É impossível ganhar dinheiro com o Forox!!! - página 38
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Você pode ser um pouco mais específico aqui, Oleg?
Em resumo, é difícil... mas vou tentar... :) Vou descobrir como apresentá-lo melhor.
Começando com Einstein e Wiener, o intelectual sabe muito bem o que é o movimento browniano. Isso não os ajuda a prever isso.
Depende de que seção? Se se prevê o desvio da distância do ponto atual do ponto de partida em função do tempo, então a função é bastante precisa e tem uma alta aproximação com um grande número de testes. Isto é, se o movimento browniano tivesse algo a ver com o comércio, eu sempre apostaria na distância do ponto desde o movimento inicial, porque essa mesma distância é estritamente comprovada e tem uma fórmula clara.
Mas quando se trata de SB, a moção Brownian tem tanto a ver com comércio como eu tenho a ver com o Teatro Bolshoi - eu nunca estive lá.
A base teórica da SB utilizada no comércio para fins de aplicação é referida como: "Caminhada aleatória em uma linha reta correspondente ao esquema de Bernoulli". O aparato matemático é bastante elaborado, tanto para o deslocamento simétrico - a tendência lateral, quanto para a assimétrica - a tendência. Por exemplo, para uma caminhada aleatória simétrica em linha reta, há uma prova rigorosa de que o ponto voltará à origem com probabilidade 1 - 100% de garantia (onde visitou pelo menos uma vez, voltará a visitar uma e outra vez, e o tempo entre as devoluções não é uniforme).
E o problema aplicado que responde à pergunta sobre a probabilidade de acionar tees e alces (se tiverem sido definidos) é chamado de "Problema de Brokeback".
Depende de que seção? Se se prevê o desvio da distância do ponto atual do ponto de partida em função do tempo, então a função é suficientemente precisa e tem uma alta aproximação com um grande número de testes. Isto é, se o movimento Brownian tivesse algo a ver com comércio, eu sempre apostaria na remoção de um ponto do movimento inicial, porque esta mesma remoção é estritamente comprovada e tem uma fórmula clara.
Você provavelmente quis dizer o desvio máximo em relação ao ponto de partida? A distância do ponto de partida até o ponto atual não é previsível para as martingales, o que a SB é. Mais precisamente para eles, a melhor previsão para qualquer tempo futuro é o último valor disponível da série. É evidente que a inclinação desta previsão aumenta em proporção direta com a raiz quadrada do tempo de previsão. É por isso que em martingales qualquer previsão é que nada mudará desde a última observação, mas o intervalo de valores possíveis aumenta à medida que o tempo para o qual a previsão é feita aumenta
você deve indicar o desvio máximo em relação ao ponto de partida? A distância do ponto de partida até o ponto atual não é previsível para as martingales, o que a SB é. Para eles, a melhor previsão para qualquer tempo futuro é o último valor disponível da série. Claramente o skop desta previsão aumenta diretamente proporcional à raiz quadrada do tempo da previsão.
cf. Movimento browniano
ver. Movimento browniano
onde a função é descrita
"prever o desvio da distância do ponto atual do ponto de partida em função do tempo, então a função é suficientemente precisa e tem uma alta aproximação com um grande número de testes. "
onde a função é descrita
"prever o desvio da distância do ponto atual do ponto de partida em função do tempo, então a função é suficientemente precisa e tem uma alta aproximação com um grande número de testes. "
Veja a função (1) no link acima, ou seja, que calcula o quadrado do deslocamento de uma partícula em qualquer direção (o quadrado da mudança (incremento) da distância ao longo de qualquer eixo) como uma função do tempo.
Veja a função (1) no link acima, ou seja, que calcula o quadrado do deslocamento de uma partícula em qualquer direção (o quadrado da mudança (incremento) da distância ao longo de qualquer eixo) como uma função do tempo.
esta fórmula é a essência da variação da dispersão (ou sco) com o tempo, como escrevi a respeito. Sim, ela aumenta, mas não é a distância do ponto atual até o ponto de partida em função do tempo.
Se eu disser que amanhã à tarde em Moscou será a mesma temperatura que hoje, por exemplo +5, com uma faixa possível de +-3, então esses 6 graus é a precisão da previsão. E a previsão é de +5. A fórmula a que você se refere apenas informa como a precisão da previsão diminui (ou o intervalo possível se expande) com o tempo.
esta fórmula é a essência da variação (ou sko) que muda com o tempo, como escrevi sobre isso. Sim, ela aumenta, mas não é a distância do ponto atual até o ponto de partida em função do tempo.
P...dx o que você quiser, mas dx não é de forma alguma dispersão ou RMS, é a distância (deslocamento) de um ponto a outro em função do tempo ao longo de qualquer um dos eixos escolhidos.
ver dados experimentais:
Movimento browniano "através dos olhos" de um microscópio digital
Para citar os particularmente dotados:
"Então, se em 1 min uma partícula Browniana se move em média por 10 µm, então em 9 min ela deve em média se mover por -10 = 30 µm, em 25 min por -10 = 50 µm, etc.".