Criando um robô comercial - página 6
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Tenho algumas perguntas sobre as variáveis na mosca:
1. Como eu entendo, o valor de Q0 é retirado do passado? Em qualquer caso, como é calculado?
2. os três diferentes valores indicadores s1, s2, s3 dependem dos parâmetros de distribuição n; m (geralmente alfa, beta)?
3. Você pode dar uma idéia dos valores das variáveis para cada um dos três indicadores, em geral?
...Você pode dar um exemplo.
1. Assim que você introduz 3 valores reais de taxa no algoritmo, você obtém primeiro o valor estimado de Q0, que com introduções adicionais será refinado como resultado da previsão usando a fórmula acima que contém a distribuição Gama, então podemos considerar que parte dele é realmente tirado do passado e refinado no futuro. E um dos indicadores - o quarto, vamos chamá-lo quantitativo, será orientado por seu valor e dará permissão para a entrada se for possível pelo menos dobrar o spread, concordo, por que precisamos de uma entrada inútil. Você observou corretamente que a história é indispensável aqui, além disso, identifiquei as três funções, distribuo perfeitamente o mesmo Q0 para os três períodos - passado, presente e futuro, adicionando-as sempre obtemos um valor analiticamente preciso de Q0, o que expande nossa compreensão do que está acontecendo na filosofia de origem dos eventos, simplesmente colocado, o algoritmo mostra imediatamente o quanto mudou no passado, até hoje, se considerarmos os prazos diários, e o quanto ainda pode mudar no futuro, antes de atingir uma posição estável.
2. A equação de tendência linearizada, (fui capaz de linearizar analiticamente a equação acima contendo a distribuição Gama perfeitamente), nos permite formular qualitativamente os s1, s2 e s3, que dão nosso veredicto sobre nossa possível presença no mercado como +1 e -1, orientados respectivamente: s1- na tangente da inclinação desta equação de linha reta, s2- no fato e momento de seu possível cruzamento da linha de abcissa, indicando uma mudança de tendência e s3- a relação das ações desta linha reta nas áreas positiva (BAU) e negativa (SELL), avaliando a tendência em questão como um todo, levando em conta o processo histórico e futuro de desestabilização, portanto todos os 3 indicadores são qualitativos e sem dúvida, como você observou corretamente, dependem dos parâmetros de distribuição Gama, sim, eles são geralmente alfa e beta, mas eu escolhi outra designação a fim de dar-lhes uma essência física, por exemplo, eu tenho n- número de "...células" em modelo multicelular de "caixa preta" e tau (a partir de agora será um dos parâmetros) não é mais do que uma constante de tempo do processo considerado transitório.
3. Os valores destes indicadores podem ser apenas +1 ou -1, portanto, por exemplo, se o resultado de sua adição o algoritmo der o resultado +3- podemos entrar no mercado com BAU, menos-3 com SELL, em outros casos - AUT- fora do mercado.
A propósito, a análise dos dados históricos factuais tem mostrado uma coisa assustadora - o mercado nem sempre nos dá a oportunidade de nos aproximarmos dele, mesmo nos casos em que pensamos que o verdadeiro momento da entrada chegou, o mercado punirá imediatamente um otimista assim! O ditado é verdadeiro aqui - nem tudo o que reluz é ouro. O mercado vive por si mesmo, independente de nós, leis terríveis e apenas às vezes, e uma fração muito pequena da participação total nos permite dominar ali e retomar tudo o que está em suas mãos. E o homem, ganancioso por natureza e confiante em suas habilidades, não quer acreditar nesta realidade objetiva, em parte sem culpa própria, porque os processos de mercado estão em um domínio diferencial e nossas mentes não estão adaptadas para percebê-los adequadamente, então apostamos em um robô "sem emoção", desprovido destas falhas.
1. Assim que você inserir 3 valores de preço reais no algoritmo, você obtém o primeiro valor de Q0 estimado, que será especificado com outras entradas como resultado da previsão de acordo com a fórmula acima que contém a distribuição Gama, de modo que podemos assumir que estamos realmente tomando parte dele do passado e especificando-o no futuro. E um dos indicadores - o quarto, vamos chamá-lo quantitativo, será orientado por seu valor e dará permissão para a entrada se for possível pelo menos dobrar o spread, concordo, por que precisamos de uma entrada inútil. Você notou corretamente, que você não pode passar sem história, além disso, encontrei todas as três funções distribuindo perfeitamente o mesmo Q0 para os três períodos - passado, presente e futuro, somando-os juntos sempre obtemos um valor analiticamente preciso de Q0, o que amplia nossa compreensão do que está acontecendo na filosofia de origem dos eventos, simplesmente falando, o algoritmo mostra imediatamente o quanto o preço mudou no passado, até hoje, se você considerar os prazos diários, e o quanto ainda pode mudar no futuro, antes de atingir uma faixa estável
2. A equação de tendência linearizada, (consegui linearizar analiticamente sem falhas a equação acima contendo a distribuição Gama), nos permite formular qualitativamente os s1, s2 e s3, que dão seu veredicto sobre nossa possível presença no mercado como +1 e -1, orientando respectivamente s1- na tangente da inclinação desta equação de linha reta, s2- no fato e momento de seu possível cruzamento da linha de abcissa, indicando uma mudança de tendência e s3- a relação das ações desta linha reta nas áreas positiva (BAU) e negativa (SELL), avaliando a tendência em questão como um todo, levando em conta o processo histórico e futuro de desestabilização, portanto todos os 3 indicadores são qualitativos e, sem dúvida, como você observou corretamente, dependem dos parâmetros da distribuição Gama, sim, eles são geralmente alfa e beta, mas eu escolhi outra designação a fim de dar-lhes uma essência física, por exemplo, eu tenho n- número de "...células" em modelo multicelular de "caixa preta" e tau (a partir de agora este será um dos parâmetros) nada mais é do que uma constante de tempo do processo considerado transitório.
3. Os valores destes indicadores podem ser apenas +1 ou -1, portanto, por exemplo, se o resultado de sua adição o algoritmo der o resultado +3- podemos entrar no mercado com BAU, menos-3 com SELL, em outros casos - AUT- fora do mercado.
A propósito, a análise dos dados históricos factuais tem mostrado uma coisa assustadora - o mercado nem sempre nos dá a oportunidade de nos aproximarmos dele, mesmo nos casos em que pensamos que o verdadeiro momento da entrada chegou, o mercado punirá imediatamente um otimista assim! O ditado é verdadeiro aqui - nem tudo o que reluz é ouro. O mercado vive por si mesmo, independente de nós, leis terríveis e apenas às vezes, e uma fração muito pequena da participação total nos permite dominar ali e retomar tudo o que está em suas mãos. E o homem, ganancioso por natureza e confiante em suas habilidades, não quer acreditar nesta realidade objetiva, em parte sem culpa própria, porque os processos de mercado estão em um domínio diferencial e nossas mentes não estão adaptadas para percebê-los adequadamente, então apostamos em um robô "sem sentido", desprovido destas deficiências.
Hmm... seu raciocínio é muito mais profundo do que parecia à primeira vista. Por um lado é bom, mas por outro, requer algum esforço para traduzir tudo isso em MQL4. :)
Sobre o assunto do mercado, eu concordo definitivamente. Já escrevi muitas vezes que precisamos de um mercado calmo, sem influências espontâneas (não calculáveis/previsíveis), para melhorar os resultados comerciais positivos.
P.s. E também, yosuf, acho que todos estariam interessados em ver graficamente os resultados (eu enfatizo - resultados) de seus cálculos. Ou seja, para tais casos, costumo fazer screenshots de excelência para mostrar a relação de causa e efeito entre meus cálculos e movimento(s) de preços "com meus dedos". Se você não se importa.
A partir daqui, acho que é melhor continuar a conversa aqui. Quem criará um grupo de trabalho para criar um comerciante de robôs, envolvendo programadores, desenvolvedores, comerciantes, patrocinadores e possivelmente eu?
