Etiqueta de mercado ou boas maneiras em um campo minado - página 2
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Eu poderia estar errado, mas NProgrammer provavelmente quis dizer que uma rede neural com um mago errado é como observar microorganismos com um martelo.
o link para "Quando, a equação básica de equilíbrio (detalhes aqui), levando em conta a dispersão, parecerá assim:" não leva a lugar algum
Eu o consertei. Agora "aqui" é para onde deve ir :-)
De qualquer forma, de onde você tirou essas fórmulas? Você entendeu ao menos o que escreveu?
Com tal probabilidade de menos de 0,1 é melhor não comercializar:)))) será mais caro.
Fui eu mesmo que inventei estas fórmulas e compreendo o que estou escrevendo sobre elas.
A propósito, a fórmula que eu procurava para o extremo não é dada na íntegra. Nessa forma, na qual é dada no primeiro posto, mostra a renda para n transações. Estamos interessados na renda por tempo fixo:
A diferença está no primeiro termo - parece devido ao fato de que o tempo de manutenção da posição é em média proporcional ao quadrado da amplitude do movimento de preços ds=SQRT(t). É para este caso que minhas estimativas de alavancagem ótima e valor de lucro médio são dadas.
P.S. E quanto a 10%, eu gostaria de ter um TS estável com tais parâmetros.
Como determinar a probabilidade de uma previsão precisa do sinal do movimento esperado do preço? Estatisticamente? Ok, por exemplo: a TS deu um sinal para abrir uma posição longa nas primeiras 2 horas em que o mercado vai na direção certa e depois de 2 horas foi para baixo. Parece que o TS deu o resultado certo, mas parece que não.
Estou falando de estatísticas de negócios já realizados. Conte quantos fechados no "+" e divida pelo número total de transações que recebemos, digamos 54%, então p=0,04.
Diz "(1/2+p onde p é a probabilidade de predição correta de um sinal de movimento de preço esperado)", ou seja, p precisa ser adicionado a 0,5
O motivo pelo qual o cartógrafo precisa de tal complicação, não é claro.
É um pequeno erro. Certo: "...onde 1/2+p é a probabilidade de prever corretamente o sinal do movimento de preços esperado".
Conhecendo seu amor pelos métodos analíticos estou interessado - o que você alimenta na produção da rede para treinamento?
Daria um bom artigo se você se unisse ao Mathemat e seu bernuli.
Bernoulli tem um potencial incrível. É tudo uma questão de saber quando é aceitável aplicá-lo. Talvez possamos dar uma olhada mais de perto nesta fórmula.
Bernoulli tem um potencial incrível. A chave é saber quando é aceitável aplicá-lo. Talvez possamos dar uma olhada mais de perto nesta fórmula.
Só acho que o seguinte material será bom para muita gente. Executamos o Expert Advisor na história, determinamos que não é uma berk, calculamos a probabilidade, os limites de confiança para a estimativa da probabilidade prevista e depois calculamos o lote com base na probabilidade prevista (também a retiramos do testador).
Porque se foi tomado, então não há nenhum ponto no cálculo do lote, também não há nenhum ponto se o intervalo de confiança da probabilidade prevista for 0,5.
A metodologia seria muito interessante de se obter (leia-se).
Bernoulli??? Para o mercado???? Como é isso?
para a seqüência de transações. Se for aleatório, tome
para a seqüência de transações. Se for aleatório, a lei de Bernoulli
A lei de Bernoulli parece ter sido derivada para gases e líquidos. Ou existe outra lei aplicável a variáveis aleatórias?
A lei de Bernoulli parece ter sido derivada para gases e líquidos. Ou existe outra lei que se aplica a variáveis aleatórias?
Diferentes leis podem ser consideradas. Mas se as transações forem aleatórias então é mais provável que a consistência da P U ...., estará sujeita à Lei de Bernoulli, aqui um matemático escreveu sobre isso 'Delusões, Parte 2: Estatística é Pseudosciência, ou A Crônica de um Sanduíche Kicker'. Se eu estiver errado, espero que ele me corrija.
