É possível criar sua própria ferramenta com uma tabela de preços aleatórios gerada que consiste em barras minúsculas no gráfico MT4? - página 7
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Você pode mql5, que diferença isso faz...
Por exemplo, pegue um ou cinco anos da história existente de um instrumento real, e a produção será sintetizada de 20 a 100 anos,
mas com as características da faixa de entrada.
Pode haver pelo menos 100500 de tais roteiros. Eles não terão qualquer utilidade.
Você nunca obterá sintéticos idênticos a uma banda real com todas as suas características. A questão nem sequer é que existem características supercomplexas, mas em outra coisa: não sabemos o que exatamente precisa ser modelado. Portanto, teremos que desistir dos sintéticos que simulam exaustivamente a série real, porque não temos coragem.
Em algum momento, quando fui infectado pelo vírus da série sintética, li quadrinhos e pensei muito. Cheguei à conclusão de que não há como contornar isto sem um TC específico no qual estes sintéticos serão testados. Em outras palavras: o próprio sintético deve de alguma forma levar em conta as regularidades utilizadas pelo sistema comercial. Ou seja, precisamos simular algo que leve em conta as propriedades do próprio TS de uma forma muito específica.
Exemplo 1: Suponha que queremos usar TS "dois muwings, entrada/saída por crossovers". Que tipo de sintéticos devem ser gerados? Caminhada normal aleatória (SR) com incrementos independentes? Não. Em primeiro lugar, o mercado não é a SB. Em segundo lugar, não vai funcionar na SB de qualquer maneira - não importa o que algumas pessoas que pensam que podem ter lucro a longo prazo na SB pura. O que gerar então? Foda-se sabe... Provavelmente nada útil para gerar para este TS em particular.
Exemplo nº 2: um sistema baseado em níveis de Fibo. Há pessoas que as utilizam com sucesso. Em outras palavras, os níveis de Fibo são confirmados com muito mais freqüência do que se os níveis fossem aleatórios. OK, agora como gerar sintéticos nos quais estas Fibras ocorrem quase tão frequentemente quanto no mundo real? Não creio que ninguém saiba como fazer isso. Mas elas existem, as Febes! E testar tal TS em sintéticos que não levam em conta as Fibras não faz sentido - porque é exatamente isso que este sistema está usando. Será injustamente rejeitada, mesmo que se revele lucrativa.
Resumo: para gerar bons sintéticos, você tem que saber 100% sobre as séries reais. E quando alguém finalmente o souber, você não precisará gerar este sintético :)
Sobre o assunto:
É pouco provável que você encontre um roteiro pronto. Este problema é melhor resolvido com pacotes mais especializados como o MatLab. Você não pode gerar completamente uma seqüência idêntica a uma natural (afinal, o mercado não é um gerador de números aleatórios), mas você pode obter uma seqüência com estatísticas básicas idênticas como variância e distribuições não normais. Na econometria, modelos especiais como ARCH, GARCH, etc. são utilizados para este fim. Na Matlab, existe uma caixa de ferramentas especial de modelagem Garch ou algo parecido, ela recebe estatísticas básicas como entradas e retornos aleatórios como saídas, que são então convertidas em uma série de incrementos de preços. Se for necessária uma melhor aproximação à realidade, é melhor descartar os modelos de volatilidade primitiva que eles usam e usar a volatilidade dos instrumentos reais em seu lugar. Mas qual é o objetivo de tudo isso? Não ganha dinheiro.
O que há para testar?
Assim, parecia que as possibilidades modernas permitem gerar uma série sintética similar em características.
Eu gostaria de experimentar o TC para piolhos ....
Você tem um sintético pronto? De preferência EURUSD.
Por favor, poste-a!
Exemplo nº 2: um sistema baseado em níveis de Fibo. Há pessoas que as utilizam com sucesso. Em outras palavras, os níveis de Fibo são confirmados com muito mais freqüência do que se os níveis fossem aleatórios. OK, agora como gerar sintéticos nos quais estas Fibras ocorrem quase tão frequentemente quanto no mundo real? Não creio que ninguém saiba como fazer isso. Mas eles existem, Tebas! E testar tal TS em sintéticos que não levam em conta as mentiras não faz sentido - porque é exatamente isso que este sistema usa.
Resumo: para gerar um bom sintético, você precisa ter 100% de conhecimento da série real. E quando alguém finalmente o souber, não haverá necessidade de gerar estes sintéticos :)
Como sempre, forçando-o a olhar para a questão de um ângulo diferente.
Existe alguma coisa? Mesmo que "não seja tão bom"?
Eis o que foi feito a meu pedido.
juiz.
P.s. sobre o título da obra, copyright me
... Não vejo nenhum sentido prático nisto.
Aqui, caro homônimo, não estou de acordo com você :)
O sentido, bastante prático, já contém (imho) sua declaração "redentora" sobre a falta de sentido do desenvolvimento de um sintético após a compreensão da essência do que está acontecendo contra o pano de fundo de sua declaração sobre a impossibilidade de tal desenvolvimento sem tal compreensão.
Eu traduzo: Qualquer tentativa de pesquisa estatística de uma regularidade previamente não revelada suficientemente complexa por qualquer método que não utilize informações externas sobre o caráter dessa regularidade é absolutamente insensata. Por exemplo: o MNA aqui usado ativamente só é aplicável à determinação da lei da gravitação universal se o pesquisador ousar escolher uma série de poder como um polinômio aproximado, mas não peca com quaisquer outros cotangentes... O mesmo, mas exatamente o oposto - estudar processos periódicos.
Todos parecem entender que interpolação e extrapolação são duas "grandes diferenças", - mas: dentro do dia atual apenas, há mais de uma dúzia de postos e até mesmo um papel bastante respeitável sobre a previsão do preço de abertura do próximo bar baseado apenas na análise de regressão, ignorando completamente a estimativa preliminar de pelo menos natureza geral do processo investigado "aqui e agora".
Alexey, se duas ou três pessoas, após ler seu post, perceberem que a percepção da VARIABILIDADE como uma regularidade desconhecida torna QUALQUER aplicação subseqüente da teoria da probabilidade sem sentido, então o significado do tópico mencionado se tornará bastante prático. As pessoas vão gradualmente parar de tentar usar esta teoria para descobrir a lei da gravitação universal e aplicá-la para estimar o efeito de fatores aleatórios na velocidade e aceleração da queda livre.
Isso é um sorriso, obrigado.
Seja bem-vindo!
OK, agora como gerar sintéticos, nos quais estas Fibras ocorrem com a mesma freqüência que na vida real? Não creio que ninguém saiba como fazer isso.
Uma exceção - para gerar sintéticos, que não contêm Febes de forma explícita na fórmula, mas em que são obtidos durante a geração de uma forma "desconhecida" natural (note imediatamente - não se trata de mim, não sei como, mas otimisticamente acredito que com o tempo aprenderei)
Olá a todos, a propósito, já faz um tempo desde que eu estou aqui!
Привет всем, кстати, давненько сюда не заходил!
Oh, que bando de gente... Onde você esteve, homônimo?!