Pergunta sobre otimização genética - página 7
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Como tratar isto? A otimização foi feita de 1 de maio de 2008 a 1 de maio de 2009. Fazendo um teste prospectivo de 1.01.2008 a 1.05.2008 e de 1.05.2009 até hoje. O quadro oposto é diferente, então em que devo acreditar? Como meu TS irá se comportar na realidade, se os testes em ambos os lados da faixa de otimização mostrarem resultados opostos? Uma corrida no testador com parâmetros obtidos através da faixa de otimização também é diferente dos resultados obtidos na própria otimização. De modo geral, quanto mais se vai, menos se confia nesta otimização.
Você deve ser filosófico. A julgar pelos resultados, você não encontrou uma propriedade da FOREX que lhe permita criar um TS rentável.
Como tratar isto? A otimização foi feita de 1 de maio de 2008 a 1 de maio de 2009. Fazendo um teste prospectivo de 1.01.2008 a 1.05.2008 e de 1.05.2009 até hoje. O quadro oposto é diferente, então em que devo acreditar? Como meu TS irá se comportar na realidade, se os testes em ambos os lados da faixa de otimização mostrarem resultados opostos? Uma corrida no testador com parâmetros obtidos através da faixa de otimização também é diferente dos resultados obtidos na própria otimização. De modo geral, quanto mais longe vamos, menos confiança damos nesta otimização.
Você está testando através de preços de abertura. Este é um método rudimentar. É por isso que é diferente.
E sobre o atacante - bem, claramente, é sempre diferente no atacante.
Adote uma atitude filosófica. A julgar pelos resultados, você não descobriu a propriedade da FOREX que lhe permite criar um TS rentável.
Você pode ser filosófico sobre a vida ao discutir os problemas de outras pessoas. E quando a questão é sobre a perda potencial do próprio dinheiro, deve-se pelo menos estar atento, analisar todas as opções e tentar tomar a decisão correta. E é exatamente isso que eu não vejo. Se depois o TS tem perdido tudo, há sempre uma desculpa - o mercado não é previsível.
E quanto às propriedades do FOREX, o TS que usa indicadores simples e não consegue detectá-los, não cria para si outra ilusão, ele está repleto de perigos. O objetivo de tal TS é reagir às mudanças em tempo hábil, e isto se baseia na lógica pela qual as entradas/saídas são construídas.
Quando programo uma estratégia e a ajusto em um intervalo de dados suficientemente grande no modo de visualização do testador, vejo como vários sinais interagem entre si e trabalham a lógica de suas combinações mútuas e mais tarde, ao testar fora do intervalo em que eu estava ajustando, vejo os mesmos resultados, embora muito piores, mas pela lógica. A otimização é como uma caixa preta, não entendo como a lógica é formada ali, mas quando a executo em modo de visualização, vejo na correlação de sinais no gráfico que não há traço de minha estratégia original, a lógica de interação de sinais é completamente diferente e não sei o que fazer com ela. Poder-se-ia aceitar se os resultados fossem estáveis (como na depuração inicial antes da otimização), mas os resultados são absolutamente diferentes tanto na definição de diferentes variantes de parâmetros obtidos durante a otimização quanto em diferentes intervalos de testes e não está claro o que acreditar e o que escolher, além disso, a própria estratégia está distorcida e não é adequada à idéia inicial.
No posto anterior eu mostrei dois testes avançados em lados diferentes da faixa de otimização, em outros parâmetros obtidos como resultado da otimização (eu escolho os melhores, é claro) o quadro se inverte, o primeiro avançado mostra excelentes resultados, o segundo mostra falha completa.
...
É por isso que já fiz a pergunta muitas vezes neste tópico: com base em que e qual solução escolher, mas ninguém parece estar respondendo à minha pergunta.
Ninguém o fará. Pelo menos porque cada um cria seu próprio TS. Para si mesmos, sua MM, sua visão de comércio, psicologia, etc... O mercado nem sempre é o mesmo, especialmente com "o corretor movimenta as cotações contra mim" e tal disparate. Eu mesmo já fiz mais de uma volta, começando com a EA interna em MT4 e terminando com construções completamente selvagens.
