Uma estratégia de "break-even

 

Vou tentar explicar o significado da estratégia. Após um certo sinal, a EA coloca uma ordem de compra com 0,01 lote, vamos assumir que o preço desceu e se afastou um pouco da posição aberta, então a EA coloca 0,02 lote na posição de venda para compensar a primeira ordem de venda quando ela atinge um certo nível. Se o preço cair novamente e atingir o nível da 1ª ordem, o consultor especializado colocará uma ordem de venda de 0,03 lote para compensar a ordem de venda de 0,02 lote perdida, e assim por diante até que o preço se mova para fora do corredor de pips H. O problema com esta estratégia é que o volume de lotes é aberto exponencialmente, mas com um certo H (deve ser alto o suficiente) e um depósito inicial alto você pode alcançar bons resultados. Esta estratégia é boa em dias de alta volatilidade e não importa para que lado vai o preço. Nesta estratégia também é possível limitar as perdas, proibindo a abertura de um pedido quando um determinado volume de lote é atingido. A probabilidade de o preço flutuar por um longo tempo na faixa de 100 pontos é pequena e ou vai subir ou descer. Aqui estão dois gráficos com parâmetros diferentes para 2008.



 

Não é melhor fechar um pedido quando o preço foi errado e abrir imediatamente um pedido na direção oposta com um lote 1,2 vezes maior do que aquele que você acabou de fechar? Então, os lotes não se acumularão exponencialmente. Deve ser a mesma coisa. Ou será que eu entendi algo errado?

 

Eu já fiz uma dessas.

Somente foi antes de 2008. Havia muitas posições contrárias durante os tempos de planície.

E o lote e o depósito estão crescendo rapidamente e o mesmo acontece com a perda flutuante em lotes.

Pode ser 2008 é um bom ano de tendência para ele.

Os melhores resultados foram na Funtecak o instrumento mais explosivo.

Mas, de qualquer forma, era impossível evitar um flat duro por qualquer filtro.

 
goldtrader >> :

Eu já fiz uma dessas.

Somente foi antes de 2008. Havia muitas posições contrárias durante os tempos de planície.

E o lote e o depósito estão crescendo rapidamente e o mesmo acontece com a perda flutuante em lotes.

Pode ser 2008 é um bom ano de tendência para ele.

Os melhores resultados foram na Funtecak o instrumento mais explosivo.

Mas, de qualquer forma, nenhum filtro poderia evitar o plano duro.

E se você colocar a altura do corredor acima da altura do apartamento

 
zxc >> :

Não seria melhor fechar um pedido se o preço tivesse seguido o caminho errado e imediatamente abrir um pedido na direção oposta? Então, os lotes não se acumularão exponencialmente. Deve ser a mesma coisa. Ou talvez eu tenha perdido alguma coisa?

Poderíamos também fechar, mas a essência será a mesma.

Se abrirmos um lote de 0,01 para compra, o preço foi errado por X pips, abrimos um lote de 0,02 para venda. Se fecharmos o pedido de 0,01 tchau e abrirmos 0,01 para vender, nosso saldo será o mesmo.

Como uma MTS como esta se comportará em um apartamento... >> temos que pensar sobre isso.

 
m_a_sim >> :

E se você colocar a altura do corredor acima da altura plana

O problema é que a altura (amplitude) da mosca não é constante.

 
zxc >> :

Não é melhor fechar um pedido quando o preço foi errado e abrir imediatamente um pedido na direção oposta com um lote 1,2 vezes maior do que aquele que você acabou de fechar? Então, os lotes não se acumularão exponencialmente. Deve ser a mesma coisa. Ou talvez eu não entenda alguma coisa?

Neste caso, já temos um comércio perdido, mas não há um compensado e não se sabe se haverá um. E nesta estratégia, um comércio que perde é fechado quando a posição sem perdas de um comércio lucrativo é definida, e mesmo que um comércio lucrativo feche na posição sem perdas, mas mesmo assim o saldo não mudará.

 
m_a_sim >> :

E se você colocar a altura do corredor acima da altura plana

O problema surge, como definir esta flutuação...

 
m_a_sim >> :
Sim, se você puder mostrar os gráficos para 2006, 2007 e o quanto o MoD depende do valor do parâmetro N-points
 
BARS >> :

Surge o problema de como identificar este apartamento...

Com a ajuda de flops passados e da volatilidade do instrumento

 
m_a_sim >> :

Neste caso, já temos um comércio perdido, mas ainda não há comércio compensado e não sabemos se haverá um. E nesta estratégia a perda de comércio fecha quando se estabelece o breakeven do comércio lucrativo e mesmo que o comércio lucrativo feche no breakeven, mas mesmo assim o equilíbrio não mudará.

Aha! Idéia interessante.

Razão: