Reflexões sobre alguns dos absurdos da análise multimoedas. - página 4
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Пусть D есть валюта вашего депозита. Ваше торговое плечо равно 1:1.
Почему нет, практически, ни какой выгоды если вы купили растущую пару X/Y, если при этом растет пара D/Y ?
Ao comprar X/Y você se tornou o proprietário de:
Se o par D/Y aumenta, o valor negativo da moeda D até Y diminui. O valor positivo da moeda D até X depende da taxa de câmbio de X/D
Это показывает только, что существует единая валюта для пересчётов. Но не означает её причинной "влиятельности".
// Американцы могут гордиться, если хотят. Но выгоды с этого им никакой нету.
O benefício é precisamente a alta liquidez de sua moeda, ou seja, a minimização do custo das transações internacionais, além de uma reserva corrente virtualmente ilimitada.
Выгода как раз таки есть, это высокая ликвидность их валюты, т.е. минимизация издержек при международных трансакциях, плюс практически безлимитный текущий резерв.
Bem, eu concordo com isso. :) Eu estava me referindo ao benefício do "comerciante". De flutuações em outras moedas em relação à "sua" moeda.
Это показывает только, что существует единая валюта для пересчётов. Но не означает её причинной "влиятельности".
Para trocar EUR por GBP, o USD deve estar envolvido.
A troca de EUR para USD NUNCA envolve qualquer outra moeda.
Por definição EURGBP = EURUSD / GBPUSD. Matematicamente você pode manipular pares nesta expressão, mas o principal é a forma como ela é escrita.
É por esta razão, em particular, que as verdadeiras propagações cruzadas são sempre mais amplas do que as grandes propagações. Não estamos falando dos spreads que são mostrados até mesmo no interbancário, mas dos spreads reais com os quais as negociações são executadas. E, portanto, as grandes pastas sintéticas (de cruzes) são sempre mais largas do que as grandes pastas reais.
Для того, чтобы обменять EUR на GBP необходимо участие USD.
При обмене же EUR на USD НИКОГДА никакая другая валюта не принимает участие.
По определению EURGBP = EURUSD / GBPUSD. Математически в этом выражении можно манипулировать парами, но первично то, как написал.
Именно по этой причине, в частности, реальные спреды кроссов всегда шире спредов мажоров. Речь идет не о спредах, которые показываются даже на межбанке, а о реальных спредах, с которыми осуществляются сделки. И, соответственно, спреды синтетических мажоров (из кроссов) всегда шире спредов реальных мажоров.
Concordo aqui que os spreads cruzados dependem dos spreads principais. Espalhamento. Mas não se observam movimentos perceptíveis.
Я согласен здесь с тем, что спреды кроссов зависимы от спредов мажоров. Спреды. Но не заметные движения.
Eu não o entendo.
Не понимаю вас.
Quero dizer que no comércio com várias moedas é preciso levar em conta a diferença nos spreads, mas isso não afeta a previsão de grandes movimentos.
Isto é, em princípio, qualquer base é boa para a análise de múltiplas moedas. Mas nas transações isso significa que as perdas por spread devem ser consideradas, o que provavelmente torna a base "dólar" mais conveniente do que outras, pois é usada para calcular spreads interbancários.
// Provavelmente, seu raciocínio reduzirá a excitação no fórum em torno do "spread trading". Mas eu não sofro com essa merda, então o tópico que você levantou provavelmente não me excita.
Высказал свои мысли о некоторой абсурдности мультивалютного анализа в первом посте. Остальное - следствие реакции оппонентов обсуждения.
Eu (me parece) entendi seu primeiro posto 100%. Mas. Para ver a NEARness da análise multimoedas, é preciso permitir padrões técnicos no movimento dos próprios índices (não pares). Não posso "prová-las" e não o farei. Apenas tentando explicar a você qual pode ser a lógica aqui.
Neste momento, não vejo nenhuma fraqueza na lógica do raciocínio que citei no primeiro post. O absurdo da análise multimoedas parece absurdo à primeira vista.
Há uma opinião de que a estratégia ideal deve ser multimoedas, ou melhor, sua lógica de decisão deve ser dependente de vários pares de moedas ao mesmo tempo.
E este não é um caso de estratégia de arbitragem.