É preciso aprender a possuí-lo e aprender a entender como e o que funciona. Quando chegar o entendimento, até mesmo МА pode se tornar um Expert Advisor sem pressa, mas lucrativo.
A propósito, você também pode querer participar do curso de sua corretora. Passei dois meses lá, ou seja, duas sessões (2 semanas de teoria + 2 semanas de prática). Os corretores e as câmaras dos corretores, ouvem suas histórias de terror. Isso ajuda muito.
Não vai. Nem que seja porque cada um cria seu próprio TS. Para eles mesmos, sua MM, sua visão de comércio, psicologia, etc. Especialmente incluindo "o corretor move as citações contra mim" e tolices similares. Eu mesmo já fiz mais de uma volta, começando com a EA interna em MT4 e terminando com construções completamente selvagens.
É preciso aprender a possuí-lo e aprender a entender como e o que funciona. Quando você entende isso, até mesmo uma passagem de MA pode ser transformada em um rentável Expert Advisor.
A questão não é como criar uma estratégia lucrativa e que ferramentas usar para este fim, mas se podemos confiar no que a otimização sugere (assumindo que ela quebra a estratégia original e se tivemos um entendimento de como e o que funciona no início, então após a otimização este entendimento é significativamente reduzido) e como avaliar e usar seus resultados corretamente.
A propósito, também - vá para o curso do seu CD. Levei dois meses, ou seja, duas sessões (2 semanas de teoria + 2 semanas de prática). Os corretores e sua firma de corretagem estão por toda parte e você pode ouvir todo tipo de histórias de horror. Isso ajuda muito.
1. É inteiramente possível acreditar;
2. Se algo se avariar, provavelmente existem dois sub-problemas:
а). Algo não está programado corretamente no TC;
б). Alguma coisa é mal interpretada por você.
Tertium non datur. Já passei por isso.
Ajuda em quê? Entender os resultados da otimização, porque minha pergunta é apenas sobre isso, não sobre os princípios de negociação ou compreensão do mercado.
Depois de falar com o bisonte lá você começa a olhar para o mundo de uma maneira um pouco diferente. E também no MT4. E sobre a notória otimização, também. Uma coisa é ler artigos e discussões intermináveis de otimização no fórum, e outra coisa é quando eles o explicam em uma conversa real e até mesmo o mostram algumas vezes.
As pessoas lá são bastante sãs, ninguém esconde nada em particular.
P.S. Eu sou o único que está fora de ordem nos postos?
1. É inteiramente possível acreditar;
2. Se algo se avariar, provavelmente existem dois sub-problemas:
а). Algo não está programado corretamente no TC;
б). Alguma coisa é mal interpretada por você.
Tertium non datur. Já estive lá, fiz isso.
P.S. Eu sou o único que tem os postes tortos?
а). Tenho um TS dinâmico, estou depurando o programa no modo de visualização no testador, e vejo que a lógica de operação corresponde à estratégia pretendida.
б). Por exemplo, eu tenho uma dúzia de avanços similares aos acima (e todos inconsistentes) para diferentes parâmetros obtidos durante a otimização, e como interpretá-los?
Nos testes acima, eu usei os parâmetros da segunda linha.A otimização é como uma caixa preta, não está claro como a lógica é formada ali, mas quando corro em modo de visualização o que obtive de seus resultados, vejo pela relação de sinais no gráfico que não há traço de minha estratégia original, a lógica de interação de sinais é completamente diferente e o que fazer com ela não está claro.
Aqui é onde você precisa escavar. Por exemplo, para a presença dos objetos gráficos usados. Controle de barras. O que mais existe...
P.S. Se você tiver indicadores - verifique também cada um deles. É possível que um deles esteja desenhando.
Depois de conversar com o bisonte de lá, você começa a ver o mundo de uma maneira um pouco diferente.
Muito bem dito! Em geral, ouvi algumas palestras de "bisontes", não posso dizer que isso me ajudou muito. Na maioria das vezes eles dizem coisas banais, tendo lido livros inteligentes e pode-se sentir que não têm confiança em suas próprias negociações.