yosuf:
Вкратце идея такая: по мере ввода (импорта) данных через каждую минуту (если работаем на минутках), программа анализирует (закономерности я дам) рынок на предмет возможного входа по BUY (все три индикатора указывают на 1) или на SELL (все три индикатора указывают на -1) или бесполезности входа, т.е. фэтт-вне рынка (хотя-бы один из индикаторов имеет другой знак). Выход из также ориентируется на знаки этих индикаторов (при нарушении согласованности в знаках всех трех индикаторов-немедленно закрываем позицию и покидаем рынок) Прошу подключиться всех разработчиков, идейную поддержку я обспечу- от Вас программное обеспечение. Ни от кого я не делаю секретов, выложу все теоретические разрабоки, поверьте, они уникальны. В честь того, что Россия мне дала образование, я попытаюсь помочь всем россиянам. Рынка Форекс хватит всем. Покажем иностранцам высокие технологии, чем они нас иногда удивляют
e vou acrescentar, ousado e sublinhado a citação de yosuf do outro fio: (Vita)
Eu discordo totalmente! Devemos respeitar seu tempo de majestade e tratá-lo com a devida consideração, especialmente O tempo é primordial nestes processos e o preço é um produto do tempo.. por mais difícil que seja para nós, devemos levar em conta o tempo real, o único desvio é tomar intervalos de tempo iguais, o que não contradiz as leis da estatística.
Quero discutir com a essência do item destacado e tenho uma boa razão para isso. Na minha opinião, é claro. ;)
Muitas vezes é lembrado neste fórum como é difícil procurar por um gato preto em uma sala escura. Gostaria de ter uma palavra a dizer sobre o assunto e perguntar onde os pesquisadores de mercado buscam o gato preto. E eu começaria por considerar a questão - em que espaço eles estão procurando o gato. Um dado óbvio para nós é o espaço de preço - tempo. Estamos acostumados ao fato de que o tempo é uma dimensão do espaço em que vivemos, o preço também muda no tempo em que vivemos, portanto, sem pensar, o preço também foi colocado no espaço preço-tempo. Minha pergunta é: ela é válida? O gato chamado "preço" vive em um espaço, uma das coordenadas do qual é o tempo? Mais especificamente, existe uma dependência "legítima" do desenvolvimento dos preços em relação ao tempo?
Antes de responder a esta pergunta infantil, tentarei mostrar-lhe como ela é legítima, dando-lhe uma analogia sobre a posição dos planetas em uma encosta celestial. Imagine que eu peguei uma lista telefônica de uma metrópole e a partir da n-ésima página eu peguei 1000 nomes e de alguma forma descobri suas datas de nascimento. Mais adiante nestas datas calculei as posições dos planetas e na seqüência de nomes no diretório coloquei posições de planetas no fórum astronômico com uma pergunta - qual será a próxima nesta seqüência? Afinal de contas, ninguém vai prever. E o fato de que as posições dos planetas mudam de uma barra para outra de forma alguma confirma que há uma dependência do número da barra ou das posições anteriores. Para prever, você precisa conhecer a dependência "legítima" - a seqüência das datas de nascimento das pessoas a partir da lista telefônica.
Tentarei agora delinear minhas dúvidas sobre a dependência em si.
Infelizmente, é impossível passarsem uma abordagem filosófica aqui. Mas temos sorte: o tempo é uma leitura de relógio. Este é todo o significado filosófico do tempo que nos é dado pela mais recente teoria física amplamente aceita. Esta definição é suficiente para que os físicos nos expliquem como funciona o universo. A captura, que não nos permite usar o tempo para explicar como funciona o mundo dos preços, é a diferença nas leis pelas quais os relógios dos físicos e comerciantes funcionam. Os relógios dos físicos, sejam eles a revolução da Terra em torno de um eixo, a oscilação de um pêndulo ou o átomo de césio, são todos baseados e funcionam dentro das leis do mesmo sistema - o universo - e se baseiam em apenas 4 tipos de interações físicas. A sorte dos físicos é que seus relógios já estão normalizados para a taxa (duração) destas 4 interações. É por isso que é relativamente fácil encontrar, por exemplo, a dependência do movimento dos corpos celestes do tempo - a duração de um processo é medida pela duração de outro processo, enquanto ambos os processos não vão além das mesmas leis de evolução. Na linguagem do comerciante - a Terra correndo ao redor do Sol negocia de acordo com as mesmas leis que o pêndulo de um relógio que mostra a hora de correr, ou seja, a Terra realmente negocia "tempo".
