Sistema de comércio quântico - página 37
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Onde está aquele sobre o quanta?
A falta de um modelo de mercado é uma conseqüência da ausência de um conceito científico de interação de informação e matéria. Este conceito poderia ser a base para a unificação da ciência da natureza animada e inanimada.
Desculpe pela intrusão. Acho que você acertou o prego na cabeça. Há algum tempo atrás eu estava "expressando" um pouco de minha própria experiência perseverante para Matemat. Infelizmente não sou nada matemático e entendo pouco de matemática, então escrevi em palavras, mas de repente, há dois dias, encontrei isto na Rede
Portanto, isso se correlaciona muito com o que tentei dizer a Alexey. Se alguém mostrar interesse no assunto - eu o afixarei. Eu não posso fazer isso sozinho... e eu não sou o único.
Como se você tivesse uma idéia quântica :-)
Infelizmente! queria roubar algumas idéias novas aqui, mas a probabilidade de roubar algo que vale a pena diminui à medida que o inverso do número da página.
Até agora, pode-se afirmar que não há níveis estatisticamente significativos no kotir para o qual o preço do instrumento "gravitaria ". Não há uma decomposição estatisticamente significativa do quociente em níveis de Fibo. É impossível detectar com segurança o significado da "Seção Dourada" na formação dos extremos históricos do preço. Podemos provar estritamente o absurdo de utilizar qualquer método de suavização de séries de preços para a previsão. A razão está na correlação negativa estável nas leituras vizinhas da série da primeira diferença (FDD) da citação em qualquer TF e na correlação positiva para a série suavizada.
Sobre a peça destacada, algumas palavras. Se não puder ser dito, é necessário descrever as condições do(s) experimento(s) com base no(s) qual(is) tais conclusões foram tiradas. Conhecendo melhor as condições de vários experimentos, com base nas quais tais conclusões foram tiradas, parece que, na maioria dos casos, o experimento foi colocado sem um entendimento suficiente do que deveria ser feito e como deveria ser feito. Fica-se com a impressão de que a pessoa que montou a experiência fez cálculos formais únicos. E com base nisso, ele tirou conclusões de longo alcance. A abordagem em tais experimentos era simplesmente média.
Ao identificar o trabalho dos mesmos fungos, é muito importante o que tomar como base em relação ao qual estamos tentando construir os fungos. E não devemos tomar um fluxo de citação apenas em um período de tempo. Deve ser investigado utilizando prazos diferentes. E de alguma forma, temos que distinguir os extremos que são usados como base para o desenho. Não é fácil de fazer.
É por isso que quando dizem que é impossível, acredito que a experiência para tais conclusões foi estabelecida incorretamente.
HideYourRichess, nós sabemos (ou pelo menos acho que sim) como espremer ao máximo o mercado com uma MM ideal. Este é um problema aplicado e não é de interesse. E o que você pode dizer sobre a base na qual este MM é baseado - TS com MO>0? Além disso, o TM ideal de todos os possíveis e os critérios de otimização são de interesse.
Ao identificar o mesmo TF é muito importante o que tomar como base, em relação ao qual estamos tentando construir um TF. E não devemos fazer um fluxo de citações em um único período de tempo. Deve ser investigado utilizando prazos diferentes. E de alguma forma, temos que distinguir os extremos que são usados como base para o desenho. Não é fácil de fazer.
Caso contrário, corremos o risco de confundir e complicar a tarefa ao ponto de declará-la uma Grande tarefa sem resolvê-la, enquanto não vale um único ovo.
Sobre os méritos. Sempre posso dividir de forma única as séries de preços em vários valores extremos, cuja distância é pelo menos H - algum valor pré-determinado de pontos (kagi-building). Assim, independentemente da TF (a decomposição vai para o histórico ou M1), eu sempre tenho uma única base na forma de valores extremos de uma série de preços (eles não mudam com a variação H) sobre os dados históricos a partir dos quais é razoável construir níveis de Fibo.
Agora posso pesquisar frequências por níveis de preço. Eu tenho feito isso. O espectro é monotônico, sem altos níveis de Fibo.
HideYourRichess, sabemos (ou pelo menos acho que sim) como espremer ao máximo o mercado com um MM ideal com um MO>0. Este é um problema aplicado e não é de interesse.
A tarefa é aplicável, sim, mas está longe de ser simples.
HideYourRichess, e o que você pode dizer sobre a base na qual este MM é baseado - TC com MO>0?
É complicado com o básico, o que você quer dizer com o básico?
Por exemplo, pelo menos o desejo de ter MO>0 não é suficiente. Embora teoricamente tudo seja verdade, mas na prática para MO> 0 você precisa ter probabilidade de adivinhar mais de 0,50. Especialmente se se quiser brincar com o reinvestimento. Esta é a base?
A tarefa é aplicada, sim, mas longe de ser simples.
Não, não é. Mas não é mais interessante.
A base é complicada, o que você quer dizer com a base?
Por base, entendo o TS, que tem um retorno positivo esperado em pontos. Isto é suficiente para ganhar no mercado sem reinvestir fundos, e com algumas reservas, é suficiente para o MM ideal que maximiza a renda da negociação com reinvestimento.
Sim, não é simples. Mas não é mais interessante.
:) Não vou mudar de idéia. O tema é multifacetado e depende de tantas coisas.
Por base, refiro-me ao TS que tem um pagamento estatisticamente significativo positivo esperado em Pips. Isto é suficiente para ganhar no mercado sem reinvestir fundos e com algumas reservas conhecidas, é suficiente para o MM ideal que maximiza a renda da negociação com reinvestimento.
Não, eu tenho que me repetir. A expectativa positiva por si só não é suficiente. Isto é especialmente verdadeiro para o reinvestimento. Veja o critério de Kelly, ele não existe com uma probabilidade de adivinhação de menos de 0,50. Veja, é uma regra difícil que não pode ser contornada. É por isso que você não pode reinvestir em algumas estratégias onde a probabilidade de ganhar é menor do que perder. Mas, se você optar por não reinvestir, a exigência de >0,5 de probabilidade de adivinhação é um pouco relaxada. Embora uma análise mais detalhada mostre que, mesmo neste caso, as probabilidades de perda para uma série de negócios crescem consideravelmente. Assim, minha opinião é conservadora, preciso de MO>0 e P>0,5. Isto é o que o TS deve dar na entrada MM. O ponto seguinte está relacionado às peculiaridades de séries de citações. Se em níveis pequenos de lucro e pará-lo não é tão importante, então em alguns valores de níveis a volatilidade e outras coisas começam a afetar. Essas são as mesmas coisas que queremos evitar. E assim por diante.
Desculpe interromper. Acho que você acertou o prego na cabeça. Há algum tempo atrás eu estava "expressando" um pouco de minha própria experiência perseverante para Matemat. Infelizmente não sou nada matemático e entendo pouco de matemática, então escrevi em palavras, mas de repente, há dois dias, encontrei isto na Rede
Portanto, isso se correlaciona muito com o que tentei dizer a Alexey. Se alguém mostrar interesse no assunto - eu o afixarei. Eu não posso fazer isso sozinho... e eu não sou o único.
Não é preciso pedir desculpas, todos nós "nos intrometemos" aqui. Obrigado pelo link, mas espero que não seja tão profundo assim para olhar também. É interessante entender melhor como NS funciona - afinal de contas, está quase "vivo".