Uma definição formal de um mestre-escravo - existe uma? - página 9
Você está perdendo oportunidades de negociação:
- Aplicativos de negociação gratuitos
- 8 000+ sinais para cópia
- Notícias econômicas para análise dos mercados financeiros
Registro
Login
Você concorda com a política do site e com os termos de uso
Se você não tem uma conta, por favor registre-se
Sim, como a negociação de pares. Você pode analisar a cesta, como escreveu MetaDriver, e negociar os instrumentos mais extremos.
Mas, muitas vezes acontece que não há retorno, mas há ainda mais distância... E uma perda. :)
Alguém conseguiu descobrir quando os retornos são mais prováveis?
quanto mais tempo e magnitude houverem desvios no tempo))
Estou me aprofundando no assunto.
Mudança de tubulação de 2010, M15, EURUSD-GBPUSD.
Em essência, você pode reunir estatísticas de volatilidade cruzada e parar e cortar os exaustores.
Eu não entendo, quais são seus teoremas aqui?
Aqui estão as especificidades.
Vemos isso se movendo juntos.
E aqui está a diferença deste movimento:
Estúpido. Nos extremos, entramos, um vai longo, o outro vai curto. A zero saímos. Esta série é estacionária - ou seja, está fadada a voltar a zero. É possível esperar pelo mau tempo e a perda não será grande, porque um é longo e o outro é curto.
Vemos isso se movendo juntos.
E aqui está a diferença deste movimento:
Estúpido. Nos extremos entramos, um vai longo, o outro vai curto. A zero saímos. Esta série é estacionária - ou seja, está fadada a voltar a zero. É possível esperar pelo mau tempo e a perda não será grande, porque um é longo e o outro é curto.
Como é calculada a diferença entre as taxas? O que é tomado como o ponto de referência? Como é levada em conta a diferença de escala?
E como é contada a diferença entre as taxas de câmbio? O que é tomado como ponto de referência? Como é levada em conta a diferença de escala?
Esta é a idéia de cointegração.
Dois pares (quaisquer duas fileiras) são tomados. Procure um vetor de cointegração tal que a diferença entre as duas fileiras seja estacionária.
Para as fotos acima, parece ser assim
EURUSD = C(1)*GBPUSD + C(2) + C(3)*@TREND
Vetor: 1, - c(1), - c(2), - c(3)
Há uma maneira de calcular esses valores
EURUSD = 0,828446321089*GBPUSD - 1,37009549204 + 0,000206761078317 *@TREND
Mais uma vez, convido-os para esta linha
Esta é a idéia de cointegração.
Dois pares (quaisquer duas fileiras) são tomados. Procure um vetor de cointegração tal que a diferença entre as duas fileiras seja estacionária.
Para as fotos acima, parece ser assim
EURUSD = C(1)*GBPUSD + C(2) + C(3)*@TREND
Vetor: 1, - c(1), - c(2), - c(3)
Há uma maneira de calcular esses valores
EURUSD = 0,828446321089*GBPUSD - 1,37009549204 + 0,000206761078317 *@TREND
Mais uma vez, convido-os para esta linha
Se as relações c1, c2, c3 forem recalculadas com cada barra (e não pode ser de outra forma, pois a cruz não está estacionária), o ponto zero pode voar para longe dos pontos de abertura. Como resultado, (-) se sem adições e médias.
Isso não é o mesmo que tocar a cruz do EURGBP de volta ao seu próprio balanço?
Eu não sei. Não estou interessado em idéias que não têm nenhuma teoria por baixo - é impossível avaliá-las.
Sua teoria vai para uma poça aqui:
Você pode resistir ao tempo, e a perda não será grande, porque um é longo e o outro é curto.
Se você tivesse experiência em comércio real sobre este princípio, não faria tal disparate. Esta é uma afirmação equivocada. Aqui está uma tela com perdas em pips, preste atenção à data de entrada:
Sente que sem a teoria da prática=0? :)
Esta é a idéia de cointegração.
Dois pares (quaisquer duas fileiras) são tomados. Procure um vetor de cointegração tal que a diferença entre as duas fileiras seja estacionária.
Para as fotos acima, parece ser assim
EURUSD = C(1)*GBPUSD + C(2) + C(3)*@TREND
Vetor: 1, - c(1), - c(2), - c(3)
Há uma maneira de calcular esses valores
EURUSD = 0,828446321089*GBPUSD - 1,37009549204 + 0,000206761078317 *@TREND
Mais uma vez, convido-os para esta linha