Pergunta para os profissionais: uma EA estável e lucrativa é um mito? - página 7
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Eu ficaria muito surpreso se fosse descrito.
Ganapathy Vidyamurthy "Pairs Trading" http://forex.kbpauk.ru/userfiles/135096-Vidyamurthy_.rar
Não sei se é um comerciante ou se está apenas de passagem ))
Sim, qualquer tipo de martin.
A propósito, sobre a questão do martingale.
No outro dia, decidi calcular a probabilidade de série loss-loss-loss-loss-profit e seus lucros correspondentes para um MM do tipo martingale-basedo em várias condições iniciais:
1. o tamanho da primeira aposta (em geral pode-se ignorá-la, e tomá-la como igual a uma)
2. o coeficiente de aumento da aposta em caso de perda (2, <2, >2)
3. O número máximo de etapas (já que o depósito não é infinito)
4. probabilidade de um comércio lucrativo (0,5, <0,5, >0,5)
Resultados:
Quando a probabilidade de um comércio lucrativo é de 0,5(entradas aleatórias sem levar em conta o spread) e qualquer coeficiente de aumento da aposta, o MO do sistema não muda.
Quando a probabilidade de um comércio lucrativo é inferior a 0,5 (entradas aleatórias menos o spread), o MO do sistema torna-se abruptamente negativo e diminui com o aumento do coeficiente de aumento da aposta.
Finalmente, quando a probabilidade de um comércio lucrativo é superior a 0,5 (graal), o MO do sistema é positivo e aumenta com o crescimento do coeficiente de aposta.
Conclusão: se o sistema não der uma vantagem em comparação com entradas aleatórias - este MM é inútil ou mesmo prejudicial, pois aumenta acentuadamente os riscos sem aumentar o MO do sistema.
p.s. Para aqueles que querem brincar com parâmetros/verificar minhas conclusões, o arquivo de matemática está no anexo.
Não sei se é um comerciante ou se está apenas de passagem ))
Imho, "comerciantes famosos" geralmente se refere a um contingente ligeiramente diferente.
Não - importante - mas. Se Vidyamurthy fizer uma fortuna em seu livro e não em seu comércio, seu livro não se tornará menos ou mais valioso. O livro ainda explicará a negociação de pares, e ainda será lucrativo para uns e não para outros. Isso é tudo.
Não - importante - mas. Se Vidyamurthy fizer uma fortuna em seu livro, não em seu comércio, seu livro não se tornará menos ou mais valioso. O livro ainda conterá o comércio de casais, e ainda será lucrativo para uns e não para outros. Isso é tudo.
O livro delineia um dos métodos de negociação emparelhada. Vidyamurthy é um matemático e, portanto, seu livro merece ser lido. É a natureza natural dos matemáticos contar e escrever sobre isso, se um matemático imprime um livro, é um reconhecimento de seu sucesso.
Um livro de um "comerciante famoso" não vale a pena ser lido. A natureza dos comerciantes é negociar, se ele foi para escrever livros então como comerciante ele não tem sucesso, então por que você deveria acreditar no que ele escreveu?
Isso é tudo.
Por exemplo, Gunn também escreveu livros, ele não é um comerciante?
Conclusão: se o sistema não der uma vantagem sobre entradas aleatórias, este MM é inútil ou mesmo prejudicial, pois aumenta dramaticamente o risco sem aumentar o MO do sistema.
Sem ambigüidade. Mas há sutilezas.
Você considerava o comércio independente, mas na vida real ele nem sempre é realizado. Se, por exemplo, a probabilidade de comércio lucrativo aumenta após uma ou duas operações perdedoras, então mesmo que a probabilidade total de comércio lucrativo seja igual ou inferior a 0,5 - ou seja, por exemplo, para uma operação lucrativa há duas operações perdedoras, todas com paradas/perdas iguais, o sistema MM com participações crescentes o puxará para o lucro. Provavelmente, uma vantagem significativa.
Um livro de um "comerciante famoso" não vale a pena ser lido. A natureza dos comerciantes é negociar, se ele foi para escrever livros, então como comerciante ele não tem sucesso, então por que devemos acreditar no que ele escreveu?
É inequívoco. Mas há sutilezas.
Você considerava o comércio independente, mas na vida real nem sempre é este o caso. Se, por exemplo, a probabilidade de comércio lucrativo aumenta após uma ou duas operações perdedoras, então mesmo que a probabilidade total de comércio lucrativo seja igual ou inferior a 0,5 - ou seja, por exemplo, uma operação lucrativa tem duas operações perdedoras, todas com paradas/perdas iguais, o sistema MM com participações crescentes o puxará para o lucro. Provavelmente, uma vantagem significativa.