TSR - sistemas comerciais de ressuscitação - página 2
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Construtivo? Quem está olhando para o OOS por trás? Isso é do óbvio.
Eu, não estou reclamando, o efeito é o mesmo, outro autocomerciante que conheço, aqui está Reshetov mais. Às vezes na parte de trás, às vezes no meio. Experimente.
Yuri, isto é óbvio. Bem, quem pode desautorizar o teste / se livrar dele? Não é essa a questão, a questão é (minha opinião) que todos esses cheques são semelhantes a... pré-optimização! Ou seja, obtendo um resultado positivo no OOS obtemos TC figurativamente (e na verdade) otimizado em outro site (que agora inclui também o OOS). Qual é a probabilidade de que ela seja mais robusta no futuro ou no passado? Quais são os critérios objetivos para avaliar a robustez futura, além de "eu acho que sim"?
Como posso explicar isso a vocês de forma mais popular?
Há vários métodos de sistemas comerciais de abate, como o descrito por R. Pardo, aquele que eu disse acima, e alguns mais. Qual deles lhe convém melhor, escolha aquele.
Eu não vou agitar, persuadir ou desencorajar ninguém. Coloco o método em exposição pública e pronto, então todos podem dirigi-lo, comparar e escolher. Quer levar, quer ver. Não dou garantias de confiabilidade no futuro, porque não sou um diretor de mercado e nem sequer sou o líder de um banco central de merda de um terceiro país. Se amanhã alguém espalhar um boato sobre a notícia ou iniciar uma intervenção conjunta e a TC falhar apesar do sucesso de todos os testes, os desenvolvedores de métodos de rejeição da TC não estão envolvidos de forma alguma.
Portanto, em relação à probabilidade de uma perda e outras garantias, não me dirijam a mim, mas ao chefe do Fed, Ben Chopper.
O mercado está mudando, isso é óbvio e não há discussão com este fato.
Entretanto, eu diria que a causalidade está evoluindo (digamos que o mercado está mudando) na direção do futuro, não do passado.
Falando em regularidades, não devemos esquecer que elas não existem por si mesmas como uma lei de ferro de gravitação de uma vez por todas aprovada pelo Todo-Poderoso, de forma alguma. Eles estão presentes por causa de olhar para eventos passados ao tomar decisões sobre o futuro, levando em conta fatores adicionais externos ao sistema (tabela de preços). Assim, o mercado muda (queremos dizer a função que vemos no gráfico e tentamos estudar) sob a influência controladora do exterior.
Por conseguinte, não faz sentido verificar o TS no OOS, localizado antes da Amostra. Se o TS drenar em tal OOS, isso não significará nada. Nada. Nada como se o TS mostrasse resultados positivos.
Sim, há uma "grande retrospectiva" para o passado distante, que está no OOS antes da Amostra, mas a questão é apenas o fato de que TC foi treinado em amostras menores (distância no tempo do final da Amostra até pelo menos o final do OOS), e padrões tão distantes no tempo TC simplesmente não sabe.
A única solução correta, em minha opinião, é integrar o OOS na Amostra (para usar como critério de parada de otimização), dispersando de maneira uniforme. Mas há uma chance de que tal OOS possa ser encontrado entre as partes instáveis da história e o resultado sobre tal OOS será muito pobre (entretanto, isso não significará que o TS seja ruim), portanto o OOS deve ser grande o suficiente - não menos do que 20%.
Teste sobre o OOS que está por trás da amostra. Se os resultados forem positivos, reoptimizar o final da Amostra o mais próximo possível do momento atual.
PS I objetou não ao método, mas à prática de usar OOS ANTES da Amostra. (observação feita para nerds especialmente dotados, não para Reshetov)
Aparentemente, eu sou um dotado especial. O entusiasta e o autor, por favor, explique como o método difere de atravessar dois TCs diferentes instalados em intervalos diferentes?
Deixe-me lembrar aos especialmente dotados que o filtro está afinado para combinar sinais comerciais e todo o método está baseado nisso. E agora tente responder quão consistentes podem ser os sinais de dois TS diferentes?
joo:
PS Eu não protestei contra o método, mas contra a prática de usar OOS DO Sample. (a observação é feita para nerds especialmente dotados, não para Reshetov)
Na verdade, Figar0 sugeriu uma boa alternativa, a saber, OOS entre duas amostras. Vou tentar.
E quanto ao "antes" ou "depois", em alguns casos os resultados parecem melhores "antes" e em outros casos "depois". A verdade está em algum lugar no meio.
O método, por outro lado, é elementar generalizável:
Uma espécie de diversificação, que não é realmente uma diversificação. Mas também um método. Por que não?
OK, descrevi um caso mais geral em que os TCs podem ser inconsistentes. Tomamos o mesmo TS, ajustando-o em intervalos diferentes. E então a atravessamos. É exatamente isto que foi sugerido no primeiro post?
Isto não é atravessar, mas filtrar.
Isto é, durante a otimização usamos o TS, ajustando-o à história, sinais comerciais de pré-filtro. Usando o mesmo TS, filtramos os sinais na outra seção. Ficamos convencidos de que eles não são suficientemente filtrados, então filtramos adicionalmente por consistência.
Isto é, no processo de otimização, a filtragem no nível TC pode confundir os sinais verdadeiros e falsos. Na segunda etapa, todos os sinais verdadeiros que não foram previamente cortados por um TS de erro, passam com sucesso por um filtro adicional (porque se o sinal for verdadeiro, então ele deve ter uma relação causal acordada em ambas as áreas), mas com eles travam e alguns falsos, como eles também podem concordar e não concordar (pois os falsos sinais causam relações causa-efeito não são sobrecarregados).
Esse é na verdade todo o princípio de funcionamento.
De fato, é possível decompor-se em mais de 2 áreas de encaixe. Mas devido ao prazo de validade limitado dos sinais comerciais, a moderação deve ser observada.