Redes neurais, como dominá-las, por onde começar? - página 9
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Isto é correto: o alisamento exponencial biparamétrico NÃO é inferior ao NS de dupla entrada.
É inadequado comparar suavização exponencial e NS porque são utilizados diferentes aparelhos matemáticos.
aparelhos diferentes.
É inapropriado comparar o alisamento de exp. e NS porque são utilizados diferentes aparelhos matemáticos.
aparelhos diferentes
portanto, provar diferente))))
provar que é diferente))))
Como ex-professor de disciplinas da SPEC em uma universidade, eu explico (gratuitamente):
1. o alisamento de exp. ajusta a série temporal (geralmente o preço de fechamento de cada barra)
Levando em conta 2 ou 3 parâmetros, se 2 parâmetros forem levados em conta, obtemos um
suavização exponencial de dois parâmetros, e se levarmos em conta 3 parâmetros, obtemos
suavização exponencial de 3 parâmetros.
1º parâmetro: este é o parâmetro de localização do preço
2º parâmetro: este é o parâmetro da inclinação da tendência
3º parâmetro: Este é um parâmetro de sazonalidade (fator)
Os 2 primeiros parâmetros são calculados utilizando as fórmulas recorrentes:
S[n]=w*y[n]+(1-w)*(S[n-1]+T[n-1])
T[n]=t*(S[n]-S[n-1])+(1-t)*T[n-1]
então, o valor "previsto" : y [n+1]=S[n]+T[n]
Como valores iniciais (isto é, iniciais) para o 1º e 2º parâmetro, podemos
tomar os coeficientes da fórmula de regressão linear.
2. para "prever" o movimento de preços você usa NS na forma de classificadores (para cima, para baixo),
Não sei) - onde é usado um aparelho matemático fundamentalmente diferente.
ao budimir
aproximação da pontuação da concha 5
Em seguida, decomponha o NS com duas (2=???) entradas vs 2XEMA e veja qual é a diferença lá))))
Шаг 1: Выбираем входные данные. Например,
x1 = WPR Per1
x2 = WPR Per2
x3 = WPR Per3
Estou correto ao assumir que os dados de entrada significam as variáveis nos parâmetros externos da EA com as quais os coeficientes serão comparados?
ao budimir
aproximação da pontuação da concha 5
Em seguida, decomponha o NS com duas (2=???) entradas vs 2XEMA e veja qual é a diferença lá))))
qual é a diferença entre NS com 1000 entradas prevendo HIGH e LOW e 2xEMA ?
Se as tarefas de otimização forem as mesmas, a diferença será
1) na redundância NS
2) em ruído de NS
se os problemas de otimização forem diferentes, a diferença estará no seguinte
1. no caso do 2xEMA, a construção TC subsequente é acrescentada manualmente a partir de algumas suposições
2. entretanto, a própria NS supostamente encontrará e supostamente confirmará e supostamente implementará essas "suposições" em si mesma, ou seja, supostamente será afiada para regularidades latentes.
= potência e estrutura do aparelho matemático 2хЕМА+ТС são similares a NS, ou seja, um anel de operações 2хЕМА+ТС é similar a um anel de operações NS
Шаг 1: Выбираем входные данные. Например,
x1 = WPR Per1
x2 = WPR Per2
x3 = WPR Per3
Estou correto ao assumir que os dados de entrada significam as variáveis nos parâmetros externos da EA, com as quais os coeficientes serão comparados?
É assim que eu vejo os coeficientes de um simples Expert Advisor baseado em fractais:
O que devo fazer com ele agora?
= potência e composição do aparelho matemático do 2xEMA+TS são similares a NS, ou seja, o anel de operações do 2xEMA+TS é similar ao anel de operações do NS.
Portanto, se forem semelhantes (em termos do aparelho matemático), então, ao escolher estes métodos, pode-se usar o critério de preços para as neuro-pacotes e o software,
calculando 2xEMA+TS ??? - o próprio MetaTrader pode ser adequado como este último, ou seja, o Expert Advisor e estas fórmulas podem ser escritas na linguagem mql,
Nota - GRÁTIS!