Sim, Igor, Bernoulli é uma dinastia. Já estou confuso com eles. Mas um deles tem o nome de uma seqüência de sucessos/falhas independentes (isto é, 1/0) com uma probabilidade fixa de sucesso ("esquema de Bernoulli"). Se se verificar que a seqüência de negócios satisfaz o esquema de Bernoulli, pode-se fazer algumas conclusões não triviais sobre o próprio sistema comercial - conclusões que não decorrem diretamente dos resultados dos testes. Este mesmo Bernoulli é considerado o pai do terver.
Escrevi um programa que gera uma seqüência Bernouleva e com probabilidade 1/2+p, onde p=5% dá um incremento positivo. Esta é uma simulação do trabalho "real" de alguns TS, que com 55% de probabilidade abre uma posição corretamente. A tarefa é ver como o excesso ou a falta de alavancagem realmente afeta o comportamento do saldo de fundos na conta (eixo das ordenadas). Para isso, vamos gerar 1000 transações, definir TS para o tamanho ideal da transação dS (à comissão=2 pontos, p=5% obtemos |dS|=40 pontos e Lever=12) e entrar no mercado com a alavancagem ideal (linha preta), três vezes maior (vermelho) e três vezes menor (azul):
As linhas sólidas no gráfico mostram a solução analítica como dada na fórmula do primeiro posto. Podemos notar uma boa concordância da solução obtida com a experiência que aponta para a ausência de erros grosseiros no modelo adotado e a correspondência da alavancagem ótima e máxima rentabilidade observada nas negociações "reais". Podemos ver que exceder o tamanho da Alavanca leva à perda inevitável do depósito mesmo que o pagamento esperado seja positivo, e a diminuição do tamanho da Alavanca leva a uma queda do lucro possível.
A mesma situação pode ser vista quando o valor ótimo do segundo parâmetro, ou seja, o valor médio da transação, não é alcançado. Em nosso caso, o valor ideal deste parâmetro é de 40 pontos. Vamos fixar uma alavancagem comercial ótima Lever=12 e entrar no mercado com um ótimo |dS|=40 pontos (linha preta), três vezes maior (linha vermelha) e três vezes menor (linha azul):
Podemos ver claramente que a colocação de pedidos StopLoss e TakeProfit (eles definem o tamanho médio de |dS|) maior ou menor que o nível ideal, leva a uma diminuição na taxa de lucro possível. Além disso, uma diminuição de três vezes teve conseqüências desastrosas para o depósito (linha azul), enquanto um aumento de três vezes tem apenas uma pequena diminuição nos lucros, mas leva a um aumento considerável nos drawdowns (linha vermelha).
A propósito, se analisarmos os resultados da negociação de um Expert Advisor, por exemplo, colocado por um conceituado KimIV no Campeonato:
Então podemos, com um certo grau de certeza, sugerir que este robô comercial pode ter excedido o tamanho ideal de alavancagem. Compare o gráfico superior, a linha vermelha...
Como um resíduo seco, podemos falar de confiança cautelosa nas fórmulas obtidas.
.
Então, se
S - preço do instrumento em pips,
K - tamanho do depósito em $,
stLot - preço em US$ do lote padrão,
Lote - o tamanho da posição aberta em frações de stLot,
Spread - comissão sobre o instrumento em pontos,
1/2+p - a parcela de previsões corretas de acordo com os resultados dos testes TS (0<=p<=0,5),
<|dS|> - incremento de preço pelo tempo de manutenção da posição em pontos,
Alavanca - Alavanca comercial.
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Os parâmetros ideais de TS devem ser considerados:
alavancagem comercial Lever=S/Spread*p^2,
Níveis TR e SL ou os mesmos |dS| = Spread/p,
tamanho da posição Lote=K/stLot*S/Spread*p^2,
tempo típico de duplicação do depósito t=2*t0*Spread^2/p^4, onde t0 é o tempo médio de manutenção da posição.