Obtenção de uma BP estacionária a partir de um preço BP - página 24
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grasn писал(а) >>
E a "relação entre o número de pagamentos de comissões e o número de transações feitas" é realmente um bom parâmetro? E nós estamos procurando um valor mínimo, como eu o entendo. E o que se entende por comissão? As corretoras de câmbio o declaram praticamente como zero, algumas empresas de corretagem "espremem" o spread. Ou é apenas um spread? Se falamos em spread, parece estar sempre disponível (diz-se que há algumas corretoras que negociam sem spread). Ou será que isso significa o lucro? Mas, neste caso, seu valor também é questionável.
Não. Referia-me a quaisquer descontos para empresas de corretagem (spread, comissão, swaps). É claro que eles estão presentes em cada transação, mas o truque é que podemos não fechar em cada sinal direcional do bloco analítico, assim as transações se tornam virtuais e não cobradas com comissão. Jogo sobre isto.
Nota, Sergei, não estamos falando de um método específico de análise de séries de preços e mecanismo de formação de decisões comerciais - pode ser qualquer coisa. Este é um ponto importante, pois nos permite formular o princípio geral (aparência) do TS ideal - deve ser reversível e sempre "no mercado".
Além disso, podemos falar sobre o algoritmo ótimo de formar os pontos de entrada e o MM ótimo. Embora o último problema tenha sido resolvido com sucesso e passado do campo dos fundamentos para o campo da aplicação prática. Esta combinação: Algoritmo-TC-MM otimizado em cada uma de suas ligações com base nas suposições mais gerais nos fornecerá a ferramenta desejada para trabalhar no mercado. A melhor ferramenta de todas. Não teremos mais que jogar e virar à noite e ranger os dentes só de pensar que pode haver um lugar melhor...
Não. Estava me referindo a quaisquer propinas para os CDs (spread, comissão, swaps). É claro que elas estão presentes em cada transação, mas o truque é que você não pode fechar em cada sinal co-direcional da unidade analítica, assim, por assim dizer, as transações se tornam virtuais e não são tributadas pela comissão CD. Jogo sobre isto.
Nota, Sergei, não estamos falando de um método específico de análise de séries de preços e mecanismo de formação de decisões comerciais - pode ser qualquer coisa. Este é um ponto importante, pois nos permite formular o princípio geral (aparência) do TS ideal - deve ser reversível e sempre "no mercado".
Além disso, podemos falar sobre o algoritmo ótimo de formar os pontos de entrada e o MM ótimo. Embora o último problema tenha sido resolvido com sucesso e passado do campo dos fundamentos para o campo da aplicação prática. Esta combinação: Algoritmo-TC-MM otimizado em cada uma de suas ligações com base nas suposições mais gerais nos fornecerá a ferramenta desejada para trabalhar no mercado. A melhor ferramenta de todas. Você não terá que jogar e virar a noite toda, ranger os dentes percebendo que pode estar em um lugar melhor...
А! Nesse sentido. Então entendo (como de costume, é tudo uma questão de terminologia). Grosso modo, por que devemos fechar uma ordem, se ainda estamos em uma tendência, é claro - não devemos. Mas me parece que o prametro escolhido não é o mais objetivo deste ponto de vista, claro que é o meu imho, mas não avalia o quão bem a estratégia se encaixa em uma série de tendências. Mas eu posso estar errado.
Há uma leve sutileza.
A tendência acabou e a unidade analítica gera um sinal para fechar, e algum tempo depois gera um sinal para abrir na direção de uma posição já fechada. Esta é a situação que tem que ser jogada - para fechar e abrir no mesmo ponto da série de preços.
os resíduos não são cumm. a soma é o erro de regressão (diferença). E eles não são necessariamente ruídos brancos, nem estão necessariamente estacionários. Mas mesmo que sejam, não diz que não há mais dependências na série. Podem ser tantos quantos você quiser, e até mesmo determinísticos. O que importa neste aspecto é o período dessas dependências - quanto tempo elas duram no tempo. Quanto menor sua vida útil, menos se destacarão na série, tornando-a não-estacionária. No caso limite, quando atuam durante um período de referência - sua presença não tem efeito sobre a forma e os parâmetros da distribuição. Ou seja, o que importa aqui é a relação entre a taxa de amostragem e o tempo de ação das dependências.
Esta diferença não é a primeira diferença, mas é uma grande diferença, portanto os resíduos já são somados pelo tempo e você pode ganhar com isso. O resto está certo, eu queria lhe falar sobre isso. É tudo uma questão de freqüência de amostragem, digamos que recebemos ruído branco de Davids, pegamos ACF deste processo e recebemos menos 50%.Tudo é lógico, porque as próprias leituras tendem a retornar. Mas os dias consistem em minúcias, preços de transação. Se tomarmos a ACF das minúcias incluídas neste processo, não haverá dependência, e o processo em si será aleatório dentro deste processo, mas alcançando o limite, ele irá na direção oposta também aleatoriamente.
