Por interesse esportivo, assumi a filtragem adaptativa de citações - página 10
Você está perdendo oportunidades de negociação:
- Aplicativos de negociação gratuitos
- 8 000+ sinais para cópia
- Notícias econômicas para análise dos mercados financeiros
Registro
Login
Você concorda com a política do site e com os termos de uso
Se você não tem uma conta, por favor registre-se
Sintetizei os coeficientes do filtro Chebyshev usando MATLAB, ou seja, denominador e numerador do filtro (os coeficientes estão anexados abaixo). Agora o principal: como implementar um filtro Chebyshev com coeficientes especificados em um indicador usando MQL4? Por favor, ajude.
Olhe, você tem o numerador e o denominador, ou seja, você pode escrever a característica de transferência no formulário
H(z) = P(z^-1)/Q(z^-1),
onde P e Q são seu numerador e denominador como polinômios de z^-1 (z menos a primeira potência). A característica de transferência é a saída dividida pela entrada, ou seja, na forma z
Y(z)/X(z) = P(z^-1)/Q(z^-1),
de onde
Y(z)*Q(z^-1) = X(z)*P(z^-1).
Agora lembre-se que z^-1 não é nada além de um operador de atraso, ou seja, a multiplicação por z^(-n) no domínio z corresponde a um atraso de n no domínio do tempo, por exemplo, Y(z)*z^(-3) corresponde a y(t-3). Assim,
a0*y(t) + a1*y(t-1) + a2*y(t-2) + ... = b0*x(t) + b1*x(t-1) + b2*x(t-2) + ... ,
onde ai, bi são coeficientes do antigo denominador e numerador, respectivamente. Na verdade, tudo o que você precisa fazer é expressar y(t) - aqui você tem a fórmula para calcular seu indicador.
A propósito, é um pouco estranho "ter uma idéia de filtragem digital" e não ser capaz de fazer isso...
E em geral - o que é adaptabilidade?
No caso de filtros digitais, a adaptabilidade geralmente se refere à capacidade de ajustar automaticamente os coeficientes do filtro dependendo de certas características dos dados de entrada. Por exemplo, em Kalman, os coeficientes de filtro são calculados a cada etapa com base no erro de rastreamento e em certas condições de otimização formuladas.
PS o tema surgiu inesperadamente...
também chegaram a esta conclusão... alguns indicadores têm o prefixo "com defasagem zero" - isto é mentira
A rigor, não (embora eu não pudesse concordar mais, na grande maioria dos casos é uma mentira)).
Quando se fala de defasagem, refere-se com mais freqüência a um modelo linear. Para os modelos lineares, o não atraso zero é uma conseqüência do princípio da causalidade; em outras palavras, é impossível implementar um sistema linear que satisfaça tanto o princípio da causalidade quanto o requisito de atraso zero.
Para modelos não lineares (por exemplo, adaptativos) não há tal limitação. Aí o atraso pode ser tanto zero (propriedades de rastreamento perfeito) quanto negativo (propriedades preditivas). Um pré-requisito para isto é que o modelo seja adequado ao sistema real.
A derivada do seno é co-seno. Funciona a 90 graus. O derivado é essencialmente um filtro passa-alto. E nada é redesenhado.
Acho que com esse tipo de conhecimento, mesmo uma dica como essa não ajudaria a tirar proveito disso.
E noxa é um complemento para a nerf. É difícil de ajustar. Mas, com certeza, ele não exagera e não dá sinais de forma alguma. Mas se você puder configurá-lo :-)
Gostaria de tocá-lo novamente, mas não quero instalá-lo :-(
Então você está comparando o mercado a uma sine???? Bem... Boa sorte.....
E noxa é um complemento para a nerf. É difícil de ajustar. Mas, com certeza, ele não exagera e não dá sinais de forma alguma. Mas se você puder configurá-lo :-)
Eu realmente sinto vontade de tocá-lo novamente, mas não quero instalá-lo :-(
Obrigado, agora eu sei o que é a noxa.
Eu gostaria de poder portar para o MT, mas acho que todos os algoritmos estão bloqueados
A rigor, não (embora eu não pudesse concordar mais, na grande maioria dos casos é uma mentira)).
Quando se fala de defasagem, refere-se com mais freqüência a um modelo linear. Para os modelos lineares, o não atraso zero é uma conseqüência do princípio da causalidade; em outras palavras, é impossível implementar um sistema linear que satisfaça tanto o princípio da causalidade quanto o requisito de atraso zero.
Para modelos não lineares (por exemplo, adaptativos) não há tal restrição. Lá o atraso pode ser tanto zero (propriedades de rastreamento ideais) quanto negativo (propriedades preditivas). Uma condição necessária para isso é que o modelo seja adequado ao sistema real.
Sim, é isso mesmo.
Vamos criar um indicador, amortecedores: 1. Preço de abertura (real); 2. preço de fechamento (real); 3. stop loss (se houver um preço de abertura); 4. valor da função alvo com base nos resultados da modelagem dentro do indicador.
Utilizamos o indicador tanto para abertura/fecho de posições como para otimização dinâmica dos parâmetros (adaptação) das táticas de negociação.
O diagnóstico é uma completa falta de raciocínio abstrato :-(
O que a abstração de meu pensamento tem a ver com isso???? Qualquer filtragem de citações é um atraso em relação à própria citação, certamente não é uma previsão. Para sistemas que seguem a tendência, é normal. Mas eles têm suas desvantagens. Devo lhe dizer?
O "atraso" do preço (série numérica, sinal ou qualquer outra coisa) tem seu lugar, sem dúvida, mas se você em cascata um grupo de filtros (sobreposição), pré-alinhando a fase (não pergunte qual fase existe e como alinhá-la...), você pode fazer uma combinação perfeita com uma série de filtros, e é claro que eles irão se sobrepor, mas a sobreposição é feita para isso, assim como o alinhamento de fases, de modo que eles serão redesenhados em um grupo "a tempo" (ressonância e outros termos inteligentes)))), e não cada um em sua própria forma descontrolada, ou seja, algumas condições sobre o redesenho se sobreporão.
Se você apenas afinar um filtro e esperar que ele não se atrase, é claro, é uma loucura.
Somente algumas pessoas o vêem através de um estroboscópio e outras através de um sistema de filtros.
Ainda não consigo me descrever em detalhes no fórum.
Já descobri o método, eu o torci, e você pode fazê-lo de mais de uma maneira, embora com filtros seja menos complicado do que passar por outros métodos.
E o cálculo dos índices é considerado interessante))))