Quais mash-ups são os melhores a serem cruzados? - página 4
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Certo, é claro: quem é melhor - loiras ou morenas?
))) É isso aí!
Casados alternadamente e com sucesso variável (terminando da mesma forma - derrota) para ambos.
Conclusão: Você não deve confiar em algo permanente (cor do cabelo, por exemplo), mas na motivação de impulso. Existiencialismo prático, em uma palavra. Sartre descansa.
===
E MA-i... É como se tivesse uma lacuna. Qual condição de mercado, cujo rabo você leva na filtragem, é relevante para a próxima? Onde está o tamanho da janela retangular, bem onde? )))
Bazar sem sentido, desculpe por isso...
Isto é, é inútil na chave do sabre - cruz MAs.
MA_Método= 0: SMA - Média Móvel Simples
// MA_Método= 1: EMA - Média móvel exponencial
// MA_Method= 2: Wilder - Wilder Exponencial Moving Average
// MA_Método= 3: LWMA - Média Móvel Linear Ponderada
// MA_Método= 4: SineWMA - Média Móvel Seno Ponderada
// MA_Método= 5: TriMA - Média móvel triangular
// MA_Método= 6: LSMA - Média Móvel Quadrado Mínima (ou EPMA, Linha de Regressão Linear )
// MA_Method= 7: SMMA - Smoothed Moving Average
// MA_Method= 8: HMA - Hull Moving Average by Alan Hull
// MA_Método= 9: ZeroLagEMA - Média Móvel Exponencial Zero-Lag
// MA_Method=10: DEMA - Double Exponential Moving Average por Patrick Mulloy
// MA_Método=11: T3 - T3 por T.Tillson
// MA_Method=12: ITrend - Linha de tendência instantânea de J.Ehlers
// MA_Método=13: Mediana - Mediana em movimento
// MA_Method=14: GeoMean - Média Geométrica
// MA_Method=15: REMA - EMA regularizado por Chris Satchwell
// MA_Method=16: ILRS - Integral of Linear Regression Slope
// MA_Método=17: IE/2 - Combinação de LSMA e ILRS
alguém tem um EA em uma cruz com todos estes?
MA_Método= 0: SMA - Média Móvel Simples
// MA_Método= 1: EMA - Média móvel exponencial
// MA_Method= 2: Wilder - Wilder Exponencial Moving Average
// MA_Método= 3: LWMA - Média Móvel Linear Ponderada
// MA_Método= 4: SineWMA - Média Móvel Seno Ponderada
// MA_Método= 5: TriMA - Média móvel triangular
// MA_Método= 6: LSMA - Média Móvel Quadrado Mínima (ou EPMA, Linha de Regressão Linear)
// MA_Method= 7: SMMA - Smoothed Moving Average
// MA_Method= 8: HMA - Hull Moving Average by Alan Hull
// MA_Método= 9: ZeroLagEMA - Média Móvel Exponencial Zero-Lag
// MA_Method=10: DEMA - Double Exponential Moving Average por Patrick Mulloy
// MA_Método=11: T3 - T3 por T.Tillson
// MA_Method=12: ITrend - Linha de tendência instantânea de J.Ehlers
// MA_Método=13: Mediana - Mediana em movimento
// MA_Method=14: GeoMean - Média Geométrica
// MA_Method=15: REMA - EMA regularizado por Chris Satchwell
// MA_Method=16: ILRS - Integral of Linear Regression Slope
// MA_Método=17: IE/2 - Combinação de LSMA e ILRS
alguém tem um EA em uma cruz com todos estes?
Já chega de cruzar mash-ups e de cruzar qualquer coisa, Peter disse isso no posto acima (eu me perguntei o que ele havia dito por muito tempo).
É como uma lacuna. Qual é uma condição de mercado
http://www.priceactionfx.ru/2010/12/blog-post_15.html
Por que eu escrevo com tanta freqüência sobre lacunas? Por que eu acho que as lacunas são uma parte tão importante da Trilha de Aprendizagem Estendida (XLT)? Simplesmente porque as lacunas são a maneira mais óbvia de identificar um especulador novato no mercado. Lembre-se, se você não consegue identificar um novato, perdendo consistentemente um comerciante no mercado, provavelmente é você. É exatamente como quando se joga pôquer. Se você se sentar em uma mesa e não conseguir descobrir rapidamente quem vai deixar dinheiro na mesa naquela noite, provavelmente será você.
Quanto aos intervalos de segunda-feira à noite, mesmo no Forex, são muito eficazes. Eu verifiquei, o único problema é que os corretores que estão abertos no GEP ampliam o spread, e não toda segunda-feira é um salto de preço tangível - às vezes você passa algumas semanas "trabalhando no computador até a noite", mas não há efeito (((
http://www.kroufr.ru/forum/index.php/topic,8267.0.html, mas o ângulo de inclinação da MA MA é importante. De fato, as MA são usadas para desenhar as linhas de tendência
A contradição teria ocorrido se não houvesse um atraso!
Nesse caso, qualquer extrapolação de um MA suave um passo adiante permitirá prever o futuro, inclusive para o VR aleatório, e este último é impossível devido à violação da lei da causalidade. Assim, o atraso em qualquer MA é inevitável (a menos, é claro, que acreditemos na ausência de Magia).Sergey, isto é devido a uma falta de compreensão do que é um filtro.
Utilizo a periodicidade e as propriedades de inércia do espectro. Eu obtenho previsões bastante boas da BP. O suficiente para o comércio.
Muito menos reduzindo a não-estacionariedade à quase-estacionariedade. É um assunto muito querido... :-))
http://www.priceactionfx.ru/2010/12/blog-post_15.html
o ângulo do MA é importante, na verdade os MA são usados para traçar linhas de tendência
Veja.
Deixe a precisão da previsão um passo à frente q=0,1, então, para i=2 Q=0,1*0,1=q^2....
Não é assim que você realmente faz.
... E eles estão felizes com Stochastic....
... E se Stochastic está feliz com eles....