Mashki e I. Capturado pela ilusão... - página 3
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Давайте попробуем задействовать не статистику, а логику. Что такое разница между машкой и ценой открытия?
МА(0; 15) - Open[0] = (Close[0] + Close[1] + Close[2] + ... + Close[14] - 15*Open[0]) / 15
Каким образом эта величина может быть связана с трендом на нулевом баре?
É estranho que você tenha esta pergunta.
Mas se você envolve 'lógica' em vez de conhecimento e experiência. Acho que é assim...
1) pensamos que o preço médio de fechamento dos bares nos últimos 15 períodos significa algo.
2) No caso da utilização deste parâmetro em ATS, então se estamos em 0 bar, a abertura já aconteceu. As decisões podem ser tomadas.
3) se o preço atual mudar, e estiver incluído na fórmula de cálculo da média como Close[0] - devido ao seu peso relativamente baixo de 1/15, não notaremos flutuações insignificantes.
Eu não aceito desculpas como "as fotos mostram isto e aquilo". Parece que nas fotos, as travessias dão bons sinais - mas não dão.
Isto não é uma desculpa, é uma maneira comum de ilustrar suas idéias. Uma tarefa adicional por minutos surge do estudo do "quadro" e das conclusões a ele relativas. ;)
Ainda mais, ninguém nos impede de verificar - o roteiro está no lugar, assim como o CD.
E ainda não alcançamos os sinais. Onde você os viu - eu não sei.
Ali se pode realmente ver a olho nu a bimodalidade da distribuição das distâncias entre o velho joelho do ziguezague baixo e o topo do futuro (FZZ). Mas estes dados devem ser lidos um pouco diferente - porque a freqüência do evento é a vida útil de tal segmento. FC- é realmente interessante. Após a conclusão da primeira etapa da pesquisa, penso que seu lugar e significado se tornarão mais claros.
--- talvez eu não entenda o significado da pergunta... ?
Estou mais preocupado com o problema da ausência do algoritmo de separação de amostras.
A hipótese de diferença deve ser testada.
Até o momento, não sabemos como. :(
Это множество на классы не разбивается. И даже попытка сделать это противоречит самому смыслу идеи.
Какая аасоциация между этими картинками и состояниями рынка ?
Где собственно материал, имеющий статистическую представительность ?
Что вы хотите получить "разделяя на классы" эти 4 картинки, относящиеся к тому же, к совершенно разным объектам ?
Estas são estimativas exaustivas da IMHO da amostra até o momento. Esta é uma delas.
2) Se houver um algoritmo (por mais tosco que seja) para marcar pontos antes de virar, (talvez até olhando para o futuro), gostaríamos agora de notar diferenças no comportamento dos desvios. - Por favor, sinta-se à vontade para esboçá-lo. ele nos permitirá seguir em frente.
3) As fotos descrevem:
a) canto superior esquerdo - distribuição de freqüência de MA(0; 15) - Aberto[0] = (Fechado[0] + Fechado[1] + Fechado[2] + ... + Fechado[14] - 15*Abrir[0]) / 15
b) o certo já é para MA(0,100)...
c) esquerda inferior - distribuição de barras com distância conhecida do último extremo no Minuto a um extremo (mas no futuro) a 5 minutos (TF mais antigo :)
d) inferior direita - distância do preço de fechamento até o extremo futuro mais próximo no TF mais antigo.
4) Se conseguirmos dividir o conjunto, estas quatro fatias serão ainda mais informativas.
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Faz sentido discutir a "representatividade" estatística do material somente se houver sugestões quanto ao nível necessário dessas representações. Eu dei todos os parâmetros nas ilustrações, incluindo N, o tamanho da amostra.
Mas no exemplo discutido com distribuição não-normal não há sequer uma referência ao período do estudo...
Vamos introduzir padrões de debate fundamentado.
Somente a favor.
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Sua afirmação sobre a impossibilidade de dividir o conjunto, por outro lado, me coloca em uma posição incômoda.
E isso - que mesmo a tentativa de fazê-lo contradiz o próprio significado da idéia.
Eu não sei o que pensar.
Como resolver o problema do "dever de casa"?
;)
Vamos tentar usar a lógica em vez de estatísticas. Qual é a diferença entre o MA e o preço aberto?
