Volumes, volatilidade e índice Hearst - página 19
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R é o spread médio. O spread é a diferença entre o valor máximo e mínimo da série no intervalo. - Para análise R/S, isto é completamente errado. A análise R/S é descrita em Peters. Ou consulte, pelo menos, a wikipedia. Até mesmo o nome da análise indica que a série está reordenada. R não é de modo algum uma faixa média. Mentira. Se você fizesse as conversões corretamente, sua fórmula contaria Hearst corretamente. Mas você não está ciente de que R/S não é uma fórmula e não pode calcular Hearst dividindo algum R por S. O Hearst só pode ser estimado. Que é o que a análise R/S faz. Análise, não uma fórmula. Portanto, sua fórmula está com falhas desde o início. Ele nunca calculou e nunca irá calcular Hearst e naturalmente não resolve exemplos de controle e analiticamente você pode ver que um resultado incorreto > 1 não é problema para ele. Você me orientou mal para a pg. 16. Você corrigiu seu mal-entendido de análise R/S 100%.
Mais uma vez apontarei um fato que deveria tê-lo alertado desde o início - sua fórmula indica que Hurst, e conseqüentemente a dimensão fractal, é a mesma para todas as séries que têm a mesma média se espalha nos mesmos intervalos. Se você entendesse a análise Hearst ou R/S, você questionaria tal simplicidade ingênua. Pois não é. As análises Hurst e R/S parecem muito mais profundas do que o balanço médio. Estude a análise R/S mais profundamente, então você entenderá porque sua fórmula e seu trabalho não têm nada a ver com Hearst.
N é o número de amostras em um tterval.
S - RMS de incrementos em série.
k - coeficiente constante.
h - Índice Hurst.
Isso significa que a série inteira é dividida em intervalos iguais de N conta. Para cada intervalo, o incremento e o spread são calculados. Com base nesses dados, são determinados o RMS dos incrementos e o spread médio. O índice Hurst deve ser selecionado para que a fórmula seja satisfeita. :-)))
Se Hearst estivesse certo - Hearst está certo, mas R não é o spread médio, mas sua concepção errada começando com a primeira letra da análise R/S. e o spread médio satisfez esta equação, então ele teria uma solução relativa a h. Esta solução seria determinada por dois pontos
R1/S1 = k * (N1^h) e R2/S2 = k * (N2^h)
A série pode ser dividida de duas formas: em intervalos de magnitude N1 e magnitude N2. De forma correspondente, obtemos as faixas R1 e R2, e RMS S1 e S2. Coeficiente k é constante. Assim, obtemos um sistema de duas equações. Excluindo o coeficiente k, obtemos a expressão para o cálculo da razão Hurst:
h = [ Log(R1/S1) - Log(R2/S2)]/[Log(N1) - Log(N2)] - V3.0, S adicionado. Mas a Hearst ainda não se mostrou. Terá que postar pelo menos a quarta versão.
Geometricamente, é a tangente da inclinação da linha traçada através dos dois pontos [Log(R1/S1),Log(N1)] e [Log(R2/S2),Log(N2)]. Foi traçada uma curva expressando a dependência de R/S em N em coordenadas logarítmicas. Seu gráfico é mostrado. Ele mostra que o ângulo de inclinação muda, ou seja, depende do N. Isto implica que o coeficiente k na fórmula de Hurst não é uma constante, que depende do N, e que a fórmula de Hurst só é assimptóticamente verdadeira para o grande N. Como o objeto da pesquisa era SB, não houve problemas com a quantidade de dados, ao contrário da série de citações.
Espero que quando você tiver dominado Hearst você poste o código para que ele possa ser executado em exemplos coterminoso. Presumo que você compreenda que somente então será possível acreditar que seu trabalho é relevante para a Hearst. Enquanto isso, você só tem as mesmas cartas, mas não os resultados dos cálculos da Hearst.
P.S. Para todos aqueles que são preguiçosos demais para olhar em um livro ou wikipedia - R é a diferença entre o máximo e o mínimo da série redimensionada criada a partir da soma acumulada dos valores normalizados da série original. Não a média. Não a série original. Não é nada igual ao declarado por Jurix na primeira frase de seu cargo.
Nesta página está o post de Prival com fotos. Trata-se de carrapatos, para aqueles que acham que as barras são melhores.
Isto é uma piada ou você está falando sério?
e você pode provar a afirmação oposta ? as barras são melhores que carrapatos ?
e você pode provar o contrário? as barras são melhores do que carrapatos?
Portanto, depende do que precisamos extrair. As barras perdem informações, mas se seu algoritmo comercial não precisa dessas informações perdidas, então há um ganho na velocidade de processamento, testes, etc. Então as barras são melhores como parte de uma abordagem particular :)
e você pode provar a afirmação oposta ? as barras são melhores que carrapatos ?
Vamos começar com isto. Os carrapatos têm as informações necessárias para prevê-los? :)
Vamos começar com isto. Há informações nos carrapatos para prevê-los? :)
como prevê-los? Se houver carrapatos e não houver um fim de semana, prevendo que ainda haverá carrapatos :)
Qual é o objetivo da Hearst, afinal? :) É uma característica de retardamento "na direção frontal" em uma seção contínua. O principal é determinar o processo necessário a tempo e combiná-lo. Hurst é bom apenas para pesquisa teórica, não para comércio prático.
Bem, esse é exatamente o meu ponto de vista.
Mas para o comércio prático, seria muito útil ter um indicador de tendência/retorno, com uma medida quantitativa deste estado. Se, é claro, fosse local e moderadamente atrasado.
para Prival
а Вы что можете доказать обратное утверждение ? бары лучше тиков ?
É claro, mas um pouco mais tarde. Espero que você não esteja com pressa. :о)
para Avals
prevendo-os como? Se houver carrapatos e não houver um fim de semana, eu prevejo que ainda haverá carrapatos :)
O que você quer dizer?
Bem, esse é exatamente o meu ponto de vista.
Mas para o comércio prático, um indicador de tendência/retorno de mercado, com uma medida quantitativa desta condição, seria muito útil. Se, é claro, fosse local e moderadamente atrasado.
De minha prática - para uma tendência é suficiente medir, por exemplo, o incremento no preço por um tempo fixo, ou a distância até um extremo. E tais coisas simples provam ser mais robustas e lucrativas em comparação com variantes mais perversas. Detectar uma tendência ou um flat não é o mais importante - é apenas um filtro e não o principal.
para Avals
O que você estava tentando dizer?
Essa previsão é um conceito muito geral. Os iniciantes, por exemplo, pensam que precisam prever a direção de um comércio para o momento atual. Há muitas coisas que você pode prever, não é mesmo? :)