Neuromongers, não passem por aqui :) precisam de conselhos - página 11
Você está perdendo oportunidades de negociação:
- Aplicativos de negociação gratuitos
- 8 000+ sinais para cópia
- Notícias econômicas para análise dos mercados financeiros
Registro
Login
Você concorda com a política do site e com os termos de uso
Se você não tem uma conta, por favor registre-se
Olá a todos.
Tanto quanto sei, o autor trata de redes recorrentes, mas os clássicos nos alertaram sobre problemas com a aplicação de tais redes nos mercados financeiros há muito tempo.
Cito: A abordagem padrão de conexão para incorporar o histórico do tempo utiliza redes recorrentes. Como -
redes recorrentes não têm visto muito sucesso em problemas financeiros onde a pequena quantidade
de sinal contido em um conjunto típico de treinamento parece ser insuficiente para determinar a estrutura e
parâmetros desta arquitetura sem constrangimentos. Algumas restrições precisam ser impostas. Nós propomos
a classe modelo de especialistas Markov escondidos (Shi e Weigend 1997). Esta classe atinge um equilíbrio
entre os modelos de regressão com sinal de tempo e arquiteturas totalmente recorrentes. Os especialistas em Markov escondidos fazem
levar o tempo explicitamente em consideração, mas evitar as dificuldades de arquiteturas totalmente recorrentes, impondo
restrições rigorosas quanto ao tempo de entrada.
Fonte: Density Forecasting Using Hidden Markov Expert (Shanming Shi & Andreas S. Weigend)
Fique à vontade para comentar.
É meu entendimento que o autor está lidando com uma rede recorrente
Porque o próximo passo foi a normalização por volatilidade. E talvez passar para uma pseudo-série de preços, mas a volatilidade não salta tanto...
Você só aceita as primeiras diferenças. Levanta-se a questão por que não a segunda ou terceira diferença.
Ao tomar as primeiras diferenças, você começa a depender muito da TF. Isto levanta a questão, por que ir para os retornos?
Você só aceita as primeiras diferenças. Levanta-se a questão por que não a segunda ou terceira diferença.
Ao tomar as primeiras diferenças, você começa a depender muito da TF. Isso levanta a questão, por que ir para o retorno?
Quais são suas sugestões além de devoluções?
Não, eu acho que é mentira, o que é o quê, mas isto provavelmente precisa de provas. Ou pelo menos exemplos de divergências de citações confirmando que a rede aprende admiravelmente em alguns e mal em outros.
E "olhar para o futuro" em citações implica que a história é reescrita em cada carrapato - bem, isso é uma besteira.
A besteira é mais suas teorias sobre o mercado Forex.
Ninguém disse que a história é reescrita em cada tique em tempo real. Apenas para reduzir a "imprecisão" e lacunas nas citações históricas, elas são suavizadas por algoritmos que vão além da barra zero (em termos de MT).
Como prova, você pode executar o forward usando dados históricos de outras fontes. As ilusões desaparecerão.
É tão difícil de fazer?)
Mas se você gosta de construir castelos aéreos... Eu não vou atrapalhar)
É melhor você me dizer onde conseguir uma história melhor.
Uma questão de gosto... Reuters, Bloomberg, ... há muitos pagos.
Dos gratuitos, você poderia experimentar o Dukas e um par de corretores europeus.
Quais são suas sugestões, além das devoluções?
1) A besteira é mais suas teorias sobre o mercado Forex.
2) Ninguém disse que a história é reescrita em cada tick em tempo real. Apenas para reduzir a "fofura" das citações históricas, elas foram suavizadas por algoritmos que olham além da barra zero (em termos de MT).
3) Como prova, você pode fazer o avanço sobre dados históricos de outras fontes. As ilusões desaparecerão.
4) Não é assim tão difícil de fazer?)
5) Mas se você gosta de construir castelos aéreos... Não irei interferir)
1) A besteira não é suportada por resultados experimentais. Minhas teorias são confirmadas.
2) Se o histórico não for sobregravado, não há problema. Onde estão as informações sobre os algoritmos de filtragem utilizados pelos corretores/operadores? Os MQs podem confirmar esta informação? Você pode fornecer testes para provar essas alegações?
3) Não está claro. Que tipo de avanço? Treinar sobre dados de uma fonte e encaminhar sobre outra? Por quê?
4) Eu presumo que você já tenha feito isso? Compartilhe então os resultados.
5) De quais fechaduras estamos falando?
Em geral, o sistema em questão não é um pipsador e não é sensível a citações difusas. Ela funcionará igualmente bem com dados de uma fonte, e treinada na outra (não levar em conta as fontes com um histórico "quebrado").
1) A ilusão não é suportada por resultados experimentais. Minhas teorias são confirmadas.
Blá, blá, blá, blá
2) Se a história não está sendo reescrita, então não há problema.
Os problemas aparecerão quando você passar de testador a real...
3) Não está claro. O que é o avanço? Treinar sobre dados de uma fonte e encaminhar sobre outra? Para quê?
Treinar e encaminhar dados de um fornecedor decente.
O sistema não é um pipsator, portanto não é sensível a citações difusas. Igualmente bem trabalhará com dados de uma fonte, e treinada na outra (não levar em conta as fontes com um histórico francamente "quebrado").
Em geral, o sistema em questão não é um pipsador e não é sensível a citações difusas. Ele funcionará igualmente bem em dados de uma fonte, e treinado em outras fontes (não levando em conta fontes com um histórico completamente "quebrado").
A partir dos 15M, a história de diferentes fontes difere muito pouco, e a partir de 1H os preços OHLC quase sempre coincidem. É claro, se você não usar a história encontrada em algum lugar no contentor de lixo. Eu também não entendo do que algumas pessoas estão falando aqui....