MA(0; 15) - Abrir[0] = (Fechar[0] + Fechar[1] + Fechar[2] + ... + Fechar[14] - 15*Abrir[0]) / 15
Como este valor pode ser relacionado com a tendência na barra zero?
P.S. Eu não estou me enganando, estou apenas tentando entender a escolha deste valor em particular. As desculpas como "as fotos mostram mais ou menos" não serão aceitas. Parece-me, pelas imagens, que a travessia dos MA dá bons sinais, mas não é assim.
МА(0; 15) - Abrir[0] = (Fechar[0] + Fechar[1] + Fechar[2] + ... + Fechar[14] - 15*Abrir[0]) / 15= (Fechar[0]-Abrir[0])/15 + ...+(Fechar[14]-Abrir[0])/15
Este é o valor médio do desvio do preço fechado em relação ao preço aberto na barra zero.
Ou se expresso em aumentos de preço e caso não haja lacunas (Open[i]=Close[i+1])
Close[0]=Open[0]+x0
Close[1]=Open[0]=Open[1]+x1
Close[2]=Open[1]=Open[2]+x2=Open[0]-x1
Close[3]=Open[2]=Open[3]+x3=Open[0]-x1-x2
....
Close[14]=Open[13]=Open[14]+x14=Open[0]-x1-x2-..-x13
Então:
MA(0; 15) - Aberto[0] = (x0-13x1-12x2-...-x13)/15
Se não me engano nos cálculos, o último incremento no preço (x0) tem um valor muito pequeno. O penúltimo incremento faz a contribuição principal, e então os pesos diminuem linearmente.
Se tomarmos MA(0; 15) - Close[0], a imagem muda. O último incremento terá o valor mais alto, e então os pesos diminuirão linearmente. É por isso que se o MA é baseado nos índices, devemos subtrair o último índice, não o aberto.
Os resíduos analisados são na verdade uma soma ponderada de aumentos de preços com pesos lineares decrescentes
Если же взять МА(0; 15) - Close[0] то картина поменяется. Наибольшее значение будет иметь последнее приращение, а далее веса будут линейно убывать. Поэтому если машка по клозам строится, то и вычитать надо последний клоз, а не опен.
Assim, Aquiles nunca alcançará a tartaruga. ;)
Close[0] - será conhecido no momento em que se tornar Close[1].
Assim, Aquiles nunca alcançará a tartaruga. ;)
Portanto, na história não importa, mas na vida real é o mesmo problema calcular o próprio mosto por clozes.
Se você não quiser lidar com fechamentos de bares não formados em tempo real, você pode considerá-lo abrindo e subtraindo as aberturas.
Так на истории это неважно, а в реале эта же проблема и для вычисления самой машки по клозам.
Если в рил-тайме не охото иметь дело с клозом еще не сформировавшегося бара, то можно рассматривать машку по опенам и вычитать опен.
considere que Close[1] é subtraído. Fechar[0] para reação a um movimento muito íngreme.
considere que Close[1] é subtraído. Fechar[0] para uma resposta a um movimento muito íngreme.
Entretanto, em alguns casos, a diferença pode ser crucial (ver cálculo acima).
Давайте попробуем задействовать не статистику, а логику. Что такое разница между машкой и ценой открытия?
Este é um caso especial de MACD, ou seja, MA(m)-MA(n) onde n=1
MACD, por sua vez, pode ser considerado um caso especial da combinação linear de barras com a soma das proporções de combinação igual a zero.
E como esta última é uma combinação linear de citações (com a soma dos coeficientes = 1), ... tudo.
Resultados ligeiramente estranhos da verificação da plausibilidade dos sinais que atravessam os vagões (novos para mim, mas sei que há coryphaei - eles me corrigirão).
No período de setembro de 2008 até hoje (m5) EURUSD, a seguinte estratégia deve dar uma vantagem estatutária.
1) Procure o módulo de distância MaV_MaS. (200 и 15)
2) se for inferior a 10 pips e o último top de 33 for superior ao preço atual em pelo menos 25 pips - sinta-se à vontade para vender.
Se o último 33 topo estiver abaixo do preço atual em pelo menos 25 pips, então compre.
Stoplosses = 125 pips, TP = 600 pips ;) É melhor fechar em caso de sinal contrário.
---- isto não é uma brincadeira.
Agora vale a pena testar a estratégia no testador. ;)