A não-estacionariedade significa que existem dependências na série que são suficientemente longas no tempo (a uma determinada taxa de amostragem). Mas uma dependência não é necessariamente uma dependência dos valores anteriores da série. Dependência do ponto de partida no tempo (como na definição de estacionariedade e não-estacionariedade). Por exemplo, se as negociações se revelarem dependentes, isso não significa que o mercado se lembre de seus valores ou consistência, mas eles simplesmente caíram no tempo em uma determinada fase do desenvolvimento do processo de governo (tendência de alta, por exemplo). Isto é, a dependência se manifesta pelo fato de que às vezes a série é distribuída de forma bem diferente e isto pode durar bastante tempo. E muitas pessoas percebem isso como no caso de negócios dependentes - que dois negócios perdedores serão muito provavelmente seguidos por um lucrativo, embora geralmente seja uma chegada aleatória em uma determinada fase do processo de gerenciamento e não necessariamente tal sincronização com ele ocorrerá novamente no futuro.
Na verdade, qualquer TS procura os momentos em que a distribuição está estacionária no máximo e tem um mo
Acho que você se refere à dependência da primeira diferença anterior, você ainda é guiado pelo preço. Você está escrevendo sobre a dependência local em relação ao ponto de partida no tempo.
1. Pena que você não entenda a diferença entre as duas afirmações: "a forma e os parâmetros da distribuição não respondem de forma inequívoca que não há dependências" e "a forma e os parâmetros da distribuição indicam que há padrões locais". Mas esse é o seu problema.
2. Bem, já que você disse "A", continue dizendo isso. Prove-o.
3. esta é uma situação interessante. Por um lado, você pode provar que não existem regularidades locais na caminhada aleatória. Isto obviamente implica que não existem padrões globais. Ou seja, definitivamente não há nada para se ganhar dinheiro. Por outro lado, você está presente neste fórum e provavelmente em forex. Uma pergunta lógica: o que você está fazendo aqui? :-)
Você precisa de detalhes específicos, não de gritos covardes ao virar da esquina na hora certa. A questão sobre padrões locais em SB é deixada a você.
Tenho certeza de que o tópico agora pode ser encerrado por falta de utilidade prática do assunto em discussão.
Você será o segundo, depois de Reshetov. ;о)
Ну, или можно немного расслабится и слегка "пофлудить". Например, мне всегда было интересно построить адекватную модель ценового ВР. АР-модели для этого слабо подходили, т.к. не давали полной картины наблюдаемых явлений (например, отсутствовали "толстые хвосты" в распределениии РПР). Я в этой ветке, чуть выше, озвучил свою идею (намётки на идею) о возможной тонкой структуре ценового ряда. Основывается она на том факте, что на разных ТФ наблюдается одно значимое свойство - слабая корреляция (отрицательная кстати) между соседними отсчётами в РПР. Уже для отсчётов отстоящих друг от друга более, чем на один бар, значимой зависимости почти нет. Ключевой момент - зависимость эта есть для всех ТФ на выбранном ВР. Все АР-модели этот момент игнорируют! Они точно смоделируют зависимости между отсчётами в пределах конкретного ТФ, но стоит перейти на другой ТФ и всё, баста! - ничего по конкретной модели не работает.
Было бы интересно услышать мнение форумчан. Наличие адекватной модели ценообразования, позволит понять скрытые механизмы курсовой динамики, а значит есть не нулевая вероятность их профитной эксплуатации.
Homem estranho, você presta atenção a porcarias como ACF menos 2-3%, e ignora a dependência de 99,9%. Pegue a ação do WMT, negociada em todas as cozinhas.ACF menos 10-20% com significado estatutário, seja em dias, seja em observação, não me lembro.Vá e tente arruinar até mesmo um DC.
A propósito, para não ser infundado. Aqui está esta humilde curva:
tem as seguintes características
Além disso, tem um agradecimento como este:
(É claro que não é ótimo, mas é bastante viável)
Bem, além disso, se aplicarmos uma transformação inversa podemos obter M15, EURUSD.
O que você quer dizer com dependência da primeira diferença anterior, de qualquer forma você ainda é guiado pelo preço. Você está escrevendo sobre uma dependência local do ponto de partida no tempo. Eu perguntei novamente, é a análise R/S - timing, ou dependência de uma determinada hora do dia (EA aleatória com variável SL, TP, que abre posições ao acaso, que encontrou essa dependência)?
Quero dizer que não necessariamente os preços anteriores ou seus incrementos são a causa de movimentos futuros (embora seja possível e adequado que métodos de AT o utilizem, por exemplo, momentum trading). Algumas vezes os movimentos de preços podem ser utilizados para identificar alguma fase do mercado ou seu acabamento, que é explorada pelo comércio de padrões. Isso significa que os preços ou seus incrementos servem apenas como um traço de continuação ou término de alguns processos objetivos do mercado.
Em ambos os casos, temos uma dependência de séries de preços.