Dizer uma palavra sobre o vagabundo ocasional... - página 21
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Não, não se aplica a cotiers: os "príncipes" são viciados, e não deveria ser assim.
Entendi.
Utilidade, eu deveria pensar, ao tentar aplicar o mesmo princípio a uma série de citações para encontrar o máximo/mínimo provável? Pode funcionar. Ou talvez não).
A estratégia ideal da princesa é a seguinte. Ela deve pular cerca de 34,7% dos proponentes sem concordar com o casamento,
Dos seguintes aproximadamente 32% (até 66,7% de todos os candidatos) para consentir o casamento somente àquele que é melhor do que todos
e dos 33,3% restantes dos candidatos também concordam em se casar com o segundo melhor entre aqueles já casados. Neste caso, a probabilidade é...
A probabilidade de uma boa escolha (novamente em geral n, ou seja, em n→∞) é igual a hh, que é aproximadamente igual a 0,574.
Assim, neste caso, as chances da princesa de fazer uma boa escolha (com uma estratégia ideal) são superiores a 50%.
Curioso, alguém já calculou a duração média de uma ponte Brownian sobre kotirs?
Contando a intersecção com a saída média a 0...
;)
Leia, pensei nisso durante o fim de semana. Interessante, é claro, sem a estrutura a ser aplicada ao forex. Mas - e um grande "Mas" - como Alexey já assinalou, os preços são altamente dependentes linearmente. Por exemplo, se o preço já tiver seguido o caminho errado por n pontos depois que a posição foi aberta, a possibilidade de que ele possa reverter e seguir o mesmo caminho é fortemente reduzida. Em geral, ela não pode ser aplicada diretamente.
Vou acrescentar. Se estivéssemos lidando com uma série estacionária oscilando ao redor do MO, então sim. Aplicável. Bem, vá encontrar um instrumento financeiro desse tipo ou mesmo um spread. Uma tarefa muito complicada. Mas não é aplicável a uma série de citações brutas não estacionárias devido à dependência linear de valores vizinhos.
Não, não se aplica aos kotirs: os 'príncipes' são viciados, e não deveria ser assim.
E qual é o vício deles? Eles estão agrupados por atratividade?
;)
E qual é o vício deles? Eles estão agrupados por atratividade?
;)
Por exemplo, se o preço já foi - depois de abrir uma posição - pelo caminho errado por n-número de pips, então a probabilidade de reverter e ir por esse caminho diminui drasticamente.
Leia, pensei nisso durante o fim de semana. Interessante, é claro, sem estabelecer uma estrutura a ser aplicada ao forex. Mas - e um grande "Mas" - como Alexey já mencionou, os preços são linearmente dependentes. Por exemplo, se o preço já tiver seguido o caminho errado por n pontos depois que a posição foi aberta, a possibilidade de que ele possa reverter e seguir o mesmo caminho é fortemente reduzida. De modo geral, não pode ser aplicado diretamente.
Olhe o MASD - vejo "príncipes" ali...
Em sua forma pura (sem condições adicionais) esta probabilidade é de 50%, você pode verificar por cálculo direto.