Volumes, volatilidade e índice Hearst - página 6
Você está perdendo oportunidades de negociação:
- Aplicativos de negociação gratuitos
- 8 000+ sinais para cópia
- Notícias econômicas para análise dos mercados financeiros
Registro
Login
Você concorda com a política do site e com os termos de uso
Se você não tem uma conta, por favor registre-se
A terceira coluna da Tabela 2a mostra o valor de K - o número de intervalos que tiveram que ser gerados para obter a precisão dada acc=0,001. Se levarmos em conta que o número total de todas as trajetórias possíveis é 2^N, então a partir de N=32 o número K é uma fração minúscula deste número total. E com o aumento do N, esta fração diminui rapidamente.
No entanto, do ponto de vista prático, isto é de pouca alegria. O intervalo N=16384, com base na densidade de carrapatos em 2009, corresponde a cerca de um dia. Para calcular a faixa média R com uma precisão de 0,001 em um mercado estacionário, seriam necessários 2452000 dias de negociação (ou seja, 9430 anos). É pouco provável que seja de interesse para alguém. Entretanto, se a precisão for reduzida significativamente, poderá ser possível chegar a conjuntos de dados estatísticos adequados.
A sexta coluna(D) da Tabela 2a coincide em valores com a segunda(N), e a nona com a décima(LOG(D)=LOG(N)), como deve ser de acordo com a fórmula anteriormente dada para a variância dos incrementos. E os valores de R em N=4, 8 e 16 coincidem com os valores correspondentes da tabela anterior, onde são dados os valores teóricos exatos do spread médio. Ou seja, o nível de precisão escolhido e os tamanhos de amostra K correspondentes garantem a confiabilidade dos dados resultantes.
O interesse principal é a última coluna, onde são dados os valores do índice Hurst. O resultado na n-ésima fila foi calculado usando dois pontos, o n-ésimo e o anterior. Teoricamente, para a SB considerada o índice Hurst deveria ter sido igual a 0,5. Entretanto, como podemos ver, este não é o caso. Para valores pequenos do intervalo N o expoente difere significativamente de 0,5 e somente com o aumento do N tende a 0,5, aparentemente de forma assimptótica. Gostaria de sublinhar a natureza fundamental deste ponto: escolhendo diferentes valores de intervalos nos quais dividimos as séries para calcular a relação Hurst, obteremos valores absolutamente diferentes. Portanto, tentando avaliar o caráter do SR usando o índice Hurst, devemos ter uma curva tabulada para SB pura (esta é a calibração necessária) com a qual comparar os dados do experimento, ou usar intervalos muito grandes. Ambas as variantes são praticamente inaceitáveis para uso real.
Para ilustrar, são mostradas parcelas de R, M e D versus N no Log-Log coordenadas.
A linha vermelha mostrando a dependência da LOG(R) da LOG(N) não é uma linha reta. Para mostrar isto, duas linhas Linha 1 e Linha 2 são desenhadas no gráfico. O primeiro através do primeiro par de pontos da curva vermelha, o segundo através do último par. O índice Hurst é definido como a tangente de sua inclinação para o eixo X e, como pode ser visto no gráfico, este ângulo de inclinação varia de ponto para ponto.
A linha LOG(M) também é uma curva, embora não tão curvada quanto a LOG(R). Tem a mesma assimptose 0,5 e, portanto, nunca se intercepta com a curva vermelha. Dos três, apenas a linha LOG(D) é uma linha reta.
Em princípio, qualquer uma destas três linhas poderia ser usada para calcular o índice Hurst. Entretanto, infelizmente, não há preferência por nenhum deles. Cada uma das linhas tem suas vantagens, mas também suas desvantagens. As desvantagens são, infelizmente, tão significativas que fazem uso prático no comércio ineficaz.
Assim, tiramos as seguintes conclusões.
A Relação Hearst não é uma característica "boa" do mercado, pois depende dos parâmetros da divisão das séries temporais em intervalos. A fim de obter resultados adequados, esta dependência deve estar disponível e ser utilizada para levá-los à forma normal.
O índice Hurst é significativo como uma característica global de séries estacionárias com estatísticas bastante grandes. Um processo de mercado não tem a propriedade de estacionaridade e requer características locais com um curto tempo de atraso para sua descrição. O uso do expoente Hurst nesta capacidade é muito problemático.
Muito útil, limpou a pasta - meia dúzia de indicadores a menos.
Entretanto, alguém no fórum persistiu em argumentar que a Hirst poderia ser útil. Quem foi?
Fui eu? :-)
Não é o Neutron?
Acho que nunca descobrimos como calculá-lo corretamente (quero dizer clássico) https://www.mql5.com/ru/forum/102239/page13