A análise teatral clássica não funciona mais. O que funciona, talvez quantum? - página 16
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Qual seria a variação de uma série não estacionária? É mesmo possível calculá-lo? O mesmo acontece com as devoluções.
Depende do comprimento da fila. Você pode, é claro, calculá-lo. Já o calculei - para uma série infinita, a variação é igual ao infinito. O mesmo vale para o rendimento: O rendimento de uma carteira contendo todos os ativos comercializáveis em um horizonte de investimento infinito é igual a mais infinito. Há alguma dúvida sobre isso?
Depende do comprimento da fila. Você pode, é claro, calculá-lo. Já o calculei - para uma série infinita, a variação é igual ao infinito. O mesmo vale para o rendimento: O rendimento de uma carteira contendo todos os ativos comercializáveis em um horizonte de investimento infinito é igual a mais infinito. Há alguma dúvida sobre isso?
Não há necessidade de contar para o infinito. Basta aceitar o fato de que, para uma série não estacionária, as características não serão confiáveis. Isto é suficiente para chegar à conclusão de que não há nada que possa substituir na realidade as notáveis fórmulas válidas de Markowitz. Depois disso, ou empurrar o ganhador do Nobel de volta para a prateleira, até tempos melhores. Ou tentar modernizar a teoria.
Você não precisa contar para o infinito. Basta aceitar o fato de que, para uma série não estacionária, as características não serão confiáveis. Isto é suficiente para chegar à conclusão de que não há nada que possa substituir na realidade as notáveis fórmulas válidas de Markowitz. Depois disso, ou empurrar o ganhador do Nobel de volta para a prateleira, até tempos melhores. Ou tentar modernizar a teoria.
Para qualquer série as características não serão confiáveis, a única questão é o grau de falta de confiabilidade. A força de Markowitz não está em suas fórmulas, o que simplesmente não pode ser verdade devido a sua abordagem simplista, mas nas idéias que estão por trás delas. Uma das idéias é que a assistência técnica é impossível.
Acidentalmente me deparei com esta linha, li apenas 1 página, não tive tempo para mais. Pergunta a todos que pensam que TA não funciona, você não usa nenhum indicador? Se você fizer isso, não minta, os indicadores funcionam com base na AT. E não há necessidade de enganar a si mesmo e aos outros!
Não notei imediatamente o fio, e o tempo foi extremamente curto, então estou tentando alcançar :o). Concordo plenamente com o autor, a análise técnica não apenas parou de funcionar - nunca funcionou para o futuro, de forma alguma. Em TA eu entendo absolutamente tudo que pode ser classificado desta forma, começando pela seção "TA" deste site e terminando com todo tipo de besteira, como "cabeça e ombros", arcos, triângulos, indicadores Fibo (esta é uma besteira separada), níveis ... etc., etc. Sinto muito pelo tempo que passei estudando este lixo, mas aparentemente foi necessário, mas é a evolução. Estudou minuciosamente, durante muito tempo, cada vez tentando entender a "natureza" da inoperabilidade de cada um desses métodos. O disparate particular são as ondas, em todas as suas manifestações.
Tudo que você tem que fazer quando trabalha com qualquer método de AT é parar e tentar responder as perguntas "o que estou fazendo", "por que estou fazendo", e "como está funcionando?". A primeira é fácil de responder, mas a segunda e a terceira são um pouco mais difíceis se você descrever o resultado e não o desenho.
Para qualquer série as características não serão confiáveis, a única questão é o grau de falta de confiabilidade. A força de Markowitz não está em suas fórmulas, o que simplesmente não pode ser verdade devido a sua abordagem simplista, mas nas idéias que estão por trás delas. Uma das idéias é que a assistência técnica é impossível.
Eu não li tal idéia em seu livro. E não vejo como isso se relaciona com sua teoria da carteira eficiente. Você pode me dar um link?
Acidentalmente me deparei com esta linha, li apenas 1 página, não tinha o suficiente para continuar. Pergunta a todos que pensam que TA não funciona, você não usa nenhum indicador? Se você fizer isso, não minta, os indicadores funcionam com base na AT. Não há necessidade de enganar a si mesmo e aos outros.
O preço também é um indicador. A pergunta para você como especialista em AT é: "Quais são os princípios básicos sobre os quais a AT se baseia"?
Não é necessário contar para o infinito. Basta aceitar o fato de que, para uma série não estacionária, as características não serão confiáveis. Basta chegar à conclusão de que não há nada para substituir na realidade as notáveis fórmulas válidas de Markowitz. Depois disso, ou empurrar o ganhador do Nobel de volta para a prateleira, até tempos melhores. Ou tentar modernizar a teoria.
Séries temporais aleatórias instáveis podem ser descritas por uma fórmula, mas isso não significa que elas possam ser previstas. Dizer que não há nada para substituir na realidade é um completo absurdo.
O preço também é um indicador. A pergunta para você como especialista em AT é: "Quais são os princípios básicos da AT?
Presumo que o mais importante e mais enganoso é a crença de que se algo é desenhado pelo indicador, então esse algo acontecerá por algum tempo (de modo que a imagem do indicador no momento atual dá esperança de um comportamento semelhante no futuro). Este "algo" poderia ser um canal, uma inclinação de um muving, valor RSI próximo a 80, etc.
Em princípio, esta esperança se justifica no caso, digamos, de uma média móvel com um longo período: a derivada de uma média móvel não apenas mudará abruptamente seu valor. Mudará suavemente. Mas não vai ajudar, porque para uma média tão móvel a contribuição do preço atual é muito pequena. Ele pode mudar em centenas de pontos (antigo), e o muoving não se moverá de forma alguma.
Bem, é claro, há alguns outros postulados. Como esta: "o preço reflete tudo".
P.S. Em outras palavras, se quisermos fazer indicadores corretos e suaves, a contribuição do preço atual deve ser a maior possível. Então, como fazemos isso?
Suponho que o mais importante e o mais enganoso - é a crença de que se algo foi desenhado pelo indicador, então este algo acontecerá por algum tempo (assim, a imagem do indicador no momento atual dá esperança para o mesmo comportamento no futuro). Este "algo" poderia ser um canal, uma inclinação de um muving, valor RSI próximo a 80, etc.
Em princípio, esta esperança se justifica em caso de, digamos, um amplo período de muving: a derivada de um muving não pode simplesmente mudar abruptamente seu valor. Mudará suavemente. Mas não vai ajudar, porque para uma média tão móvel a contribuição do preço atual é muito pequena. Poderia mudar por centenas de pips (velhos) e o muwwing mal se moveria.
Bem, é claro, há alguns outros postulados. Digamos que esta: "o preço reflete tudo".
Naturalmente não. Probabilidade em qualquer momento 50/50. Ie não há inércia, mas nem toda tão categórica, você pode detectar temporariamente com significado stat. mercados fracamente eficazes, mas com eles como leite de cabra.
Se você tomar a ACF do muvinga, será positivo, isto é, como se pudéssemos prever a série de mudanças m.o., mas é auto-engano. Em geral, todos os analistas técnicos apanhados no efeito da falsa regressão - alguém imediatamente ganha um monte de massa, e depois também despenca, alguém também despenca.
"Preço é tudo" - para entender a validade deste postulado, você tem que responder à pergunta: "O que é tudo"?