Pergunta sobre otimização genética - página 6
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Eu ajustei os melhores parâmetros de otimização e previsão desde o início do ano, o quadro não é impressionante:
...
Mais de 800 corridas não são encorajadoras, os resultados de otimização na história de junho são piores do que quando testados com os parâmetros iniciais no mesmo período.
Se eu entendi corretamente a frase expressa um pouco antes, a otimização deu opções piores do que com os parâmetros antes da otimização? Este pode ser o caso se algumas restrições forem estabelecidas para a otimização, por exemplo, o drawdown. Caso contrário, há algo errado. Verifique também se não acontece de otimizar uma área pequena (devido a problemas de desempenho), e depois faça o teste de avanço em um período maior. Você precisa se ater à proporção inversa: por exemplo, você otimiza em alguns meses, depois testa no mês seguinte, e não vice-versa. Caso contrário, você está dando a impressão de que os resultados de otimização de junho foram testados em vários meses ;-).
Se eu entendi corretamente a frase expressa um pouco antes, a otimização deu opções piores do que com os parâmetros antes da otimização? Este pode ser o caso se algumas restrições forem estabelecidas para a otimização, por exemplo, o drawdown. Caso contrário, há algo errado. Verifique também se não acontece de otimizar uma área pequena (devido a problemas de desempenho), e depois faça o teste de avanço em um período maior. Você precisa se ater à proporção inversa: por exemplo, você otimiza em alguns meses, depois testa no mês seguinte, e não vice-versa. Caso contrário, você está dando a impressão de que os resultados da otimização para junho foram verificados para os próximos meses ;-).
Sim, você entendeu corretamente, somente eu usei GA, e tenho uma suspeita de que as melhores opções não foram encontradas, e as melhores, incluindo aquelas com parâmetros anteriores à otimização, foram descartadas, eu não estabeleci nenhuma restrição.
Faço otimização para junho, avanço para julho e 12 dias de agosto. Limito a otimização a um mês de história, porque leva mais tempo ao aumentar a história, e planejo reoptimizar cada semana da história, na qual a otimização é feita em um mês.
Isso é o que acontece com as barras fechadas: os quatro OHLCs são os mesmos
Por favor, me dê um exemplo do arquivo de citações, não está claro o que você quer dizer...
Насколько я понимаю, у баров кроме цены открытия и закрытия есть еще максимальное и минимальное значения, которые могут оказать влияние... Ну да автору виднее...
É o que acontece com as barras fechadas, todas as quatro OHLC's são iguais
OrlandoMagic escreveu :>>
Por favor, me dê um exemplo, do arquivo de citações, não está claro o que você quer dizer...
Todas as leituras de qualquer barra não-zero (incluindo max e min) serão as mesmas no testador que vieram do servidor on-line. Não está claro o que não está claro.
Os testes não serão corretos devido a isso. O consultor especializado pode olhar a barra de abertura, a barra de fechamento, a média aritmética. Mas terá que realizar negócios em toda a gama que está neste bar. É por isso que as pessoas testam em todos os carrapatos. Se houver um problema com a velocidade de tais testes, deve-se descobrir onde o programa está perdendo tempo e simplificá-lo. Isto pode ser feito, por exemplo, comentando blocos do algoritmo um a um. Tanto quanto sei, os testes por abertura de preços e pontos de verificação são usados somente quando se testa uma idéia...
Você está errado. Tudo depende do algoritmo do Expert Advisor. Se o Expert Advisor trabalha em barras completas, não faz diferença se ele recebeu esta barra do testador ou da internet.
Sim, existem consultores especializados que trabalham em cada tick - você realmente não pode testá-los em preços abertos.
OK, eu estou errado. Teste-o como quiser.
Como tratar isto? A otimização foi feita de 1 de maio de 2008 a 1 de maio de 2009. Fazendo um teste prospectivo de 1.01.2008 a 1.05.2008 e de 1.05.2009 até hoje. O quadro oposto é diferente, então em que devo acreditar? Como meu TS irá se comportar na realidade, se os testes em ambos os lados da faixa de otimização mostrarem resultados opostos? Uma corrida no testador com parâmetros obtidos através da faixa de otimização também é diferente dos resultados obtidos na própria otimização. De qualquer forma, quanto mais longe eu fico, menos confiança eu dou nesta otimização.
Resultados da otimização
Lucro de Passagem Total de negócios Lucratividade Expectativa de Rentabilidade Drawdown$ Drawdown% Drawdown
25 ____656.40____ 22_________ 3.28_________ 29.84_______ 176.40___ 13.90%
Resultados de testes de faixa de otimização