Os comerciantes negociam tempo? Esta não é uma questão muito rigorosa, mas o espírito de dúvida que ela deve transmitir. Enquanto considerarmos um sistema físico simples como o Sol-Terra, medimos facilmente seu índice de desenvolvimento através do desenvolvimento de um sistema igualmente simples como o pêndulo Terra. medida que o sistema físico se torna mais complexo, aberto, etc., o mesmo acontece com as leis de seu desenvolvimento. Embora até mesmo a taxa de desenvolvimento dos sistemas vivos, embora não linear, ainda é expressa através do tempo. O que é natural - uma planta ou um animal dentro dos processos fisiológicos ainda depende diretamente dos 4 tipos de interações e, portanto, a duração do processo vivo baseado na físico-química, embora através dos expoentes, pode ser expressa através da duração do processo não vivo - o balanço do pêndulo. Um avanço qualitativo, em minha opinião, ocorre quando o processo começa a se desligar da realidade física, se abstrai das leis do universo e se move para o espaço psíquico, cujos objetos são irreais em muitos sentidos, incluindo a sujeição às leis físicas. Não sou o primeiro a dizer que as leis pelas quais os processos na noosfera se desenvolvem são fracamente dependentes das leis da física. Posso dizer com segurança que o desenvolvimento do preço quase não depende das leis físicas do Universo, o que significa que para normalizar seu espaço de desenvolvimento balançando um pêndulo é a mesma busca por um gato preto em uma sala escura. Pior ainda, para ser preciso, o gato está lá (preço), mas o espaço da sala não está.
O tempo é a dimensão errada do espaço no qual o preço evolui. Qualquer tentativa de encontrar uma relação entre o preço e o tempo está, conscientemente, condenada ao fracasso.
Quero objetar à essência do que foi destacado e tenho boas razões para fazê-lo. Na minha opinião, é claro. ;)
O fórum muitas vezes nos lembra como é difícil procurar o gato preto em uma sala escura. Gostaria de ter minha opinião sobre o assunto e dizer onde os pesquisadores de mercado buscam o gato preto. E eu começaria por considerar a questão - em que espaço eles estão procurando o gato. Um dado óbvio para nós é o espaço de preço - tempo. Estamos acostumados ao fato de que o tempo é uma dimensão do espaço em que vivemos, o preço também muda no tempo em que vivemos, portanto, sem pensar, o preço também foi colocado no espaço preço-tempo. Minha pergunta é: ela é válida? O gato chamado "preço" vive em um espaço, uma das coordenadas do qual é o tempo? Mais especificamente, existe uma dependência "legítima" do desenvolvimento dos preços em relação ao tempo?
Antes de responder a esta pergunta infantil, tentarei mostrar-lhe como ela é legítima, dando-lhe uma analogia sobre a posição dos planetas em uma encosta celestial. Imagine que eu peguei uma lista telefônica de uma metrópole e a partir da n-ésima página eu peguei 1000 nomes e de alguma forma descobri suas datas de nascimento. Mais adiante nestas datas calculei as posições dos planetas e na seqüência de sobrenomes no diretório coloquei posições de planetas no fórum astronômico com uma pergunta - qual será a próxima nesta seqüência? Afinal de contas, ninguém vai prever. E o fato de que as posições dos planetas mudam de uma barra para outra de forma alguma confirma que há uma dependência do número da barra ou das posições anteriores. Para prever, você precisa conhecer a dependência "legítima" - a seqüência das datas de nascimento das pessoas a partir da lista telefônica.
Tentarei agora delinear minhas dúvidas sobre a dependência em si.
Infelizmente, é impossível passarsem uma abordagem filosófica aqui. Mas temos sorte: o tempo é uma leitura de relógio. Este é todo o significado filosófico do tempo que nos é dado pela mais recente teoria física amplamente aceita. Esta definição é suficiente para que os físicos nos expliquem como funciona o universo. A captura, que não permite o uso do tempo para explicar como funciona o mundo dos preços, é a diferença nas leis pelas quais os relógios dos físicos e comerciantes funcionam. Os relógios dos físicos, sejam as revoluções da Terra em torno de um eixo, as vibrações de um pêndulo ou do átomo de césio, são todos baseados e funcionam dentro das leis do mesmo sistema - o Universo - e se baseiam em apenas 4 tipos de interações físicas. A sorte dos físicos é que seus relógios já estão normalizados para a taxa (duração) destas 4 interações. É por isso que é relativamente fácil encontrar, por exemplo, a dependência do movimento dos corpos celestes do tempo - a duração de um processo é medida pela duração de outro processo, enquanto ambos os processos não vão além das mesmas leis de evolução. Na linguagem do comerciante - a Terra correndo ao redor do Sol negocia de acordo com as mesmas leis que o pêndulo de um relógio que mostra a hora de correr, ou seja, a Terra realmente negocia "tempo".
