Se soubéssemos exatamente como o preço estava se movendo... - página 5
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Estou falando da distribuição de subornos incrementais - é assimétrica em meu exemplo e a introdução do TR não muda nada, e isso não concorda com sua afirmação acima.
e eu não disse que se tratava de distribuir subornos ou acordos incrementais. Trata-se da distribuição de aumentos de preços. Naturalmente, em qualquer série qualquer sistema com sl<>tp dará uma distribuição assimétrica dos resultados. E, claro, isto não significa que possa ser reduzido a mo+.
P.S. E, claro, não faz sentido considerar a distribuição dos incrementos isoladamente da escolha do momento. A temperatura média em todo o hospital e não há maneira de usá-la. imha. Mas se considerarmos seletivamente - ou seja, a distribuição de incrementos quando aparece um certo sinal ou detecção de situação que pode se tornar uma condição para entrar em uma negociação. Então a assimetria desta distribuição seletiva de incrementos pode indicar a presença de níveis efetivos de saída. Mas como regra geral, os bons resultados são dinâmicos e não se mostrarão assim.
está errado, em princípio, aqui!
0<p<1 é probabilidade
tp, sl são "quilos".
você não pode colocá-los na mesma chave
Neste caso, a Avals tem razão. O preço BP em si não pode ser considerado de uma perspectiva teórica. Porque não tem eventos e, portanto, nenhum significado. É possível considerar apenas frequências de alguns eventos (frequências, não probabilidades, porque as probabilidades de não estacionaridade também são inaceitáveis). E as freqüências de todos os eventos considerados devem ser iguais a 1 no total. O que em Avals é rigorosamente observado.
Grosso modo, o evento na série de preços é um tick up, contra o evento um tick down (o que não é bem verdade, já que a série de preços é descontínua devido a lacunas, mas esse é o modelo de uma forma simplificada).
Como o tique para cima e o tique para baixo são incrementos, deltas, somente diferenças de preço podem ser consideradas do ponto de vista teórico. De forma correspondente, também é possível considerar eventos N pips up vs M pips down. Quanto a qualquer TS (modelo de mercado, mas não a série de preços), os eventos de tomada e perda devem ser considerados.
E tentar calcular algo usando a série de preços em vez da série de incrementos (diferenças) é uma abordagem puramente botânica que não tem nenhum significado aplicado. O resultado será um conjunto vazio de números sem qualquer relação com o comércio.
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Se a série de preços é aleatória e a probabilidade de um tick acima é igual à probabilidade de um tick abaixo - 0,5, spreads, deslizes, swaps e comissões não são levados em conta, um movimento pode ser apenas 1 pip acima ou 1 pip abaixo, então pelo teorema a probabilidade de tomar uma posição longa é igual a p(tp) = sl / (tp + sl), onde tp e sl são valores de tomada e perda em pips. Enquanto a duração de uma negociação, ou seja, o tempo médio desde a abertura de uma posição até o gatilho take ou stop será igual a t = tp * sl in ticks.
Podemos calcular que, de acordo com a fórmula de pagamento esperada de Avals, teremos um martingale, ou seja, MO = 0
Neste caso, a Avals tem razão. O preço BP em si não pode ser considerado de um ponto de vista teórico. Porque não tem eventos e, portanto, nenhum significado. Somente frequências de alguns eventos podem ser consideradas (frequências, não probabilidades, pois as probabilidades sob condições de não-estacionariedade também são inaceitáveis). E as freqüências de todos os eventos considerados devem ser iguais a 1 no total. O que em Avals é rigorosamente observado.
Grosso modo, o evento na série de preços é um tick up, contra o evento um tick down (o que não é inteiramente verdade, porque a série de preços é gaped devido a gaps, mas esse é um modelo simplificado).
Como o tique para cima e o tique para baixo são incrementos, deltas, somente as diferenças de preço podem ser consideradas a partir de uma perspectiva teórica. Assim, também é possível considerar os eventos N pips para cima, contra M pips para baixo. Ou em termos de qualquer TS (modelo de mercado, não a série de preços em si), take e loss events respectivamente.
E tentar calcular algo usando a própria série de preços, ao invés da série de incrementos (diferenças) - é uma abordagem puramente botânica, que não tem nenhum valor prático. O resultado será um conjunto vazio de números sem qualquer relação com o comércio.
Talvez falemos idiomas diferentes.
/*
Mo=p*tp-(1-p)*sl-spread=(2p-1)*tp-spread>0, onde p- probabilidade de ganhar
p>spread/2tp+0,5
se por exemplo sl=tp=10p e spread é 2p então p>0.6
e se por exemplo sl=tp=100p então é suficiente p>0,51
*/
???
Talvez falemos idiomas diferentes.
