Modelo de mercado: rendimento constante - página 9
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A compressão é convencionalmente uma função da distribuição, mas como você acha que pode prever o preço a partir de tudo isso?
O método pode não ajudar a prever, mas ajudará a escolher um instrumento com os maiores padrões possíveis para o comércio. Portanto, este ramo faz parte deste, penso eu. Ao menos parece que estes dois ramos estão interligados. Certo, autor?
Até agora, vejo uma dica de que os candidatos , juntamente com a hrenfx , estão caminhando para provar que as BPs comercializáveis não são SBs. Bem, isso vale pelo menos uma medalha Fields (eles não dão um Nobel aos matemáticos).
O fato de que as BPs de mercado não são SBs já foi comprovado por muitos neste fórum, direta ou indiretamente. O método do autor poderia pelo menos ser usado como uma estimativa do grau de não aleatoriedade de um determinado SWR.
Como prever pode não ajudar neste método, mas a seleção de um instrumento com o maior número possível de padrões para comercialização ajudará. Portanto, este ramo faz parte deste, penso eu. Ao menos parece que estes dois ramos estão interligados. Certo, autor?
Bem, se você (não considere "você" rude, por favor) está tão no assunto, por que não sugeriu nada ao Sr. Dickfix?
Todos os comentários que eu acho que são importantes já foram expostos neste tópico e não vejo nenhum sentido em me repetir.
Se você não se importa em indicar onde ver os artigos.
Eu não me lembro. Tenho que pesquisar.
Como prever pode não ajudar neste método, mas a seleção de um instrumento com o maior número possível de padrões para comercialização ajudará. Portanto, este ramo faz parte deste, penso eu. Ao menos parece que estes dois ramos estão interligados. Certo, autor?
Sim, interligados. Meus ramos botânicos se dobram na mesma direção. E eu não terei vergonha de admitir meus erros e erros quando eu me der conta.
Apenas um trabalho em CodeBase, que justifiquei. Mas não interessou a ninguém. Tópicos botânicos (onde haveria apenas palavras, se não fossem postados resultados de tentativas mínimas de pesquisa) atraem mais pessoas instruídas por alguma razão.
As BPs aleatórias são melhor comprimidas. A compressibilidade parece ser assimmptoticamente delimitada por baixo. A assímptota de BPs de preço é maior que a assímptota de BPs aleatórias.
Eu simplesmente não entendo, de acordo com a relação Compressão - relação de tamanhos antes e depois da compressão. Na margem esquerda do gráfico para séries de preços esta proporção é de cerca de 330 e para uma série aleatória é de apenas 250.
Em outras palavras, a interpretação tradicional do termo Índice de compressão é exatamente o oposto - as séries aleatórias são pior comprimidas.
Eu simplesmente não entendo, a relação de compressão é a relação de tamanhos antes e depois da compressão. Na borda esquerda do gráfico para séries de preços esta proporção é de cerca de 330 e para séries aleatórias é de 250.
Ou seja, na interpretação tradicional do termo Índice de compressão é exatamente o oposto - as séries aleatórias são comprimidas pior.
Eu não expliquei o gráfico imediatamente. Nesse gráfico, o número de instrumentos financeiros na amostra é mostrado na abcissa. Ou seja, o tamanho da janela de amostra deslizante muda linearmente com o número de instrumentos financeiros.
E no ordenado está a obesidade matricial do tamanho da compressão da janela dividida pelo número de instrumentos financeiros.
Fi-lo para que eu pudesse ver como a compressão melhora com o aumento do número de instrumentos financeiros. Bem, onde a expectativa é maior, a compressão é pior. Os cabos de aço mais altos são melhor comprimidos.
E no ordenado, a obesidade matricial do tamanho da compressão da janela dividida pelo número de ferramentas de barbatanas.
Ainda não está claro :). Se sublinhado lido como tamanho de janela comprimida, então SB é melhor comprimido. E se lido como taxa de compressão de janela, então vice versa. Portanto, o termo tamanho de compressão que eu pessoalmente não posso interpretar sem ambigüidade.
Não é uma coisa irritante. Não se pode discutir conclusões sem dar definições inequívocas dos valores utilizados. Especialmente se você defende um resultado bastante paradoxal.
Ainda não está claro :). Se o sublinhado indicar o tamanho da janela comprimida, então a SB comprime melhor. E se for lido como o tamanho da janela comprimida, é o contrário. Portanto, o termo tamanho de compressão que eu pessoalmente não posso interpretar sem ambigüidade.
Se tomarmos a idéia inicial como um axioma, então primeiro precisamos de um arquivador ideal, e estamos tão longe dela quanto a lua http://unseal.narod.ru/molekula_dnk.html,
Para verificar a idéia, acho que devemos modelar o mercado através do fluxo de tick-flow no testador, mas em um intervalo de tempo decente, criar barras minúsculas com base neste fluxo, comprimi-lo e comparar os resultados com os reais. Em algum momento pode haver um deslize na pureza do experimento.
A principal coisa que me interessa aqui é o número mínimo de pares necessários para a análise do mercado? Se hrenfx encontrar estes pares, ficarei muito grato a ele. Referindo-se a este tópico https://www.mql5.com/ru/forum/114579 quero dizer que esta questão é levantada mais de uma vez, se o uso de majores é suficiente, ou se o número máximo de instrumentos no conjunto é necessário.