Os comerciantes negociam tempo? Esta não é uma questão muito rigorosa, mas o espírito de dúvida que ela deve transmitir. Desde que consideremos um sistema físico simples como o Sol-Terra, medimos facilmente sua taxa de desenvolvimento através do desenvolvimento de um sistema igualmente simples como o pêndulo Terra. medida que o sistema físico se torna mais complexo, aberto, etc., o mesmo acontece com as leis de seu desenvolvimento. Embora até mesmo a taxa de desenvolvimento dos sistemas vivos, embora não linear, ainda é expressa através do tempo. O que é natural - uma planta ou um animal dentro dos processos fisiológicos ainda depende diretamente dos 4 tipos de interações e, portanto, a duração do processo vivo baseado na físico-química, embora através dos expoentes, pode ser expressa através da duração do processo não vivo - o balanço do pêndulo. Um avanço qualitativo, em minha opinião, ocorre quando o processo começa a se desligar da realidade física, se abstrai das leis do universo e se move para o espaço psíquico, cujos objetos são irreais em muitos sentidos, incluindo a sujeição às leis físicas. Não sou o primeiro a dizer que as leis pelas quais os processos na noosfera se desenvolvem são fracamente dependentes das leis da física. Posso dizer com segurança que o desenvolvimento do preço quase não depende das leis físicas do Universo, o que significa que para normalizar seu espaço de desenvolvimento balançando um pêndulo é a mesma busca por um gato preto em uma sala escura. Pior ainda, para ser preciso, o gato está lá (preço), mas o espaço da sala não está.
O tempo é a dimensão errada do espaço no qual o preço evolui. Qualquer tentativa de encontrar uma relação entre preço e tempo está condenada ao fracasso.
Uma vez que você conheça o artigo, que está sendo preparado no mql5, continuaremos a discussão.
Uma vez que você se familiarize com o artigo, que é preparado em mql5, continuaremos a discussão.
A administração pegou um artigo em mql5 sem código de amostra neste idioma?
Algo novo nas regras...
;)
A partir daqui, acho que é melhor continuar a conversa aqui. Quem irá criar um grupo de trabalho para criar um comerciante de robôs, envolvendo programadores, desenvolvedores, comerciantes, patrocinadores e possivelmente eu?
Sim, eu posso fazer isso sozinho, se é que posso fazer alguma coisa. Tudo que você precisa é de fórmulas para cálculos, código no Excel'e-VBA e algumas explicações.
Serei capaz de estimar o tempo de escrita quando estiver familiarizado com fórmulas e código VBA (depende da complexidade dos cálculos).
Envie-me uma mensagempessoalmente e nós a resolveremos.
Posso fazê-lo por conta própria, se é que posso fazer alguma coisa. Tudo o que você precisa são fórmulas para cálculos, código Excel-VBA e algumas explicações.
Posso estimar o tempo de escrita quando conheço as fórmulas e o código VBA (depende da complexidade dos cálculos).
Por favor, me solte uma linha e nós vamos resolver isso.
o que é o código Excele-VBA ?
O que é o código Excele-VBA?
Qual é o seu programa escrito em Exel (como você o chamou)?
Há duas formas de codificação (1) Visual Basic for Application (VBA) e (2) as funções embutidas do próprio Excel.
Em qualquer caso, eu gostaria de ter um programa de amostra funcional, para que seja mais fácil reproduzir o algoritmo de cálculo.
Se for escrito em VBA, será rápido, se for escrito com funções embutidas, levará um pouco mais de tempo, porque você terá que lidar com a codificação deles.
Qual é o seu programa escrito em Exel (como você o chamou)?
Há duas formas de codificação (1) Visual Basic for Application (VBA) e (2) as funções embutidas do próprio Excel.
Em qualquer caso, eu gostaria de ter um programa de amostra pronto para o trabalho, para que seja mais fácil reproduzir o algoritmo de cálculo.
Se for escrito em VBA, funcionará rapidamente, se for escrito com funções embutidas - um pouco mais, porque você tem que lidar com sua codificação.
Meu entendimento é que não há um "programa". Uma cadeia de fórmulas é tudo...
;)