <- signals.to.position(num.points, open.short.position, close.short.position)

pos.total <- pos.long - pos.short

# compute equity

commission <- 1

trade.size <- c(0, pos.total[2 : num.points] - pos.total[1 : (num.points - 1)])

fees <- abs(trade.size) * (commission + 0.5 * spreads)

equity <- midprices * pos.total + cumsum(-midprices * trade.size - fees)

# compute balance

balance <- rep(NA, num.points)

balance[trade.size != 0] <- equity[trade.size != 0]

balance <- na.locf(balance, na.rm = F)

balance[is.na(balance)] <- 0

# display results

par(mfrow = c(2, 1))

plot(midprices, t = 'l', col = 'gray', lty = 'dashed')

lines(bids, col = 'blue')

lines(asks, col = 'red')

points(which(trade.size > 0, arr.ind = T), asks[trade.size > 0], col = 'blue')

points(which(trade.size < 0, arr.ind = T), bids[trade.size < 0], col = 'red')

plot(equity, t = 'l')

lines(balance, col = 'gray', lty = 'dashed')

Alguém conseguiu colocar o MT5 + R para trabalhar?
anonymous:


Esse não é o problema do R, é o problema das gavetas de relatórios.

Basta cinco minutos para escrever você mesmo um simples testador para a pesquisa.

library(TTR)

library(zoo)

# get some data

num.points <- ...

midprices <- ...

spreads <- ...

bids <- midprices - 0.5 * spreads

asks <- midprices + 0.5 * spreads

# length(midprices) == num.points; length(spreads) == num.points

ma.fast <- EMA(midprices, 15)

ma.slow <- EMA(midprices, 50)

# compute entry/exit signals

open.long.position <- (ma.fast > ma.slow) & (ma.slow > midprices)

close.long.position <- (ma.fast < midprices)

open.short.position <- (ma.fast < ma.slow) & (ma.slow < midprices)

close.short.position <- (ma.fast > midprices)

signals.to.position <- function (num.points, signal.open, signal.close) {

pos <- rep(NA, num.points)

pos[signal.open] <- 1

pos[signal.close] <- 0

pos <- na.locf(pos, na.rm = F)

pos[is.na(pos)] <- 0

pos

}

# compute strategy positions

pos.long <- signals.to.position(num.points, open.long.position, close.long.position)

pos.short <- signals.to.position(num.points, open.short.position, close.short.position)

pos.total <- pos.long - pos.short

# compute equity

commission <- 1

trade.size <- c(0, pos.total[2 : num.points] - pos.total[1 : (num.points - 1)])

fees <- abs(trade.size) * (commission + 0.5 * spreads)

equity <- midprices * pos.total + cumsum(-midprices * trade.size - fees)

# compute balance

balance <- rep(NA, num.points)

balance[trade.size != 0] <- equity[trade.size != 0]

balance <- na.locf(balance, na.rm = F)

balance[is.na(balance)] <- 0

# display results

par(mfrow = c(2, 1))

plot(midprices, t = 'l', col = 'gray', lty = 'dashed')

lines(bids, col = 'blue')

lines(asks, col = 'red')

points(which(trade.size > 0, arr.ind = T), asks[trade.size > 0], col = 'blue')

points(which(trade.size < 0, arr.ind = T), bids[trade.size < 0], col = 'red')

plot(equity, t = 'l')

lines(balance, col = 'gray', lty = 'dashed')

Tão simples quanto isso...

Devemos decifrar as grades?

[Excluído]
TheXpert:
Hmm. Talvez eu também não saiba. Ainda não o utilizei realmente.
Talvez por causa da assíncronia? R pode trabalhar de forma assíncrona e o testador não pode. Mas a assíncronia ainda é exótica.
[Excluído]
tara:

É que, como tudo...

Devemos decifrar as grades?

Eh.... seria R o idioma do terminal, não mql.
[Excluído]

Por favor, ajude.

Eu entrei no EURUSD em R. Eu calculei o modelo e calculei o coeficiente. Como posso desenhar um gráfico e combiná-lo com o kotir?

> x.ar<-ar(eur[1:256],method="mle")

> x.ar


Chamada:

ar(x = eur[1:256],method="mle")


Coeficientes:

1 ........2.......... 3

0.9420 0.1955 -0.1644


Pedido selecionado 3 sigma^2 estimado em 2,73e-06

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