/*
mo=p*tp-(1-p)*sl-spread=(2p-1)*tp-spread>0, onde p é a probabilidade de ganhar
p>spread/2tp+0,5
se por exemplo sl=tp=10p e spread é 2p então p>0.6
e se por exemplo sl=tp=100p então é suficiente p>0,51
*/
???
Incluindo o spread, se a probabilidade de um tique para cima ou para baixo for 0,5
p(tp) = (tp - spread) / (sl + tp)
p(sl) = (sl + spread) / (sl + tp)
p(tp) + p(sl) = 1
Se a probabilidade de um tick se aproximar de uma tomada não for igual à probabilidade de um tick se aproximar de uma parada, a fórmula é mais complicada. Mas, de acordo com o teorema, sabe-se que o aumento de preço será aproximadamente igual a dprice = dt * (p(tick up) - p (tick down)), onde t é tempo em carrapatos. É um esquema Bernoulli perfeito, onde o aumento por carrapato pode ser de apenas 1 pips para cima ou para baixo. Se p(*) é freqüência e não probabilidades, então a fórmula de incremento de preço é precisa.
Mas, por exemplo, que a distribuição seja
probabilidade incremental...
Z.U. E, claro, esta distribuição não é como uma distribuição de carrapatos. É diferente da HP, se bem me lembro. Pelo menos não será a mesma probabilidade a zero. Mas também será simétrica. É claro que podemos analisá-lo em uma série real e "cortar" para ficar igual a zero, mas eu sou preguiçoso demais.Sim, tudo está correto, com tal distribuição é possível. Poderíamos pensar em um exemplo ainda mais simples: -5 é probabilidade 0,2; +10 é probabilidade 0,1; 0 é probabilidade 0,7; o restante é 0. No entanto, o que isso tem a ver com a realidade? Um exemplo só é indicativo se explorar, pelo menos até certo ponto, condições significativas.
Além disso, o raciocínio era sobre barras, e seu exemplo é mais sobre carrapatos. E você começou a falar (de repente) sobre carrapatos. Por que isso acontece?
No mercado, a assimetria se expressa em uma pequena divergência de valores dos ramos direito e esquerdo da distribuição. O valor absoluto desta divergência é apenas uma fração do valor do PDF. E o PDF em si é mais ou menos uma função suave. Sob tais condições, todos os benefícios da assimetria são imediatamente eliminados pela disseminação.
Sem mencionar que esta assimetria é ainda mais não-estacionária do que a própria distribuição.
/*
p(tp) = (tp - spread) / (sl + tp)
p(sl) = (sl + spead) / (sl + tp)
p(tp) + p(sl) = 1
*/
esta é uma operação de normalização por um, mas não é de forma alguma uma probabilidade, nem tp nem sl
/*
p(tp) = (tp - spread) / (sl + tp)
p(sl) = (sl + spead) / (sl + tp)
p(tp) + p(sl) = 1
*/
esta é uma operação de normalização por um, mas não é de forma alguma uma probabilidade, nem tp nem sl
Você pode dizer o que quiser, mas estas são as fórmulas teóricas do problema da ruína do jogador. A única coisa que foi acrescentada é a contabilização disseminada. Mas a essência não muda.
P&%d o que você quiser, mas estas são fórmulas teóricas do problema da ruína do jogador.
é todo o argumento...
Sim, é isso mesmo, com esta distribuição é possível. Você poderia pensar em um exemplo ainda mais simples: -5 é probabilidade 0,2; +10 é probabilidade 0,1; 0 é probabilidade 0,7; o restante é 0. No entanto, o que isso tem a ver com a realidade? Um exemplo só é indicativo se explorar, pelo menos até certo ponto, condições significativas.
Além disso, o raciocínio era sobre barras, e seu exemplo é mais sobre carrapatos. E você começou a falar (de repente) sobre carrapatos. Por que isso acontece?
No mercado, a assimetria se expressa em uma pequena divergência de valores dos ramos direito e esquerdo da distribuição. O valor absoluto desta divergência é apenas uma fração do valor do PDF. E o PDF em si é mais ou menos uma função suave. Sob tais condições, todos os benefícios da assimetria são imediatamente eliminados pela disseminação.
Sem mencionar que esta assimetria é ainda mais não-estacionária do que a própria distribuição.
Eu concordo com você. Você não pode superar a dispersão se considerar a assimetria em toda a série. Seria significativo. Eu escrevi sobre isso no post no topo desta página. Ele só pode ser usado como referência ao analisar as distribuições de amostras de incrementos. Isso pode significar, por exemplo, que existe um nível técnico significativo nas proximidades, que pode ser utilizado. Mas isto é uma exceção. Embora seja possível verificar a importância da regra de definição de nível forte desta forma. Na verdade, a questão era originalmente teórica.
avtomat писал(а) >>
... são fórmulas teóricas do problema da ruína do jogador.
esse é todo o argumento...
Não é suficiente? Ou você tem algo mais razoável do que peneiras?