Anti-Martingale vs Martingale : O bem prevalece!!! - página 11

 
MetaDriver >>:

Подумаю :)

Это не проблема - кредиты в казино беспроцентные. :)

E vocês são os Brutus que negligenciaram as trocas!
;)
Devo acrescentar. E o ombro, também.
Kolya Morzhov deve vir.

 
avatara >>:

...............

Коля Моржов приходить должен.

Um homem tem que ser mortal. Caso contrário, não é um homem!

 
MetaDriver писал(а) >>

Eu quase concordo.

Há duas sutilezas:

  1. mesmo este brinquedo demonstra que em MO>0,5 o martin perde para o anti-martin.
  2. quando a série média contínua de negócios vencedores/perdíveis é alongada (o que é típico para estratégias significativas), o anti-martin se torna realmente lucrativo, mesmo quando comparado a um lote constante.

Com um MO positivo constante, há uma parte ideal do capital (fi ideal) que deve ser definida para atingir o máximo lucro/risco.
A negociação com uma ação fixa estabelece o anti-martin - quando o capital aumenta (uma série de negócios lucrativos) o lote aumenta, quando perde - ele diminui. Em resumo, se houver um MO positivo e ele for invariável (o que na realidade é improvável), então a estratégia ideal seria apostar uma certa proporção fixa de capital em cada jogo. E não se pode ser orientado por vitórias/perdas anteriores como Martin/Antimartin faz - apenas pela quantidade atual de capital.
 
Avals >>:И можно не ориентироваться на предыдущие выигрыши/проигрыши - только на текущую величину капитала.

E você pode navegar e obter a melhor participação de capital ótima. É verdade que nem o martin nem o anti-martin se aplicam a esta ópera.

 
TheXpert писал(а) >>

E você pode navegar e obter a melhor participação de capital ótima. É verdade que nem o martin nem o anti-martin se aplicam a esta ópera.


já é uma questão de seriedade. Está realmente fora de questão aqui. Foi modelado sem ele, como eu o entendi.
Se uma série de negócios negativos aumenta a probabilidade de um positivo, então o martin faz sentido. Se uma série de negócios positivos aumenta a probabilidade de um positivo, então o anti-martin faz sentido. Mas isto está além do escopo da simulação proposta.

 
Avals >>:


это уже о серийности. Здесь о ней действительно речи не было. Моделировалось без нее как я понял.
Если при серии отрицательных сделок увеличивается вероятность положительной, то мартин имеет смысл. Если при серии положительных растет вероятность положительной, то антимартин. Но это за рамками предложенного моделирования.

Sim, absolutamente certo. Até agora, fora da caixa.

Estou no meio de uma série agora.

Fez um cálculo do comprimento da série - estatísticas sobre o fato de ter obtido séries aleatórias. // Acolhendo o trailer.

Aqui eu acho que, se eu fizer séries ajustáveis (não é difícil, eu já pensei em tal gerador), pode ser algo útil. Seria possível, digamos, carregar as filas de transações do testador e selecionar (otimizar) o MoneyManagement.

Mas estou farto deste Excelentíssimo, com seu atraso. O tempo principal é consumido pela saída de resultados em quadrados.

Não posso evitá-lo, pois os gráficos estão traçados em células.

Por que não faço uma coisa dessas em Delph, ou ainda melhor em Sharp? Para fazer tal projeto YopenSource (provavelmente já no mql5.com). Como o MoneyManagement Studio :).

E se acumulam lentamente. Eu acho que ... Eu estimo a proporção de motivação/preguiça. :)

Arquivos anexados:
 
avatara >>:

А ты Брут, пренебрегавший свопами!
;)
Надо добавить. И плечо тож.


Talvez esteja no próximo projeto. :)

Desde que a modelagem seja do tipo "cassino" - o tamanho do ganho/perda depende apenas do tamanho da aposta.
// Aqui está a comissão acrescentada - estou pedindo que você inclua tudo lá em grande quantidade! :)
--

Svinozavr 25.04.2010 15:17

avatara >>:


Kolya Morzhov deve vir.
Sim, um ser humano deve ser mortal. Caso contrário, ele não é um ser humano!
E eu posso ligar para Morzhov, sem problemas. // Ele está sempre presente. Atrás de seu ombro esquerdo.
Na próxima versão, especialmente para os humanistas...
;)
 
MetaDriver >>:

Возможно эт уже в следующем проекте. :)

Пока моделирование "казиношного" типа - размер выигрыша/проигрыша зависит только от размера ставки.
// Вот комиссию добавил же - туда прошу всё и включать оптом! :)
-- А Моржова могу позвать, без проблем. // Он всегда тута. За левым плечом.
В следующей же версии, специально для гуманистов...
;)

O MegaProject também será. ;)

As trocas são interessantes porque são diferentes. Às vezes eles estão do lado positivo...

E a alavancagem de 500 dá retornos inéditos.

 
MetaDriver >>:
..........

Мож наваять такую штуку на Делфе, а ещё луче на Шарпе? Сделать такой ЁпенСоурс проект (наверное уже на mql5.com). Типа MoneyManagement Studio :)

И наращивать потихоньку. Думаю... прикидываю соотношение мотивации/лени. :)

Por que se preocupar com Delphi e Sharpies? Você pode usar MQL5, graças a Deus tudo está disponível para tal programa - botões personalizados e outros controles auto-fabricados podem ser facilmente criados.

E gostaria que a motivação/preguiça fosse superior a 1, se apenas o esqueleto do programa MQL5 fosse criado.

 
MetaDriver >>:

...

Мож наваять такую штуку на Делфе, а ещё луче на Шарпе? Сделать такой ЁпенСоурс проект (наверное уже на mql5.com). Типа MoneyManagement Studio :)

И наращивать потихоньку. Думаю... прикидываю соотношение мотивации/лени. :)


Se você quer ser tão global, você deve definitivamente escrever em Sharp. Aqui você tem tanto LINQ como WPF, em geral, comparado a isto, todo o resto é o dia de ontem. A propósito, estou atualmente lendo um livro sobre C# - Estou em êxtase de prazer. E como eles programavam sem isso antes?
Razão: