Dizer uma palavra sobre o vagabundo ocasional... - página 20
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Conceitualmente, é impossível ganhar dinheiro com SB, porque qualquer série aleatória ou sua parte, assim como qualquer combinação destas séries, tem uma entropia finita, e neste caso, não há possibilidade de extrair um processo determinístico, porque se tal processo existisse, influenciaria o valor da entropia do passeio aleatório, mas não é assim, já que a entropia de um processo aleatório é constante, máxima, estacionária e finita.
Tanta bobagem pseudocientífica em três linhas, talvez nem mesmo Yusuf poderia ter gerado...
Uma coisa que você deve entender é que o que você sabe, todo mundo sabe. Quando você quiser fazer uma negociação em canais SB oscilantes, suas contrapartes exigirão um prêmio adicional, por vender um ativo com MO positivo. Este prêmio compensará totalmente este mesmo MO. Se você sabe que é um canal e outros não, isso significa apenas que você está usando um componente determinístico que não foi identificado pelos outros participantes e para o qual você ainda não conseguiu exigir um prêmio.
Incrível, e como o stat.arb. que leonid553 faz é rentável para ele.
Tanta bobagem pseudocientífica em três linhas, talvez nem mesmo Yusuf poderia ter gerado...
Incrível, e como o stat.arb. que leonid553 faz é rentável para ele.
Aleksey, você está delirando, leonídea faz comércio sazonal, não arbitrage. Não quero lembrá-lo da ciência, porque me lembro de alguém afirmando que você pode comprar e vender média móvel, mesmo Yusuf não fez isso.
As razões para a diferença entre os dois IF não importam, ainda é um stat.arb. E os problemas lá são exatamente os mesmos que em stat.arb.
Não preciso lembrá-lo da ciência, porque me lembro de alguém afirmando que você pode comprar e vender média móvel, mesmo Yusuf não fez tanto alarido.
Pelo menos eu não falei esse tipo de bobagem de que você está falando. Esses foram meus próprios erros, e nunca os expus como verdades óbvias e inegáveis. A propósito, você pode comprar/vender muvs...
Aqui, por exemplo, está uma amostra de seus disparates:
O modelo básico de Black-Scholes para estimar o valor justo das opções é baseado na variação finita e na conseqüente estacionaridade da série.
Você já leu como ela é derivada? Não há menção de estacionariedade ou variação finita, pois a principal suposição neste modelo é a lognormalidade da distribuição dos incrementos.
alguém afirmou que você pode comprar e vender em média, mesmo Yusuf não era tão gostoso assim.
E você está gozando com isso em vão...
Na SB browniana, um Masha com um certo período é uma partícula que está sendo atacada. E a massa fica cada vez maior à medida que o período aumenta. (ruborizando...)
É por isso que você pode negociar.
Como diz Paukass, "Saiba como..."
;)
E você está gozando com isso em vão...
Na SB browniana, um Masha com um certo período é uma partícula que está sendo atacada. E a massa fica cada vez maior à medida que o período aumenta. (ruborizando...)
É por isso que é possível negociar.
Como diz Paukass - "Saiba como..."
;)
como um retorno à média?
A uma possível "projeção no tempo" da média...
Deus nos livre, por pouco, do valor atual.
;)
como um retorno à média?
Quem me dera saber onde está no meio!
É uma tarefa muito útil.
Leitura terminada.
O útil, penso eu, é tentar aplicar o mesmo princípio a uma série de citações para encontrar o máximo/mínimo mais provável? Pode funcionar. Ou talvez não).