[Arquivo] Aprenda a ganhar dinheiro com os aldeões! - página 659

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Roman.:

Solução interessante - calculando a média ao longo do tempo... Eu quis dizer o coeficiente de multiplicação entre as ordens de média como calculamos? qual é o lote para abrir a 1ª ordem de média, a 2ª ordem de média...? onde está o coeficiente? A primeira ordem de partida é aberta com um MM baseado no tamanho do depósito - isso é claro...
Todos os outros também, com o mesmo MM, se obtivermos lucro imediatamente, a escala é feita com um lote maior, se tivermos entrado em drawdown, o menor, para não carregar o depósito, e um trailing stop pode ser usado para conectar todas as ordens a partir do ponto de breakeven.
 
Roman.:

Solução interessante - calculando a média ao longo do tempo... Refiro-me ao fator de multiplicação entre as ordens médias como calculamos? qual é o lote para abrir a 1ª ordem média, a 2ª ordem média...? onde está o fator? A primeira ordem de partida - com MM do tamanho do depósito - é clara...

Uma tarefa difícil e se resume a calcular a quantidade de garantias com base no número máximo e no volume total de pedidos em aberto.

Agora eu aplico a fórmula:

MiniLot^(x^0)+MiniLot^(x^1)+MiniLot^(x^2) ... + MiniLot^(x^(N-1))=VolMax,

onde N é o número máximo esperado de pedidos,

VolMax- máximo volume total possível de todos os pedidos N

mas até agora eu encontrei x por uma simples busca.

Talvez alguém conheça a solução para esta equação onde apenas x é desconhecido?

 
new-rena:

Veja os 30 anos de história. Onde você já viu uma super tendência? Do que você tem medo? Você pode determinar por software quantos pips serão e é isso.

Até mostrei as entranhas do peru (1-5 páginas atrás).


A propósito, aqui está o Cálculo do movimento máximo sem costas a partir do dickfx: veja aqui. A partir daí temos que calcular, ou seja, dividir esta distância pelo número (máximo) de posições de média - como resultado obtemos a etapa de média para obter lucro quando o recuo acontece. Você pode definir as datas - você pode usar a profundidade máxima do histórico de cotações que sua empresa de corretagem fornece para o símbolo escolhido.

Qual é a característica mais característica - transferi esta função para minha coruja na função init - ela não conta de alguma forma... Executar o roteiro para execução - valor diferente (mais próximo da realidade)...

Vigilância. Eliminar erros ao transferir este roteiro para minha coruja... Além disso, simplesmente dividimos este valor em pps pelo número máximo de ordens de média = etapa de média usando variáveis no início das operações. 

#property show_inputs

extern int MinPips = 100;
extern datetime StartTime = D'2010.01.01';
extern datetime EndTime = D'2011.01.01';

#define MAX_POINTS 10000

// Заполняет массив размерами колен ЗигЗага с условием колена >= MinPips пунктов
int GetZigZagData( int MinPips, datetime& StartTime, datetime& EndTime, int& Data[] )
{
  bool FlagUP = TRUE;
  int Pos = iBarShift(Symbol(), Period(), StartTime);
  int PosEnd = iBarShift(Symbol(), Period(), EndTime);
  int Max = High[Pos] / Point + 0.1;
  int Min = Low[Pos] / Point + 0.1;
  int Count = 0;
  int PriceHigh, PriceLow;
 
  StartTime = Time[Pos];
  EndTime = Time[PosEnd];
  
  ArrayResize(Data, MAX_POINTS);

  Pos--;
  
  while (Pos >= PosEnd)
  {
    PriceHigh = High[Pos] / Point + 0.1;
    PriceLow = Low[Pos] / Point + 0.1;   

    if (FlagUP)
    {
      if (PriceHigh > Max)
        Max = PriceHigh;
      else if (Max - PriceLow >= MinPips)
      {
        Data[Count] = Max - Min;
        Count++;
        
        FlagUP = FALSE;
        Min = PriceLow;
      }
    }
    else
    {
      if (PriceLow < Min)
        Min = PriceLow;
      else if (PriceHigh - Min >= MinPips)
      {
        Data[Count] = Max - Min;
        Count++;
        
        FlagUP = TRUE;
        Max = PriceHigh;
      }
    }
    
    Pos--;
  }
  
  ArrayResize(Data, Count);
    
  return(Count);
}

void start()
{
  int ZigZagData[];
  int Amount = GetZigZagData(MinPips, StartTime, EndTime, ZigZagData);
  
  ArraySort(ZigZagData);
  
  Print("На интервале " + TimeToStr(StartTime) + " - " + TimeToStr(EndTime) +
        " максимальное безоткатное (> " + MinPips +
        " пунктов) движение " + ZigZagData[Amount - 1] + " пунктов.");
        
  return;
}
 
BeerGod:
Todas as outras ordens também usam o mesmo MM, se eu for direto para o lucro, então escalar com um lote maior, se eu entrar em sorteio, então escalar em um lote menor a fim de não sobrecarregar o depósito e a parada móvel é usada para conectar todas as ordens a partir do ponto de equilíbrio.

Você postaria o código?
 
Roman.:

no código - você pode postá-lo?
Na página anterior, o código de função é 
LotsOptimized()
OrderSend(Symbol(),OP_BUY,LotsOptimized(),Ask,3,stop,Ask+Takeprofit*Point,"",MagicNumber,0,Green);
 
new-rena:

Veja bem os 30 anos de história. Onde você já viu uma super tendência? O que há para se ter medo. Defina por software quantos pips serão e é isso.

Eu até mostrei os interiores do indyuk (1-5 páginas atrás).

Sim, eu entendo sobre os pips, as tendências e o indicador. Obrigado! Apenas mais uma pergunta sobre instruções (Compra/Venda) - qual delas é tomada, como elas mudam?
 
mt4trade:
Sim, sobre os pontos, tendências e o indutor é claro. Obrigado!!! Outra pergunta sobre direções (Compra/Venda) - qual delas tomamos, como elas mudam?

Não sei qual deles é indicado pelo indicador. Em outras palavras, começamos a COMPRAR, portanto, vamos na mesma direção. Como eles dizem, quem é o primeiro, é o pai.

Vamos olhar novamente a direção quando fecharmos mais uma vez uma série de ordens unidirecionais mais))))))

 
BeerGod:
Na página anterior, o código de função


Estou vendo. Não vou verificar agora mesmo na coruja (ela até tem a mesma função pelo nome) - basta substituí-la (aquela) por esta (a sua)... Mais tarde verei mais de perto...

Escreva em uma linha os lotes aproximados dos pedidos médios para uma data de início, por exemplo, 10.000 unidades de moeda. 10.000 unidades monetárias, ou seja

0. volume inicial = 0,01 lote.

1º mercado de média = 0,02 lote.

3º mercado de média = 0,03 lote.

4º = 0,05 lote.

5o lote = 0,09

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8

9

E a próxima ordem média deve ser colocada após 900 seg. após a abertura da ordem média anterior do mercado, se todas as ordens anteriores de início e de média de mercado estavam perdendo?

 
Roman.:

Obrigado, Renat, por sua resposta.

...Como é isso?

Se você sabe, por favor escreva a solução para esta equação através de logaritmos e eu lhe digo mais...

Agora eu aplico a fórmula:

MiniLot^(x^0)+MiniLot^(x^1)+MiniLot^(x^2) ... + MiniLot^(x^(N-1))=VolMax,

onde N é o número máximo esperado de pedidos (),

VolMax- máximo volume total possível de todos os pedidos N (Depo/MarketInfo(Instr,MODE_MARGINREQUIRED))

mas até agora eu encontrei x por uma simples enumeração

Alguém conhece a solução para esta equação onde apenas x é desconhecido?
 
new-rena:

Se você sabe, por favor escreva a solução para esta equação via logaritmos e eu conto o resto...

Agora eu aplico a fórmula:

MiniLot^(x^0)+MiniLot^(x^1)+MiniLot^(x^2) ... + MiniLot^(x^(N-1))=VolMax,

onde N é o número máximo possível de pedidos (),

VolMax- máximo volume total possível de todos os pedidos N (Depo/MarketInfo(Instr,MODE_MARGINREQUIRED))

mas até agora eu encontrei x por uma simples enumeração

Alguém conhece a solução para esta equação onde apenas x é desconhecido?

Fez a pergunta no tópico relevante - veja este tópico. Não me conheço, faz muito tempo que não tenho um diploma... :-)
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